Coeficiente de Pearson - indicador para MetaTrader 5

A definição:

O coeficiente de correlação de Pearson é a covariância das duas variáveis divididas pelo produto de seus desvios padrão. A forma da definição envolve um "momento do produto", isto é, a média (o primeiro momento sobre a origem) do produto das variáveis aleatórias ajustadas à média; daí o modificador product-moment no nome. Mais informações você pode encontrar aqui: https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient

Esta versão:

Esta versão nos permite calcular o coeficiente no próprio símbolo, bem como calcular o coeficiente de correlação de dois símbolos.

• Quando o parâmetro "Second symbol" é definido como valor vazio, o símbolo do gráfico atual é usado. Neste caso, o parâmetro "Lag" deve ser definido com algum valor maior que 0, caso contrário, o resultado será sempre 0
• Quando o parâmetro "Second symbol" é definido para algum símbolo válido diferente do gráfico do símbolo atual, esse símbolo é usado. Nesse caso, o parâmetro "Lag" deve ser definido como 0 (para calcular as barras correspondentes de correlação), mas é possível introduzir o atraso também, tendo em mente que os dados do segundo símbolo estão realmente atrasados nesse caso