Glitch Index - Indikator für den MetaTrader 5

Die Quelle hierfür ist das Active Trader Magazin vom Februar 2004.

Das Systemkonzept

Dieses System wurde von den erfolgreicheren Börsensystemen inspiriert, die im Trading System Lab erschienen sind. Diese Strategien haben eine gemeinsame Timing-Technik - sie versuchen, kleine extreme Preisbewegungen auszunutzen.

Dieses System erkennt, wenn der Preis deutlich von seiner Norm abweicht, indem es misst, wie weit er sich über und unter einen "detrended" Simple Moving Average (SMA) bewegt. Der daraus resultierende Indikator wird "Glitch Index" genannt, der die prozentuale Preisbewegung darstellt, der über oder unter dem festgelegten SMA liegt. Die Theorie ist, dass der Preis wieder zur Norm zurückkehrt, und wir können davon profitieren, indem wir die vorübergehende Abweichung ausnutzen.

Die Formel zur Berechnung des Glitch-Index lautet:

wobei:

SMA = Simple Moving Average mit einer Periodenlänge von 30
Diff = Schlusskurs - SMAMult
RocSMA = Rate of Change(SMA) * 0.1 + 1
SMAMult = SMA* RocSMA

Das System kauft, wenn der Glitch-Index unter -2 fällt und verkauft, wenn er wieder über +2 steigt. Das System geht jedoch keine Kaufposition ein, wenn der höchste Glitch-Index-Wert innerhalb einer 30-bar-Periode größer als 5 ist. Dies verhindert, dass das System Positionen eröffnet, wenn die Preise von einem extrem überkauften Niveau zurückfallen, wie z.B. einem Blow-off an der Spitze einer starken Hausse-Rallye.

Die Farbe des Glitch Index (GI) veranschaulicht, wie das System bewertet.

• Hellgrüne Bars zeigen einen GI größer als 5 an, was bedeutet, dass Kaufpositionen für die nächsten 30 Balken verboten sind, auch wenn ein Eröffnungssignal auftritt.
• Dunkelgrüne Bars zeigen einen GI von mehr als 2 an (die Verkaufszone).
• Rote Balken kennzeichnen Bereiche, die innerhalb der "no sell"-Zone liegen (GI < -5).
• Dunkelrote Balken zeigen die Kaufzone an (d.h. GI < -2).

Das System macht keine Leerverkäufe.

Eröffnung

1. Der Glitch-Index muss kleiner als -2 sein.
2. Der höchste Wert des Glitch-Index innerhalb der letzten 30 Takte muss kleiner als +5 sein.
3. Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, kaufen Sie bei der nächsten Bar auf dem Markt.

Beenden

• Wenn der Glitch-Index größer als +2 ist, verlassen Sie bei der nächsten Bar den Markt.

Geldmanagement

• Jede Position wird auf 6 Prozent des Eigenkapitals beschränkt.

PS: Das System ist für Tages- und Wochenzeitrahmen ausgelegt. Für niedrigere Zeiträume müssen die Level angepasst werden.