Pearson coefficient - indicador para MetaTrader 5

Definición:

El coeficiente de la correlación de Pearson es una covarianza de dos variables dividida por la multiplicación de sus desviaciones estándar. La definición incluye así llamado «momento», es decir, la media (ver Momento) de la multiplicación de dos valores aleatorios ajustados; por eso, el momento se menciona en el nombre. Puede encontrar más información aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlación_de_Pearson

En esta versión:

Esta versión permite calcular el coeficiente en el mismo símbolo, así como el coeficiente de correlación de dos símbolos.

• Cuando el parámetro "Second symbol" tiene el valor vacío, se usa el símbolo actual del gráfico. En este caso, el valor del parámetro "Lag" tiene que superar 0, de lo contrario, el resultado siempre será igual a 0.
• Además, en el parámetro "Second symbol" se puede indicar cualquier símbolo existente diferente del símbolo del gráfico actual. En este caso, el parámetro "Lag" tiene que tener el valor 0 (para el cálculo de la correlación de las barras correspondientes), pero también se puede establecer el retardo, entonces los datos del segundo símbolo serán retrasados.