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¿Puede predecirse el mercado Forex? ¿Cómo crear una estrategia de trading propia?

11 marzo 2016, 14:29
DAO
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"Lo que está a medias alcanzará la perfección. Lo que está torcido se enderezará.
Lo que está vacío se llenará. Lo que es viejo será rejuvenecido.
Quien tiene poco, recibirá abundancia.
Quien tiene mucho, le será arrebatado".
Laozi, Tao Te Ching

Introducción

En realidad, hay mucho debate en torno a Forex: ¿tiene una naturaleza aleatoria? ¿hasta qué punto es aleatorio? ¿puede predecirse? No puedo dar una respuesta incuestionable a todas estas preguntas, ya que el mercado es un fenómeno muy complejo. Pero puedo dar dos ejemplos basados en mi propia experiencia. El primero no se refiere directamente a este tema, pero me ayudó, inspirándome confianza y paciencia, a lograr predecir el mercado Forex.



¿Puede predecirse el mercado Forex? ¿Cómo crear una estrategia de trading propia?

Ocurrió hace 30 años. En la Unión Soviética se hizo muy popular un juego llamado Sportloco (un tipo de bingo). Hay un bombo de lotería con bolas numeradas del 1 al 36. Se extraen 5 bolas una a una a una bandeja especial. Decidí escribir un programa que pudiese predecir qué números saldrían en la siguiente extracción. Aunque teóricamente sabía que un proceso aleatorio no puede ser predicho, no solo tenía confianza, sino que sabía en el fondo que encontraría la solución para esta tarea. No entraré en más detalles, pero el hecho es que he logrado predecir 3 números de 5.

Esto fue suficiente para recibir casi un 1.000 % de beneficio de un tique. Es una pena, después de diez años de duro trabajo y haber logrado resultados positivos no he tenido oportunidad de usarlo. El hecho es que este programa, escrito en un ordenador bastante bueno por aquellas fechas, un EC-1055, requirió un día de cálculos. En aquel momento pude ir el sábado por la mañana a un centro de computación, poner en marcha la máquina y esperar los resultados hasta el domingo por la tarde. En los días laborables la máquina iba lenta y era imposible usarla. Había que enviar los tiques hasta el viernes, ya que los sorteos eran los domingos. Pero lo que realmente importa es el resultado de mi trabajo.

En realidad no hay casi ningún proceso absolutamente aleatorio, sino que cada uno tiene una parte débil y definida, ya que un proceso no puede distinguirse ni aislarse del entorno. Cualquier interacción origina una correlación y esto permite detectar directa o indirectamente dichas relaciones y el uso de estas permite predecir el propio proceso.

En mi ejemplo, había un momento interesante. En primer lugar, el bombo de la lotería era un cilindro octaédrico que giraba alrededor de sus ejes. Pero luego se sustituyó el bombo por uno esférico con un vibrador en el fondo que lanzaba bolas que caían en el centro. Y después de esta sustitución mi programa falló y dejo de hacer predicciones. Y tuve que esperar medio año para que las nuevas estadísticas pudieran ser recopiladas lo suficiente y para cambiar completamente el algoritmo del programa y solo después de eso logré una vez más una predicción estable. El cambio del algoritmo se vinculó con la descripción del espacio dentro del bombo.

Dentro de la esfera, en el punto de contacto con el plano, se movía un vector sobre la superficie interior de dicha esfera y sus coordenadas se expresaban de forma indirecta mediante números ganadores de las estadísticas de las extracciones. La tarea de predecir directamente mediante números no estaba resuelta. En primer lugar, era necesario crear el modelo de espacio en el que los números se formaran y solo después de esto el proceso casi aleatorio, creado por este espacio, podría predecirse estableciendo mis propios límites artificiales.

Para informar mejor sombre las características de entrada, es necesario crear sus covariaciones entre cada una usando distintas leyes para combinar estas características y para distinguir un grupo óptimo que formara el modelo más preciso. Para la predicción, utilicé métodos que estaban muy próximos a los algoritmos genéticos actuales.

