Simple VWAP
- Indikatoren
- Abraao Moreira
- Version: 1.0
Der VWAP ist ein volumenbereinigter gleitender Durchschnitt, d.h. die Gewichtung jedes Kurses entspricht dem Volumen der in der Periode gehandelten Aktien, wobei die Periode, in der es mehr Abschlüsse gibt, mehr Gewicht erhält. [1]
VWAP = Summe(Kurs[i]*Volumen[i]) / Summe(Volumen[i])
MethodikSie können den Zeitraum, der für die Berechnung des VWAP verwendet wird, sowie die Farbe, die Dicke und den Stil der Linie konfigurieren.
Um Rechenressourcen zu sparen, wird die Linie nur einmal vom Beginn der verfügbaren Reihe an gezeichnet, und der Indikator wird mit den neu eingegangenen Daten aktualisiert, ohne die bereits berechneten Daten zu verändern.

Просмотрел штук 40 VWAP в разных исполнениях. Но ни в одном не нашел коррекции по временной зоне по GMT – такое впечатление, что все брокеры работают в одной зоне. Странно!