Как я проверил, что мой индикатор реально показывает то же, что торгует мой EA — а не просто красивую картинку
Решил выпустить визуальный индикатор-компаньон к своему трендовому советнику — для тех, кто хочет видеть логику входа на графике, прежде чем доверять её автоматике. Стандартная практика на площадке в таких случаях — написать в описании "отражает логику EA X" и на этом остановиться. Мне этого показалось недостаточно: я не хотел заявлять то, что сам не проверил.
Ground truth оказался ближе, чем я думал
У советника в комментариях к сделкам уже была нужная разметка: TR_U1_BUY , TR_U1_SELL для первого юнита (это и есть настоящий пробойный вход), TR_U2_ , TR_U3_ для доборов пирамиды. Экспортировал отчёт Strategy Tester за год, отфильтровал только U1-входы — получилось 32 сделки. Это и есть эталон, с которым нужно сверять индикатор.
Первая попытка сравнения провалилась — и это само по себе было полезно
Пересчитал логику индикатора (D1-фильтр тренда + H4-пробой канала Donchian) отдельным скриптом на той же исторической глубине. Получил 292 сигнала. Против 32 реальных сделок. Разница в 9 раз — не расхождение в деталях, а явный сигнал, что что-то устроено принципиально не так, как я думал.
Причина оказалась простой, если так подумать: канал пересчитывается каждый H4-бар. Во время сильного устойчивого тренда почти каждый следующий бар технически "пробивает" свой же скользящий 20-барный канал — отсюда кластеры сигналов подряд. EA реагирует на такое один раз (это и есть U1), а дальше пирамидится по отдельной ATR-логике, не по новым "пробоям". Моя реконструкция считала каждый бар в кластере отдельным сигналом, хотя по сути это один эпизод тренда.
Исправление: группировка эпизодов
Схлопнул последовательные сигналы одного направления в один эпизод, если разрыв между ними меньше 96 часов (4 суток) — это уже не "любой пробой", а именно первый пробой после паузы. После группировки 292 сигнала превратились в 36 эпизодов — гораздо ближе к 32 реальным входам.
Результат сопоставления
| Допуск по времени | Совпало из 32 | % |
|---|---|---|
| 12 часов | 25 | 78.1% |
| 24 часа | 26 | 81.2% |
| 48 часов | 28 | 87.5% |
| 72 часа | 30 | 93.8% |
Средняя разница по времени среди точных совпадений (в пределах 12 часов) — всего 2.3 часа. Только 2 из 32 реальных входов не нашли соответствия даже при широком допуске в 3 суток, и никакой закономерности в них не обнаружилось (разные направления, разные периоды) — больше похоже на шум моей эвристики группировки, чем на системную проблему логики индикатора.
Зачем вообще так заморачиваться
Мог бы просто написать в описании "работает по той же логике, что и EA" и не тратить на это отдельный день. Но разница между заявлением и проверкой — это ровно то, что отличает продукт с реальным инженерным обоснованием от ещё одной красивой картинки на переполненной индикаторами площадке. Теперь в описании не абстрактное обещание, а конкретная, проверяемая цифра.
