Simple VWAP

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Base teórica

El VWAP es una media móvil ajustada al volumen, es decir, el peso de cada precio corresponde al volumen de acciones negociadas en el periodo, dando más importancia al periodo en el que hay más operaciones. [1]

VWAP = suma(precio[i]*volumen[i]) / suma(volumen[i])

Metodología

Puede configurar el periodo que se utilizará para calcular el VWAP, el color, el grosor y el estilo de la línea.

La línea se traza desde el principio de la serie disponible una sola vez para ahorrar recursos informáticos, y el indicador se actualiza con los nuevos datos recibidos sin alterar los ya calculados.


Comentarios 2
Kedrov
1261
Kedrov 2025.05.15 11:56 
 

Просмотрел штук 40 VWAP в разных исполнениях. Но ни в одном не нашел коррекции по временной зоне по GMT – такое впечатление, что все брокеры работают в одной зоне. Странно!

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Fundamento teórico Tasa de variación (ROC) El ROC es un oscilador que fluctúa por encima y por debajo de una línea cero, midiendo la variación porcentual de los precios en un periodo determinado. El ROC de 20 periodos mide la variación porcentual de los precios a lo largo de 20 periodos; cuanto mayor sea la diferencia entre el precio actual y el de hace 20 periodos, mayor será el valor del ROC. Cuando el indicador es superior a cero, la variación porcentual es positiva, lo que indica una tendenc
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Kedrov
1261
Kedrov 2025.05.15 11:56 
 

Просмотрел штук 40 VWAP в разных исполнениях. Но ни в одном не нашел коррекции по временной зоне по GMT – такое впечатление, что все брокеры работают в одной зоне. Странно!

Aleksandr Tamonin
4107
Aleksandr Tamonin 2021.01.24 11:27 
 

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