Cuando vi por primera vez los gráficos de Forex, estos me resultaban muy familiares. La estadística de las extracciones de Sportloto que utilicé parecían casi idénticas. Sportloto y el mercado Forex, al margen de la semejante dificultad de su pronóstico, eran completamente opuestos. Respecto a su tamaño, estos pueden compararse con una gota de agua y el océano. En la lotería, la parte determinada era muy débil, mientras que el mercado Forex, al contrario, los procesos aleatorios representaban una parte bastante pequeña.

Los numerosos eventos en el propio mercado, así como en la economía y la política globales que influyen directamente sobre el mercado, se caracterizan por relaciones causa-efecto muy profundas. Estas relaciones, en caso de insuficiencia de información y debido a la complejidad de su correlación, pueden parecer eventos aleatorios para un observador ocasional.

Desde el año 2000, comencé a estudiar y modelar el mercado Forex. Mi conclusión es la siguiente: puede ser realmente previsto, pero como cualquier evento complejo, no puede lograrse usando medios técnicos eventuales como los indicadores y los osciladores. Después de muchos años trabajando en el mercado Forex, saque algunas conclusiones que pueden ser interesantes para muchos de ustedes, y estas están relacionadas no solo con la parte técnica del problema, sino también con la naturaleza del mercado.

El mundo en el que vivimos es tan complejo y multivariante, que es imposible definirlo en una fórmula. Aunque los procesos que tienen lugar en él parecen obvios a primera vista, al realizar un examen más de cerca, estos revelan que tas esta apariencia exterior, pueden ocultar una naturaleza interna que es completamente distinta a lo que pensamos. Y para conocer adecuadamente esta naturaleza, debemos cambiar nuestra actual forma de pensar.

Por ejemplo, el carbón parece sólido. Pero si cambiamos nuestra percepción superficial e intentamos conocer su naturaleza interna, veremos que detrás de la materia sólida inmutable exterior hay una estructura de energía dinámica compuesta por campos de fuerza multidimensionales que conectan muchos miles de partículas elementales y las fuerzan a desplazarse en sus órbitas a una velocidad muy alta.

No encontraremos nada sólido en él, todo estará compuesto únicamente por energía, y la forma sólida es solo una ilusión de nuestra percepción debido a las limitaciones sensoriales de nuestros órganos. El carbón sólido contiene una gran energía potencial que aparece cuando se quema y la energía contenido en él pasa de una forma a otra. Estoy describiendo la materia aparente y espero que pueda extraer una analogía, y lo que voy a decir más adelante también será evidente.

Todo en este mundo es energía. Algunas de sus formas son explícitas, otras se ocultan tras la ilusión de la materia o se muestran solo como símbolos a través de los cuales uno puede acceder a procesos que tienen lugar en un delicado campo y muy a menudo no sospechamos de la existencia de dichos procesos.

El dinero también es energía. Y como cualquier otra forma de energía, este no aparece de la nada y no desaparece en la nada. Sigue el principio de conservación de la energía, pasando de una forma a otra. Los dólares, las libras y los yenes solo son símbolos que representan ciertos tipos de energía, y el mercado Forex es un gran transformador que transforma la energía de un tipo a otro. Detrás de esta cara evidente de este fenómeno se oculta otro que no está disponible a nuestra limitada percepción, incapaz de entrar en otras dimensiones.

Cuando el dinero se mueve o se convierte en nuestro mundo de consecuencias, el camino seguido por la energía se mueve en relación con el potencial de este dinero en un delicado plano causal que, sin un entrenamiento especial, no está disponible a nuestros órganos sensoriales. El propio Forex es un sistema de energía informativa que incluye, no solo los sistemas técnicos, sino también las emociones y la psicología de todos sus participantes y la variedad de distintos flujos de energía que se corresponden con el movimiento del dinero en el mundo. Esta energía crea un poderoso Egrigor que es como un imán: por un lado atrae energía adicional de quien lo toca y por otro lado influye en la psicología de quienes se encuentran en su ámbito de influencia.

Al conocer la gran cantidad de dinero que se mueve diariamente en Forex y que la tensión emocional de dicho trading es muy alta, podemos imaginar el enorme potencial energético y el poder de la energía que acompaña a esta operación. Y no hay nada accidental en el movimiento de estas energías, siguen ciertas leyes.

