Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Historical Volatility - Parkinson - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1271
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2018.06.15 10:49
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Число Паркинсона (или диапазон максимальной и минимальной волатильности) разработано физиком Майклом Паркинсоном в 1980 году. Оно помогает оценивать волатильность возвратов для случайного блуждания с использованием максимумов и минимумов за каждый отдельный период. IVolatility.com рассчитывает дневные значения числа Паркинсона. Цены наблюдаются за фиксированные моменты времени: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 дней.
- SH— максимальная цена актива за t дней.
- SL — минимальная цена актива за t.
- High/Low Return (xtHL) рассчитывается как натуральный логарифм отношения максимальной цены актива к минимальной.
- Возврат:
- Число Паркинсона:
Важный способ использования числа Паркинсона — оценка распределения цен в течение дня, а также лучшее понимание динамики рынка. Сравнение числа Паркинсона и периодической выборочной волатильности помогает трейдеру понять среднюю тенденцию к разворотам на рынке, а также правильно установить стоп-лоссы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21072
Индикатор основан на LSMA (скользящая средняя по наименьшим квадратам). Он демонстрирует направление используемой средней и отражает ее в виде осциллятора.
Quadratic Regression MAКвадратичная регрессия MA — один из видов линейной регрессии, быстрее отвечающий на изменения рынка.
Индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Parkinson Historical Volatility (вместо обычного индикатора Historical Volatility).
TCIИндикатор TCI (Trading Channel Index).