历史波动率 - 帕金森 (Parkinson) - MetaTrader 5脚本

由物理学家迈克尔·帕金森于 1980 年开发的帕金森数字或高低范围波动率，旨在评估在任意特定时期使用最高价和最低价随机游走的回报波动率。 IVolatility.com 计算每日帕金森值。 在固定的时间间隔内观察价格: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 天。

• SH 是股票在 t 日的最高价。
• SL 是股票在 t 日的最低价。
• High/Low 返回 (xt^HL) 是计算出的股票最高价与最低价比率的自然对数。
• 返回:
• 以及帕金森的数字:

帕金森数字的一个重要用途是评估当天的价格分布以及更好地了解市场动态。 比较帕金森数字和周期性采样波动率，有助于交易者了解市场均值回归的趋势以及止损的分布。