A pesar de su naturaleza global, el mercado Forex es muy sensible y vulnerable. Los eventos de todo el mundo influyen en él directa o indirectamente. Las declaraciones de políticos y financieros famosos, los conflictos militares y políticos, la situación de la economía de los distintos países y las fluctuaciones de precios en otros mercados, todos ellos generan cambios en la situación de Forex. Además, hay intentos de manipular el mercado Forex.

Algunos grandes traders intentan hacer esto, realizando operaciones especulativas arriesgadas e intentando perturbar su equilibrio. También pueden se algunas estructuras y personas que han dominado técnicas de control y gestión de la energía e intentan incidir directamente en los flujos de energía en un plano delicado, provocando de esta forma un desplazamiento del precio en una dirección deseada en el plano físico. Los principales ruidos y distorsiones o lo que podría llamarse la parte accidental de Forex, es generada por los centros de transacciones y los canales de conexión. ¿Hay entonces alguna salida?

Uno puede aprender a sentir el mercado y a predecirlo sin medios técnicos adicionales. Lo que es importante es no intentar adivinar, ya que si se hace esto distraemos a nuestro subconsciente. Y todo se hace exactamente a nivel del subconsciente. Simplemente observe, confíe en usted mismo y sea paciente. Los gráficos son solo símbolos, pero estos pueden ayudarnos a captar las energías que forman y dirigen el movimiento del mercado.

Esta energía desaparece mucho antes de que cambie un precio en el gráfico. Al prestar atención al gráfico, podremos conectar en el nivel subconsciente con estas energías y comenzar a sentirlas. Después de esto, podremos predecir la dirección del siguiente tick.

Vamos a la siguiente etapa. Abrimos varios (4 a 6) gráficos de minutos en distintos símbolos bien correlacionados con el símbolo con el que vamos a trabajar. Observamos los movimientos del precios e intentamos capturar la dinámica general del movimiento. Veremos que la combinación del movimiento dinámico de algunos símbolos predetermina el movimiento de otros, por lo que sabremos cual será el movimiento futuro de nuestro símbolo.

La siguiente etapa es operar en una cuenta de demostración usando los conocimientos adquiridos. Para conocer la calidad de nuestros conocimientos, intentaremos distintas estrategias de trading. Podemos experimentar también en cuentas reales, ya que la psicología aquí es distinta. Debemos saber qué pérdidas son inevitables. Y debemos aprender a perder. Si queremos aprender a predecir el mercado, debemos tener en cuenta todo lo dicho anteriormente.

En primer lugar, una persona necesita un sistema de respaldo, algunos medios técnicos como los indicadores y osciladores. Por supuesto, estos pueden ser de ayuda. Y los operadores los usan ampliamente. Pero en realidad quienes han estado operando durante un largo periodo de tiempo sienten el mercado de forma intuitiva. Este es el secreto del éxito. Y cuanto antes entendamos esto, antes lograremos el éxito. Los indicadores y osciladores se basan en el pasado. Y lo que necesitamos es el futuro. Por tanto, el análisis técnico y fundamental solo entorpece nuestro rápido movimiento hacia el futuro.

Por tanto, ¿cuál es el principio que subyace en la base de la mayoría de estrategias de trading? Es un hecho muy simple: la posibilidad de que un mercado siga su movimiento en su dirección es un poco más alta que la probabilidad de que cambie de dirección. Otra variante es que mañana el mercado será el mismo que fue ayer. Y muchos operadores usan estos principios junto con los indicadores y osciladores. Y aunque la diferencia de probabilidades no es muy alta, los operadores o pierden o ganan muy pocos beneficios.

Pero la suposición sobre el carácter inmutable de los mercados es en principio incorrecta. El mercado es dinámico y cambia constantemente durante un día, algo que está relacionado con el mercado dominante (asiático, europeo o americano), con la entrada o salida de grandes participantes, con nuevas publicaciones y por otras razones. La optimización es un proceso muy largo y no puede realizarse en tiempo real. Por ello, la optimización no ayuda mucho a ajustar los instrumentos utilizados que solo reflejan el pasado del mercado.

