Simple VWAP
- Indicadores
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Abraao Moreira
Técnico em informática - ETEC João Gomes de Araújo
Estudante de Ciência e tecnologia - Universidade federal de São Paulo
Tenho conhecimentos em Python, Javascript, HTML, SQL, C e C++, para desenvolvimento web, banco de dados e inteligência artificial. - Versión: 1.0
El VWAP es una media móvil ajustada al volumen, es decir, el peso de cada precio corresponde al volumen de acciones negociadas en el periodo, dando más importancia al periodo en el que hay más operaciones. [1]
VWAP = suma(precio[i]*volumen[i]) / suma(volumen[i])
MetodologíaPuede configurar el periodo que se utilizará para calcular el VWAP, el color, el grosor y el estilo de la línea.
La línea se traza desde el principio de la serie disponible una sola vez para ahorrar recursos informáticos, y el indicador se actualiza con los nuevos datos recibidos sin alterar los ya calculados.

Просмотрел штук 40 VWAP в разных исполнениях. Но ни в одном не нашел коррекции по временной зоне по GMT – такое впечатление, что все брокеры работают в одной зоне. Странно!