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- Veröffentlicht:
- 2018.08.15 12:06
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Die Parkinsonzahl oder die "High Low Range Volatility", die der Physiker Michael Parkinson 1980 entwickelt hat, zielt darauf ab, die Volatilität der Preise eines random walk unter Verwendung der Hochs und Tiefs in einem bestimmten Zeitraum zu schätzen. IVolatility.com berechnet täglich Parkinsonzahlen. Die Preise werden für feste Zeitintervalle berechnet: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Tage.
- SH ist der Höchstkurs der Aktie des Tages t.
- SL ist der Tiefstpreis der Aktie des Tages t.
- High/Low Return (xtHL) wird als der natürliche Logarithmus des Verhältnisses des Höchst- zum Tiefstpreis einer Aktie berechnet.
- Return:
- Und die Parkinsonzahl:
Eine wichtige Anwendung der Parkinsonzahl ist die Bewertung der Distributionspreise während des Tages sowie ein besseres Verständnis der Marktdynamik. Der Vergleich der Parkinsonzahl mit der periodisch erfassten Volatilität hilft Händlern, die Umkehr der Tendenz zum Mittelwert des Marktes sowie die Verteilung der Stop-Loss zu verstehen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/21072
Historical Volatility - High/Low
Diese Version verwendet keine Schlusskurse zur Berechnung der Volatilität. Stattdessen wird das Verhältnis von Hoch-/Tiefkurs verwendet (die Berechnung unterscheidet sich von der des normalen Historical Volatility).
Historical Volatility
Historische Volatilität (HV) ist ein statistisches Maß für die Streuung der Kurse eines bestimmten Wertpapiers oder eines bestimmten Marktindex über einen bestimmten Zeitraum. Im Allgemeinen wird dieser Indikator berechnet, indem die durchschnittliche Abweichung vom Durchschnittskurs eines Finanzinstruments im gegebenen Zeitraum ermittelt wird.
Historical Volatility Bands
Historical Volatility Bands, die unter Verwendung des Durchschnitts als Mittellinie konstruiert wurden, und obere und untere Bänder unter Verwendung der historischen Volatilität für die Berechnung der Bänder.
Historical Volatility Bands - High/Low
Historical Volatility Bands, die unter Verwendung des Durchschnitts als Mittellinie konstruiert wurden, und obere und untere Bänder unter Verwendung der historischen Volatilität mit Hoch/Tief (statt der "regulären" Historical Volatility) für die Berechnung der Bänder.