Por tanto, crear una estrategia de trading eficiente es posible, aunque es difícil. Deben ser sistemas expertos que puedan analizar el mercado en tiempo real y combinar todos los datos disponibles. En realidad, la información que obtenemos en una combinación que incluye numerosos componentes. Sobre los signos creados artificialmente, que reflejan adecuadamente las tendencias existentes, es posible realizar predicciones a corto y medio plazo. Este es el algoritmos de una estrategia de trading eficiente y después de la realización de su programa, de un sistema de trading. Por supuesto, el algoritmo tiene en cuenta las características individuales de su desarrollador, ya que este ya incluye la experiencia, el temperamento y los miedos de su creador. Pero esto no es suficiente. Debe hacerse conscientemente. El sistema es solo una herramienta y para que esta funcione de forma eficiente debe ser la continuación de uno mismo. Y los máximos resultados solo pueden alcanzarse si se logra esta armonía.

Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Tan solo debemos seguir las recomendaciones anteriores. Aprendiendo a sentir el mercado y sus energías siempre estaremos un paso por delante de todos sus cambios. Para crear un modelo de mercado adecuado también debemos usar el máximo número posible de símbolos. El mercado está compuesto por todos sus símbolos y estos están todos conectados unos con otros. La dinámica mutua de sus símbolos es un momento clave en la creación del modelo de tendencia.

Cuando se crea el modelo, es mejor usar un historial de ticks, ya que los métodos usados en la formación de velas, pierden una parte importante de la información que refleja el carácter dinámico del mercado. Los principios de la construcción de velas se crearon cuando no había ordenadores. Y la tarea principal era la visualización de la información, aunque algunas fueron omitidas.

Por desgracia, es difícil encontrar un historial de ticks y además debe ser sincronizado en todos los símbolos y usarse para el cálculo, y la profundidad del historial debe ser de cinco a seis años. Por tanto, dicho modelo es difícil de calcular para la mayoría de ordenadores utilizados por los operadores privados.

Pero hay una solución. Podemos crear modelos dinámicos usando el principio de la autoorganización. Aquí, el principio de la pequeña prehistoria puede ser suficiente. En él, formamos el modelo y sintetizamos nuevas características, reflejando la dinámica de la tendencia. El modelo creado sigue formándose en cada recepción de nuevos datos y hace un rastreo y predicción dinámicos, no solo de todos los cambios del mercado, sino que también detecta las tendencias recién iniciadas de estos cambios. En base a dicho modelo, es posible elaborar predicciones a corto plazo de la dinámica del mercado que conduzcan a un trading con éxito.

Y este modelo puede aplicarse en la práctica. La implementación del programa de este algoritmo puede ser distinto en función de la experiencia y las preferencias de un desarrollador, así como de otros factores. Pero esta tarea no es fácil. Uno necesita paciencia y debe estar preparado para afrontar un duro trabajo hasta llegar a una solución eficiente de esta tarea.

Para mí, desarrollar un modelo con éxito me llevo muchos años. Lo intenté muchas veces, buscando una solución y solo cuando comencé a experimentar con la sensibilidad del mercado que describí antes, de repente logré encontrar un algoritmo de un sistema de trading que se adaptaba de forma óptima a mi conocimiento del mercado. Después de esto fue más fácil implementar este algoritmo.

En la primera etapa de la implementación del algoritmo, sinteticé un modelo de tendencia para un símbolo para el que voy a establecer la tendencia. De acuerdo con el modelo resultante, se realizó una predicción en dos pasos. El primer paso es la predicción de seis puntos hacia adelante. El segundo paso es la predicción de seis puntos hacia adelante pero basada más en la anterior predicción. Como resultado: crear un nuevo modelo de tendencia, seguir su trading sobre nuevos datos y la predicción de dos pasos, todo esto requiere solo un minuto y a la recepción de una nueva barra en un tick de un minuto, el programa se detiene. También intenté hacer una predicción de cinco pasos, aumentando de esta forma la predicción hasta en treinta puntos y el resultado fue bastante satisfactorio. Este algoritmo puede aplicarse a cualquier periodo de tiempo con cualquier símbolo.

Esto es solo un método para la predicción de Forex. Estoy seguro de que muchos de ustedes encontrarán su propio método. Además, estoy convencido de que los sistemas como el mío ya existen. Aunque, probablemente, sus desarrolladores prefieran no sacar a la luz la existencia de dichos sistemas eficientes.

