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Pearson coefficient - Indikator für den MetaTrader 5
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- 916
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- Veröffentlicht:
- 2018.12.04 13:50
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Die Definition:
Pearsons Korrelationskoeffizient ist die Kovarianz der beiden Variablen geteilt durch das Produkt ihrer Standardabweichungen. Die Form der Definition beinhaltet einen "Produktmoment", d.h. den Mittelwert (der erste Moment über den Ursprung) des Produkts der mittelwertbereinigten Zufallsvariablen; daher den Modifikator Produktmoment im Namen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Korrelationskoeffizient
Diese Version:
Diese Version ermöglicht es uns, den Koeffizienten auf dem Symbol selbst zu berechnen sowie den Korrelationskoeffizienten von zwei Symbolen zu berechnen.
- Wenn der Parameter "Second symbol" leer ist, wird das aktuelle Chartsymbol verwendet. In diesem Fall muss der Parameter "Lag" auf einen Wert größer als 0 gesetzt werden, sonst ist das Ergebnis immer 0.
- Wenn der Parameter "Second Symbol" auf ein gültiges Symbol gesetzt ist, das sich vom aktuellen Symbol des Charts unterscheidet, wird dieses Symbol verwendet. In diesem Fall sollte der Parameter "Lag" auf 0 gesetzt werden (um die Korrelation der entsprechenden Balken zu berechnen), aber Sie können auch eine Verzögerung einführen, wobei Sie beachten müssen, dass die Daten des zweiten Symbols in diesem Fall wirklich verzögert werden.
Verwendung:
Wie jeder Korrelationsindikator - wenn die erwartete Korrelation Abweichung ist - kann dies als Signal für geeignete Maßnahmen verwendet werden (im Korrelationshandelsstil).
Beispiel(e):
Aktuelles Symbol mit der Verzögerung von 1 Bar
Anders Symbol mit der Verzögerung 0 Bars
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/22339
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