Я чуть не "починил" рабочую систему из-за одной сделки, которая выглядела неправильно
Смотрел отчёт по своему трендовому советнику и наткнулся на сделку, которая откатила почти вдвое от пика прибыли, прежде чем закрыться. Первая реакция была ровно такая, какая бывает у всех: "ну явно надо было закрывать раньше". Чуть не полез менять параметр выхода прямо на основании этого ощущения. Хорошо, что не полез — вот почему.
Ловушка одной сделки
Проблема в том, что этот вывод верен абсолютно для КАЖДОЙ прибыльной сделки в истории, если смотреть на неё постфактум. Любая сделка, закрывшаяся в плюс, технически "могла бы быть лучше", если закрыть её точно на пике. Вопрос не в том, была бы конкретная сделка лучше при более раннем выходе (ответ всегда да, если оглядываться назад) — вопрос в том, улучшит ли более тугой выход результат по всей выборке сделок ВПЕРЁД, а не только на той, что запомнилась.
У системы (Donchian-пробой + пирамидинг, классика Turtle Trading) есть конкретная асимметрия, ради которой она вообще работает: средний выигрыш $158.26 против среднего проигрыша -$40.51 — соотношение примерно 4:1. Вся механика держится на том, чтобы редкие крупные тренды докатывались до конца, компенсируя множество мелких убытков. Если тюнить выход так, чтобы меньше отдавать с пиков — велик риск обрезать именно ту часть распределения, которая формирует этот хвост.
Тест вместо ощущения
Вместо того чтобы менять параметр на глаз, прогнал Strategy Tester с шестью разными значениями InpExitBars на одном и том же периоде (2025.07.08–2026.07.08, депозит $1000):
| ExitBars | Net Profit | Profit Factor | Просадка (баланс) | Сделок | Win Rate | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 (база) | $4323.77 | 4.56 | 6.15% | 65 | 53.85% | 2.98 |
| 8 | $3839.67 | 2.97 | 14.71% | 212 | 55.66% | 2.30 |
| 10 | $3167.89 | 3.31 | 6.92% | 74 | 54.05% | 3.39 |
| 12 | $3860.32 | 4.25 | 6.84% | 69 | 53.62% | 3.09 |
| 20 | $3811.68 | 4.23 | 5.91% | 60 | 58.33% | 2.81 |
| 25 | $3325.98 | 3.71 | 6.37% | 58 | 56.90% | 2.52 |
Результат оказался не тем, что я ожидал
Я ожидал плавную зависимость: чем туже выход, тем хуже (или тем лучше в другую сторону). Получилась перевёрнутая U-образная форма, где текущий дефолт (15) сидит практически в самом пике сразу по нескольким метрикам одновременно — и Net Profit, и Profit Factor выше, чем у любого другого значения в серии.
Отдельно показательно ExitBars=8: количество сделок подскочило с 65 до 212 — это не "больше возможностей", это выход настолько тугой, что позиция не успевает толком развернуться, и система превращается в частую пересадку с почти вдвое меньшим средним выигрышем ($98 против $158). Между 8 и 10 барами явно проходит порог, ниже которого механика ломается качественно, а не просто ухудшается на процент-другой.
Вывод
Гипотеза "закрывать раньше = больше прибыли" не подтвердилась ни в одном из пяти альтернативных прогонов. Параметр остался как был. Единственная деталь, которая всё же дала пищу для размышлений: у ExitBars=10 самый высокий Sharpe (3.39) при заметно более низком Net Profit — если бы приоритетом была максимально гладкая кривая эквити ценой части прибыли, это была бы разумная альтернатива для отдельного обсуждения. Но это уже другой вопрос, не тот, с которого начался эксперимент.
Мораль не новая, но каждый раз стоит напоминать себе: одна запомнившаяся сделка — это анекдот. Полный параметр-свип по нескольким метрикам одновременно — это данные.
