MetaTrader 5
Asesores Expertos
Indicadores
Scripts
Librerías
RepositorioPon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 484
- Ranking:
- Publicado:
- 2018.08.03 10:57
-
Está perdiendo oportunidades comerciales:- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro EntradaUsted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
-
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Pasar a la bolsa
El número de Parkinson (o el rango de volatilidad máxima y mínima) fue desarrollado por el físico Michael Parkinson en 1980. Ayuda a estimar la volatilidad de reversiones para un paseo aleatorio con el uso de los máximos y mínimos para cada período separado. IVolatility.com calcula los valores diarios del número de Parkinson. Los precios se observan durante los momentos fijos del tiempo: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 días.
- SH— precio máximo del activo en t días.
- SL— precio mínimo del activo en t días.
- High/Low Return (xtHL) se calcula como logaritmo natural de la relación del precio máximo y mínimo.
- Devolución:
- Número de Parkinson:
El modo importante del uso del número de Parkinson es la estimación de la distribución de precios durante el día, así como la mejor comprensión de la dinámica del mercado. La comparación del número de Parkinson y la volatilidad periódica aleatoria ayuda al trader a comprender la tendencia media hacia las reversiones del mercado, así como, colocar los Sto Loss correctamente.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/21072
Historical Volatility - High/Low
En esta versión, no se utilizan los precios Close para el cálculo de la volatilidad. En vez de eso, se aplica la relación High/Low (el cálculo se diferencia del indicador habitual Historical Volatility).
Historical Volatility
Historical Volatility (HV) es la medida estadística de la dispersión de los valores para un determinado activo o índice de mercado durante un determinado período de tiempo. Normalmente, se calcula mediante la definición de la desviación media desde el precio medio para un instrumento durante un determinado período de tiempo.
Historical Volatility Bands
Historical Volatility Bands es el indicador de bandas construido con el uso de la media móvil (como línea media), bandas superior e inferior calculadas por el indicador Historical Volatility.
Historical Volatility Bands - High/Low
Es el indicador de bandas construido con el uso de la media móvil (como línea media), bandas superior e inferior calculadas por el indicador Historical Volatility High/Low (en vez del indicador habitual Historical Volatility).