Monday Flow EA
- Experten
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 10
JPY-Carry-Neustartsignal am Montagmorgen von Urban-flux
Funktioniert nur eine Stunde pro Woche: jeden Montag.
Der TokyoMorning EA ist kein automatisiertes Handelssystem, das durch das Stapeln komplexer Indikatoren erstellt wurde.
Er basiert auf einer klaren Markthypothese: der Tendenz, dass der Kauf ausländischer Währungen und der Verkauf des japanischen Yen zu Beginn der Handelswoche in Tokio wieder aufgenommen werden.
Warum genau zu diesem Zeitpunkt einsteigen?
Warum die Position nur eine Stunde halten?
Warum USDJPY, EURJPY und GBPJPY auswählen?
Der TokyoMorning EA wurde entwickelt, um diese Fragen mit einer klaren, nachvollziehbaren Logik zu beantworten, die auf wiederkehrendem Marktverhalten basiert.
Es handelt sich nicht um einen Hochrisiko-EA nach dem Prinzip „Alles oder nichts“.
Er wurde nicht dafür entwickelt, Positionen über lange Zeiträume mit großen schwebenden Verlusten zu halten.
Stattdessen konzentriert er sich auf eine spezifische Marktchance, die zeitlich begrenzt ist und nur einmal pro Woche auftritt.
Die Grundidee ist sehr einfach:
einen nachvollziehbaren Vorteil finden, nur dann handeln, wenn dieser Vorteil vorhanden ist, und das System dieselben Regeln konsequent ausführen lassen.
Das ist die Philosophie des TokyoMorning EA.
1. Ein spezifischer Vorteil während nur einer Stunde jeden Montag
Der TokyoMorning EA eröffnet jeden Montag um 10:00 Uhr Tokio-Zeit (GMT 01:00) Kaufpositionen in USDJPY, EURJPY und GBPJPY.
Die Positionen werden automatisch eine Stunde später um 02:00 GMT geschlossen.
Der EA handelt nur einmal pro Woche.
Die Standardhaltezeit beträgt lediglich eine Stunde.
Außerhalb dieses Zeitfensters bleibt der EA inaktiv.
Dieses Design eignet sich für Trader, die sich mit langfristig gehaltenen EAs unwohl fühlen, sowie für Nutzer, die die Logik des Systems verstehen möchten, ohne sich auf eine „Black Box“ verlassen zu müssen.
Der TokyoMorning EA basiert auf drei Prinzipien: kurze Haltedauer, geringe Handelsfrequenz und nachvollziehbare Logik.
Er versucht nicht, sich an alle Marktbedingungen anzupassen.
Er konzentriert sich ausschließlich auf ein bestimmtes Zeitfenster: den Montagmorgen in Tokio.
Und genau diese Einfachheit ist eine seiner größten Stärken.
2. Grundlegende Produktinformationen
Produktname: TokyoMorning EA｜Monday Morning 1-Hour JPY Carry Restart Signal｜Urban-flux
Dieser EA wurde ausschließlich für MT5 entwickelt.
Er ist nicht mit MT4 kompatibel.
Unterstützte Währungspaare sind: USDJPY, EURJPY und GBPJPY.
Alle drei enthalten den japanischen Yen und wurden entwickelt, um mögliche Yen-Verkaufsströme am Montagmorgen in Tokio zu erfassen.
Der EA handelt nur einmal pro Woche und nur für eine Stunde.
Es handelt sich nicht um einen langfristigen Positions-EA.
Es ist ein kurzfristiges automatisiertes Handelssystem mit einem klar definierten Zeitfenster.
3. Zielsetzung dieses EA
Der TokyoMorning EA wurde nicht nur entwickelt, um attraktive Backtest-Ergebnisse zu präsentieren.
Viele EAs kombinieren zahlreiche Indikatoren und optimieren Parameter so lange, bis sie möglichst gut zu historischen Daten passen.
Dieser Ansatz ist nicht zwangsläufig falsch, macht die Handelslogik jedoch oft schwer verständlich.
Für einen Trader sind folgende Fragen entscheidend:
Warum steigt der EA genau zu diesem Zeitpunkt ein?
Warum könnte diese Strategie einen Vorteil besitzen?
Oder ist sie lediglich an historische Daten überangepasst?
Der TokyoMorning EA konzentriert sich auf ein spezifisches Marktverhalten: die mögliche Wiederaufnahme von Käufen ausländischer Währungen und Verkäufen des Yen am Montagmorgen.
Mit anderen Worten: Er reagiert nicht nur auf Chartmuster.
Er basiert auf der Logik von Kapitalflüssen im Markt.
Dadurch wird die Strategie leichter verständlich, bewertbar und überwachbar.
4. Warum Montagmorgen?
Der TokyoMorning EA konzentriert sich auf den Beginn der Handelswoche in Tokio.
