Historical Volatility - High/Low - indicador para MetaTrader 5

Historical Volatility (HV) es la medida estadística de la dispersión de los valores para un determinado activo o índice de mercado durante un determinado período de tiempo. Normalmente, se calcula mediante la definición de la desviación media desde el precio medio para un instrumento durante un determinado período de tiempo.  Sin embargo, el uso de la desviación estándar no es el único método del cálculo de Historical Volatility, aunque el más popular.

Cuanto más alto sea Historical Volatility, el valor es más ariesgado. Pero no es obligatoriamente un resultado malo, porque el riesgo trabaja en ambas direcciones: alcista y bajista. Historical Volatility no es un indicador de dirección y no debe usarse como este tipo de indicadores. Utilícelo para determinar la volatilidad del crecimiento y bajada de precios.

En esta versión, no se utilizan los precios Close para el cálculo de la volatilidad. En vez de eso, se aplica la relación High/Low (el cálculo se diferencia del indicador habitual Historical Volatility).