Este artículo es probable que moleste a aquellos que desean crear un trading de éxito escribiendo un sistema de trading sencillo usando solo MQL4 y ganar millones. Pero espero que esto inspire a aquellos que, habiendo dedicado mucho tiempo a trabajar duramente, no han alcanzado ningún resultado con éxito y han perdido su ilusión. Hay muchas formas de resolver esta tarea y estoy seguro de que usted podrá encontrar la suya propia siguiendo las condiciones que he descrito.

Y quiero llamar su atención hacia el hecho de que he usado medios técnicos solo como una herramienta secundaria, he intentado usarlos durante mi trabajo y no logré ningún éxito hasta que conseguí comprender claramente una estrategia y un algoritmo a implementar. Solo si conocemos claramente el mercado y sus procesos, podremos desarrollar un algoritmo que refleje adecuadamente dichos procesos. Supongo que uno no puede confiar en una computadora y esperar que esta cree el modelo necesario usando los medios técnicos y el software disponibles, ya que el mercado es un fenómeno muy complejo. Esto será posible después de la aparición de un software y medios técnicos mucho más potentes, que tengan la inteligencia artificial y que funcionen con el principio de la autoorganización heurística de los modelos.

Pero actualmente solo podemos resolver las tareas locales y para su realización necesitamos una tarea y un algoritmo claramente determinados, que reflejen estos procesos locales. Cuando se crea este algoritmo, podemos implementarlo usando distintos medios disponibles, incluyendo MQL4. Por ejemplo, cuando usamos el paquete PolyAnalyst http://www.megaputer.com, que trabaja con el principio de minería de datos, podemos entrenar una red neuronal y formalizar aún más sus parámetros. Como resultado de ello, obtenemos un polinomio no lineal que conecta las salidas de la red con sus entradas. Este polinomio puede incluirse en cualquier indicador o sistema de trading escrito en MQL4 o cualquier otro lenguaje de programación. De este modo obtenemos una red neuronal autónoma sin usar los paquetes externos. Este paquete incluye muchas posibilidades distintas para un modelado eficiente, encontrando irregularidades y centralización, aunque actualmente hay programas más eficientes que pueden usarse como aplicaciones externas.

Al final del artículo vamos a intentar especular sobre el futuro próximo para ver las formas de desarrollo del trading. Con la evolución de la potencia de cómputo y los desarrollos del software que utilizan el principio de conocimiento de búsquedas, los algoritmos de autoorganización y de autoformación para la predicción, se obtendrá más y más popularidad en el trading gracias a los sistemas de trading mecánicos y eficientes. Para los operadores que intentan usar los sistemas de trading basados en los indicadores y osciladores, será más difícil competir y seguir en el mercado.

El desarrollo de la tecnología de computación sigue creciendo en progresión geométrica. Ya está disponible la primera información sobre el desarrollo de ejemplos experimentales de biocomputadores cuya potencia es de miles de millones de veces superior a la de los computadores existentes. Con el paso de los años, el esfuerzo será más bien realizado por robots, en lugar de encargarse de ello las personas y los ganadores serán aquellos que dispongan de una estrategia de trading más eficiente y no quienes tenga recursos técnicos más avanzados. Como resultado de ello, en unos veinte años, los mercados financieros, tal y como los vemos ahora, dejarán de existir, ya que se volverán absolutamente predecibles.



Conclusión

Lo que se ha escrito en este artículo es aplicable no solo al mercado Forex, sino también a cualquier otro mercado financiero. Forex es el mayor mercado de todos y el más dinámico y difícil de predecir. He intentado de responderme a mí mismo durante mi búsqueda personal a todas las preguntas contenidas en este artículo. Y he presentado aquí mi propia experiencia sobre la investigación de la naturaleza de Forex y mis propias conclusiones en base a mi práctica personal. Algunos lectores estarán de acuerdo conmigo, muchos de ellos cuestionarán mis conclusiones y algunos tendrán en cuenta toda esta charlatanería.

Esto es como una parábola sobre cuatro ciegos, el que intentó adivinar el aspecto de un elefante tocando un elefante y cada uno tenía una opinión distinta, ya que uno tocó su cola, el segundo su pierna, el tercero su trompa y el último su colmillo.

Yo solo toqué el extremo de la cola y saqué mis conclusiones. Espero que este artículo genere un amplio debate sobre este tema. Se descubrirán otras facetas del problema y una a una, idea tras idea, podrá obtenerse una imagen del mercado.


Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1477

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