WalkForwardBuilder
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Stanislav Korotky
Trading is just my hobby. I'm working in IT industry. So developement of experts, indicators, and script is not a problem at all to me. Wide range of technologies are used: MQL4, MQL5, system and applied programming, web-services, neural networks and more.
New: - Version: 1.1
- Aktualisiert: 23 November 2021
Dieses Skript ermöglicht die Durchführung einer Walk-Forward-Analyse von Handelsexperten auf der Grundlage der von der WalkForwardLight-Bibliothek gesammelten Daten. Das Skript erstellt einen Cluster-Walk-Forward-Bericht und rollierende Walk-Forward-Berichte, die ihn verfeinern, in Form einer einzigen HTML-Seite. Da die Bibliothek Dateien mit den Metadaten im Verzeichnis "tester\Files" (während der Optimierung) erzeugt, ist es notwendig, die Dateien manuell in das Verzeichnis "MQL4\Files" zu verschieben.
Es gibt ein ähnliches Skript für MetaTrader 5 - WalkForwardBuilder MT5, allerdings ist es ein Hilfsmittel, da die MetaTrader 5-Version der Bibliothek - WalkForwardLight MT5 - automatisch Dateien mit den Metadaten im Verzeichnis "MQL5\Files" erstellt und Berichte erstellt.
Ein detailliertes Benutzerhandbuch (auf Russisch) ist im Blog verfügbar.
Eingabeparameter
- CSVFolder - Name des Ordners mit den Metadaten-Dateien; wird er leer gelassen, sucht das Skript nach dem Ordnernamen in der von der Bibliothek erstellten globalen Variablen WFL_FILE_;
- Estimator - Optimierungskriterium; verfügbare Werte - wfo_profit, wfo_sharpe, wfo_pf, wfo_drawdown, wfo_profit_by_drawdown, wfo_profit_trades_by_drawdown, wfo_average;
Metriken in Berichten
Cluster-Bericht
Der Cluster-Bericht oben auf der HTML-Seite enthält allgemeine Tabellen mit den Ergebnissen der Vorwärtstests der Experten bei verschiedenen Kombinationen der Optimierungsfenstergrößen und der Schrittgrößen der Vorwärtstests. Die Spalten entsprechen den Fenstergrößen von 10 %, 20 %, 30 %, 40 % und 50 % des gesamten Datumsbereichs in den Einstellungen des Testers. Die Zeilen entsprechen den Vorwärtsschrittgrößen von 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% der Fenstergröße. Alle Prozentsätze werden in Balken umgerechnet (siehe Tabelle Balken).
Der Cluster-Bericht besteht aus den folgenden Tabellen:
- Jährlicher Gewinn/Verlust - der hypothetische Gewinn des EA pro Jahr, wobei die Erträge im Verhältnis zu den Optimierungs- und Testzeiträumen neu berechnet werden.
- Effizienz - das Verhältnis des jährlichen Gewinns für den Testzeitraum und den Optimierungszeitraum desselben Durchgangs.
- Konsistenz - Prozentsatz der profitablen Durchgänge unter allen Testdurchgängen des "gespleißten" Vorwärtstests.
- Balken - die Größe des Fensters und des Schritts in Balken.
Alle Tabellenzellen im Cluster-Bericht sind Links, durch Anklicken kann man schnell zum entsprechenden Verfeinerungsbericht navigieren.
Verfeinerungsberichte
Der Verfeinerungsbericht enthält Einzelheiten darüber, wie die Vorwärtstest-Metriken für eine bestimmte Kombination aus der Größe des Optimierungsfensters und des Vorwärtsschritts erhalten wurden. Die Zeilen im Verfeinerungsbericht entsprechen den Testläufen, bei denen die besten Parameter für das Optimierungsfenster gefunden wurden. Die Ergebnisse des anschließenden Tests für einen Vorwärtsschritt, der im selben Testlauf berechnet wurde, werden in derselben Zeile angezeigt.
Die Spalten enthalten das Start- und Enddatum des Optimierungsfensters, das Enddatum des Forward-Tests sowie die folgenden Metriken für zwei Perioden gleichzeitig - Optimierungsfenster (blau unterlegt) und Forward-Test (gelb unterlegt): Gewinn, Gewinnfaktor (Sharpe-Ratio kann ausgewählt werden), Gewinn, Verlust, die Anzahl der erfolgreichen und erfolglosen Trades sowie der Drawdown in physischer und prozentualer Form. Die rechte Spalte mit der Erfolgszahl ermöglicht es, die Übereinstimmung zwischen diesem Bericht und dem Standard-Optimierungsbericht des Testers festzustellen, insbesondere für den Erhalt der Eingangsparameter und die Durchführung eines einzelnen Tests.
Außerdem werden die Durchschnitts-, Maximal-, Minimalwerte und die Varianz, der jährliche Gewinn, die Effizienz, die Stabilität und die Absenkung des "gespleißten" Vorwärtstests auf allen Stufen sowie eine schematische Darstellung der Bilanzkurve des Vorwärtstests angezeigt.
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