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Publicado:

2018.10.09 11:42

Historical volatility - Parkinson.mq5 (5.3 KB) visualização

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O número de Parkinson, ou High Low Range Volatility desenvolvido pelo físico Michael Parkinson em 1980, tem como objetivo estimar a volatilidade dos retornos para uma caminhada aleatória usando os preços de High e Low em qualquer período específico. IVolatility.com calcula os valores diários de Parkinson. Os preços são observados em um intervalo de tempo fixo: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias.

SH é a máxima do preço da ação no dia t.
SL é a mínima do preço da ação no dia t.
O retorno High/Low (xt^HL) é calculado como o logaritmo natural da razão entre a máxima do preço de uma ação e mínima do preço de uma ação.
Retorno:
E o número de Parkinson:

Um uso importante do número de Parkinson é a avaliação dos preços de distribuição durante o dia, bem como uma melhor compreensão da dinâmica do mercado. A comparação do número de Parkinson e da volatilidade amostrada periodicamente ajuda os traders a entender a tendência de reversão à média no mercado, bem como a distribuição dos stoploss.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/21072

Volatilidade Histórica - High/Low

Essa versão também não usa os preços de fechamento para o cálculo da volatilidade. Em vez disso, ele usa a relação High/Low (o cálculo é diferente do indicador de volatilidade histórica "regular").

Volatilidade Histórica

A Volatilidade Histórica (HV) é uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado ativo ou índice de mercado durante um determinado período de tempo. Geralmente, essa medida é calculada pela determinação do desvio médio do preço médio de um instrumento financeiro no período de tempo determinado.

Bandas de Volatilidade Histórica

Bandas de Volatilidade Histórica construídas usando uma média como a linha média e as bandas superior e inferior usando a volatilidade histórica para o cálculo das bandas.

Bandas de Volatilidade Históricas - High/Low

Bandas de Volatilidade Históricas construídas usando uma média como a linha média e as bandas superior e inferior usando a Volatilidade Histórica High/Low (em vez da Volatilidade Histórica "regular") para cálculo das bandas.

Volatilidade Histórica - Parkinson - indicador para MetaTrader 5