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Publicado:
2014.01.14 14:01
Actualizado:
2016.11.22 07:33
xxdpo.mq5 (8.05 KB)ver
colorxxdpo.mq5 (9.11 KB)ver
\MQL5\Include\

El Detrended Price Oscillator (DPO) es un indicador técnico que muestra los estados de sobrecompra/sobreventa del mercado, también se puede utilizar para obtener señales de compraventa.

Pone en relieve los ciclos básicos del movimiento del precio. Con este objetivo, la media móvil se transforma en línea, y los cambios del precio por encima y por debajo de ella hacen el papel de oscilador de tendencia.

Este indicador se utiliza para destacar los ciclos de corto plazo, ya que el análisis de los componentes de corto plazo sobre los ciclos de largo plazo puede ser útil para determinar los principales puntos de inversión de este último. El DPO no tiene en cuenta los ciclos largos de los precios, dando más importancia a los ciclos de corto plazo.

Cálculo:

Esta versión del DPO se calcula de la siguiente manera:

XXDPO = XMA(Price[bar] - XMA(Price[bar] , SMOOTH_Period) , DPO_Period)

donde:

  • XMA - algoritmo de suavizado;
  • Price[] - precio actual de un activo financiero;
  • SMOOTH_Period - periodo de suavizado del indicador;
  • DPO_Period - periodo de suavizado DPO;
  • bar - índice de la barra.


Cómo trabajar con las señales de trading:

Si el DPO está por encima de su línea cero (es decir, el precio está por encima de su media móvil), se trata de una señal alcista; por el contrario, si está por debajo de cero (el precio está por debajo de su promedio móvil), la señal es bajista.

Puntos de inversión de los ciclos a largo plazo (divergencias):

  • si el gráfico genera picos más altos o suelos más profundos, entonces va a haber una inversión;
  • si un pico/suelo es más bajo/alto que el anterior, el precio va a caer.

Hay dos interpretaciones de las señales de compraventa.

Se debe comprar cuando:

  1. El DPO cruza la línea cero hacia arriba;
  2. El DPO se encuentra en una zona de sobreventa, confirmada por mínimos anteriores, y, al mismo tiempo, tanto el DPO como el precio están rompiendo la línea de resistencia de una tendencia descendente.

Se debe vender cuando:

  1. El DPO cruza la línea cero hacia abajo;
  2. El DPO se encuentra en una zona de sobrecompra, confirmada por máximos anteriores, y, al mismo tiempo, tanto el DPO como el precio están rompiendo la línea de soporte de una tendencia ascendente.

Este indicador casi nunca se utiliza para obtener señales de trading; sólo es efectivo cuando se utiliza junto con otros indicadores. Sin embargo, es una herramienta útil porque revela los ciclos que permiten establecer la anchura óptima de las ventanas de otros indicadores.

Con este indicador se pueden seleccionar hasta diez algoritmos diferentes de suavizado y de promediado:

  1. SMA - media móvil simple;
  2. EMA - media móvil exponencial;
  3. SMMA - media móvil suavizada;
  4. LWMA - media móvil ponderada lineal;
  5. JJMA - media adaptativa JMA;
  6. JurX - suavizado ultralineal;
  7. ParMA - suavizado parabólico;
  8. T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
  9. VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente dependiendo del algoritmo de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

XXDPO

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/571

Adaptive CG Oscillator Adaptive CG Oscillator

El Adaptive CG Oscilator es un de CG Oscillator que puede adaptarse a ciclos de mercado en constante cambio de un activo financiero real.

X2MA NRTR X2MA NRTR

Híbrido de la media móvil universal y el indicador NRTR. En este indicador los valores de la media móvil se corrigen con la ayuda del algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

Cycle Period Cycle Period

Este indicador está diseñado para la medición de la periodicidad de cambio de precio de activos financieros. Cycle Period permite crear versiones adaptativas de los osciladores.

Stochastic Cyber Cycle Stochastic Cyber Cycle

Oscilador Adaptive Stochastic.