Simple VWAP

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Theoretische Grundlage

Der VWAP ist ein volumenbereinigter gleitender Durchschnitt, d.h. die Gewichtung jedes Kurses entspricht dem Volumen der in der Periode gehandelten Aktien, wobei die Periode, in der es mehr Abschlüsse gibt, mehr Gewicht erhält. [1]

VWAP = Summe(Kurs[i]*Volumen[i]) / Summe(Volumen[i])

Methodik

Sie können den Zeitraum, der für die Berechnung des VWAP verwendet wird, sowie die Farbe, die Dicke und den Stil der Linie konfigurieren.

Um Rechenressourcen zu sparen, wird die Linie nur einmal vom Beginn der verfügbaren Reihe an gezeichnet, und der Indikator wird mit den neu eingegangenen Daten aktualisiert, ohne die bereits berechneten Daten zu verändern.


Bewertungen 2
Kedrov
1159
Kedrov 2025.05.15 11:56 
 

Просмотрел штук 40 VWAP в разных исполнениях. Но ни в одном не нашел коррекции по временной зоне по GMT – такое впечатление, что все брокеры работают в одной зоне. Странно!

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Dieser Indikator stellt eine Linie dar, die auf einer linearen Regression basiert; diese Linie ist dynamisch und wird jeden Tick aktualisiert. Die Berechnung der linearen Regression erfolgt unter Berücksichtigung der Anzahl der Kerzen, die durch die Größe des vom Benutzer angegebenen Fensters definiert ist. Es werden zwei Linien gezeichnet, eine obere und eine untere, um die Strategie des Benutzers zu steuern; der Abstand dieser Linien von der Mittellinie muss konfiguriert werden. Sie können den
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Simple MACD Expert
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Coppock Curve
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Kedrov
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Kedrov 2025.05.15 11:56 
 

Просмотрел штук 40 VWAP в разных исполнениях. Но ни в одном не нашел коррекции по временной зоне по GMT – такое впечатление, что все брокеры работают в одной зоне. Странно!

Aleksandr Tamonin
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Aleksandr Tamonin 2021.01.24 11:27 
 

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