グリッチ指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ

出典は2004年2月の”Active Trader”（アクティブトレーダー）誌です。

システムコンセプト

このシステムはトレーディングシステムラボに登場したより成功した在庫システムに触発されました。これらの戦略は共通のタイミング手法を共有しています。それは、極小の極端な価格変動を利用する試みです。

このシステムは、価格が「控えめな」単純移動平均（SMA）の上下にどれだけ移動したかを測定することにより、価格が標準から大きく逸脱したことを検出します。その結果得られる指標は、移動価格がトレンド除去されたSMAの上または下に行ったパーセンテージを表す「グリッチ指数」と呼ばれます。理論は価格が標準に戻ることであり、一時的なずれを利用することで利益を得ることができます。

グリッチ指数の計算式は下記のとおりです。

ここで

SMA = 期間30単純移動平均
Diff = 終値 - SMAMult
RocSMA = 変化率(SMA) * 0.1 + 1
SMAMult = SMA* RocSMA

システムはグリッチ指数が-2を下回ったときに買い、戻って+2を上回ったときに売ります。しかしながら、30バー期間内の最高グリッチ指数値が5より大きい場合、システムは買い取引を始めません。これにより、強力な強気ラリー先頭でのブローオフなど、角の買われ過ぎレベルから価格が急に戻ったときのエントリを防ぎます。

グリッチ指数（GI）指標バーの色は、システムが何をしているかを示すのに役立ちます。

• 薄緑色のバーは5を超えるGIを示します。これは、エントリシグナルが発生しても、次の30本のバーに対して買い取引が禁止されていることを意味します。
• 深緑色のバーは2を超えるGIを示します（売り領域）。
• 赤いバーは、「売れない」領域（GI <-5）内にある領域を示します。
• 深い赤色のバーは買い領域（GI <-2）を示します。

システムは空売りはしません。

エントリ

1. グリッチ指数は-2未満でなければなりません。
2. 最後の30バー内で最も高いグリッチ指数は+5未満でなければなりません。
3. これらの2つの条件が満たされている場合は、次のバーを成行買いします。

エグジット

• グリッチ指数が+2より大きい場合は、次のバーで成行でエグジットします。

資金管理

• 各取引は、現在の口座のエクイティの6％に設定されました。

追記: システムは、日及び週の時間枠のために設計されています。より短い時間枠では、レベル調整が必要です。