Glitch Index - indicador para MetaTrader 5

O indicador foi apresentado na edição de fevereiro de 2004 da revista Active Trader.

Conceito do sistema

O desenvolvimento deste sistema foi inspirado nos sistemas mais bem-sucedidos para negociação de ações desenvolvidos no Trading System Lab. Essas estratégias têm um método comum de escolha do tempo para entrada, pois elas tencionam lucrar com pequenos movimentos de preço fora do intervalo usual.

O sistema registra quando o preço se desvia significativamente da norma e avalia a distância entre o desvio para cima/baixo e a SMA. O indicador resultante é chamado de "Glitch Index" e representa a porcentagem do movimento do preço feito acima ou abaixo da SMA. A teoria é que o preço retornará à norma e poderemos de lucrar com seu desvio temporário.

Fórmula para calcular o indicador:

Onde:

SMA = Simple Moving Average de período 30
Diff = Preço de fechamento - SMAMult
RocSMA = Faixa de variação da SMA * 0.1 + 1
SMAMult = SMA* RocSMA

O sistema compra quando o Glitch Index desce abaixo de -2 e vende quando retorna acima de +2. No entanto, o sistema não abrirá negociações longas se o valor mais alto do indicador Glitch Index dentro do período de 30 barras for maior do que 5. Isso protege o sistema de entrar no mercado quando os preços retornam do nível de sobrecompra extremo, por exemplo, ao preços cairem topo de um rali de alta.

A cor das barras do indicador Glitch Index (GI) mostra o que o sistema está fazendo.

• Barras verdes claras mostram que o valor do IG é maior que 5, o que significa a proibição de negociações longas para as próximas 30 barras, mesmo que o sinal seja recebido.
  
• Barras verdes escuras mostram que o IG é maior que 2 (área de venda).
• Barras vermelhas indicam áreas dentro da zona de não negociação (GI < -5).
• Barras vermelhas escuras falam sobre a zona de compra (GI < -2).

O sistema não entra em transações curtas.

Entrada

1. O Glitch Index deve estar abaixo de -2.
2. O valor máximo do Glitch Index para as últimas 30 barras deve ser menor que +5.
3. Se essas duas condições forem atendidas, abrimos um trade de compra na próxima barra.

Saída

• Se o Glitch Index estiver acima de +2, sairemos do mercado na próxima barra.

Controle de capital

• O volume de cada transação é de 6% do valor atual na conta.
  

PS: o sistema é projetado para períodos diurnos e semanais. Para os períodos de tempo mais pequenos, é preciso ajustar os níveis.