ヒストリカルボラティリティ-パーキンソン - MetaTrader 5のためのインディケータ

1980の物理学者、マイケルパーキンソンによって開発されたパーキンソン数、ハイローレンジボラティリティは、任意の特定の期間にハイとローを使用してランダムウォークのリターンのボラティリティを推定することを目指しています。 IVolatility.com では日々のパーキンソン値を計算しています。 価格は一定の時間間隔で観察されます: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 日.

• SH は、t 日の株価の高値です。
• SL は、t 日の安値です。
• ハイ/ローリターン (xt^HL) は、株価の高値が株価の安値に対する比率の自然対数として計算されます。
• Return:
• パーキンソンの数:

パーキンソン数の使用は、相場のダイナミクスの理解と同様、日中の価格の査定です。 パーキンソンの数と周期的にサンプリングされたボラティリティを比較すると、トレーダーは相場における平均復帰のトレンドやストップロスの分布を理解するのに役立ちます。