Glitch Index - indicador para MetaTrader 5

Este indicador fue presentado en la revista Active Trader, en febrero de 2004.

Concepción del sistema

El desarrollo de este sistema fue inspirado por los sistemas más exitosos para negociar con acciones que fueron desarrollados en Trading System Lab. Estas estrategias tienen una tecnología común para elegir el momento de la entrada: intentan obtener el beneficio con movimientos insignificantes del precio fuera del intervalo habitual.

El sistema registra cuando el precio se ha desviado significativamente del la norma, y estima las distancia del desvío hacia arriba o hacia abajo desde la SMA. El indicador resultante se llama Glitch Index y representa el porcentaje del movimiento de precio hecho por encima o por debajo de la SMA. La teoría es la siguiente: el precio volverá a la norma, y podremos ganar gracias a su desvío temporal.

Fórmula del cálculo del indicador:

donde:

SMA = Simple Moving Average de período 30
Diff = Precio del cálculo - SMAMult
RocSMA = Rango del cambio de SMA * 0.1 + 1
SMAMult = SMA* RocSMA

El sistema compra cuando Glitch Index cae por debajo de -2, y vende cuando vuelve hacia arriba por encima de +2. No obstante, el sistema no abrirá una transacción larga si el valor más alto del indicador Glitch Index dentro del período de 30 barras supera 5. Eso protege el sistema de entrar en el mercado, cuando los precios volverán desde el nivel de una sobrecompra extrema, por ejemplo, caerán desde el pico de una carrera alcista.

El color de las barras del indicador Glitch Index (GI) muestra qué es lo que hace el sistema.

• Las barras de color verde claro indican que el valor de GI supera 5, lo que significa la prohibición de las transacciones largas para las siguiente 30 barras, incluso si se recibe una señal de entrada.
  
• Las barras de color verde oscuro indican que GI está por encima de 2 (zona de ventas).
• Las barras rojas indican en las áreas que se encuentran dentro de la zona no comercial (GI < -5).
• Las barras de color rojo oscuro indican en las zonas de compra ( GI < -2).

El sistema no entra en las transacciones cortas.

Entrar

1. Glitch Index debe encontrarse por debajo de -2.
2. El valor máximo de Glitch Index debe ser menor que +5 para las últimas 30 barras.
3. Si ambas condiciones se cumplen, abrimos la transacción de compra en la siguiente barra.

Salir

• Si Glitch Index supera a +2, salimos del mercado en la siguiente barra.

Gestión de capital

• El volumen de cada transacción es igual a 6% del importe actual en la cuenta.
  

PS: el sistema fue diseñado para los timeframes diarios y semanales. Para los timeframe menores, es necesario configurar los niveles.