Nach dem Wochenende nimmt der japanische Finanzmarkt am Montagmorgen den Handel wieder auf.
Große institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionsfonds und andere Vermögensverwalter müssen möglicherweise ausländische Vermögenswerte kaufen oder Portfolios neu ausbalancieren.
Dabei können sie Yen verkaufen und Fremdwährungen kaufen.
Diese Kapitalflüsse können am Montagmorgen in Tokio erneut auftreten.
Natürlich bedeutet das nicht, dass sich der Markt jeden Montag in dieselbe Richtung bewegt.
Im Trading gibt es keine absolute Sicherheit.
Historische Tests deuten jedoch darauf hin, dass bestimmte Zeitfenster am Montagmorgen eine wiederkehrende Tendenz zu Yen-Verkäufen aufweisen können.
Das Ziel des TokyoMorning EA besteht darin, diese Tendenz mechanisch zu erfassen.
Aus technischer Sicht kann dies als JPY-Carry-Neustartsignal beschrieben werden.
Einfach ausgedrückt versucht der EA, kurzfristige Yen-Verkaufsströme am Montagmorgen zu erfassen.
5. Warum nach einer Stunde schließen?
Je länger eine Position gehalten wird, desto größer wird die Unsicherheit.
Ein Trade kann sich zunächst in die erwartete Richtung bewegen, doch Stunden später kann sich der Markt aufgrund völlig anderer Faktoren umkehren.
Mit der Eröffnung der europäischen und amerikanischen Märkte übernehmen andere Marktteilnehmer, Liquiditätsbedingungen und Nachrichten den Einfluss auf den Markt.
Aus diesem Grund versucht der TokyoMorning EA nicht, Positionen lange offen zu halten.
Er steigt nur während des spezifischen Montagmorgen-Zeitfensters ein und schließt die Position eine Stunde später.
Kein Festhalten an Trades.
Kein Hinterherlaufen hinter dem Markt.
Keine emotionalen Entscheidungen.
Keine willkürlichen Änderungen der Ausstiegsregeln.
Diese disziplinierte Exit-Logik ist ein zentraler Bestandteil des EA-Designs.
Dank der kurzen Marktpräsenz lässt sich der EA außerdem leichter mit anderen EAs oder manuellen Strategien kombinieren.
6. Zusammenfassung des Backtests
Der TokyoMorning EA wurde in einer MT5-Umgebung unter ICMarkets-ähnlichen Bedingungen mit historischen Daten von 2020 bis 2026 getestet.
Bei USDJPY, EURJPY und GBPJPY lag der Profit Factor bei allen drei Paaren über 2,30.
USDJPY erreichte einen Profit Factor von 2,54 bei einer Trefferquote von etwa 70 %.
EURJPY erzielte einen Profit Factor von 2,91 und war damit das effizienteste der drei Paare.
GBPJPY erreichte einen Profit Factor von 2,30 und profitierte von seiner höheren Volatilität.
Der maximale Drawdown blieb je nach Währungspaar ungefähr zwischen 3 % und 5 %.
Das bedeutet, dass die Strategie nicht nur anhand der Rentabilität bewertet wurde, sondern auch anhand der Tiefe der Kapitalrückgänge während des Testzeitraums.
Die Gewinnkurve von USDJPY zeigte eine lineare Korrelation von 0,98.
Einfach ausgedrückt deutet dies auf eine relativ stabile und stetig steigende Equity-Kurve hin, anstatt von wenigen extrem profitablen Trades abhängig zu sein.
Der TokyoMorning EA priorisiert einen stabilen und nachvollziehbaren Kapitalaufbau statt gelegentlicher explosiver Gewinne.
7. Simulation des Zinseszinseffekts
Es wurde außerdem eine Simulation des Zinseszinseffekts mit einem Startkapital von 50.000 JPY durchgeführt.
Bei einer Risikoeinstellung von 20 % ergab die auf Backtests basierende Simulation:
ungefähr 600.000 JPY nach einem Jahr;
ungefähr 7,6 Millionen JPY nach drei Jahren;
und ungefähr 65 Millionen JPY nach fünf Jahren.
Diese Zahlen sind beeindruckend, müssen jedoch korrekt interpretiert werden.
Es handelt sich lediglich um eine Simulation auf Basis historischer Ergebnisse.
Sie garantiert keine zukünftigen Gewinne.
Darüber hinaus ist ein Risiko von 20 % äußerst aggressiv.
Im realen Handel können die Ergebnisse aufgrund von Slippage, Ausführungsqualität, Spread-Ausweitungen, Brokerunterschieden und Veränderungen der Marktbedingungen abweichen.
Wichtig ist nicht nur, sich auf die attraktiven Zahlen zu konzentrieren, sondern auch die zugrunde liegenden Annahmen zu verstehen.
Der TokyoMorning EA verwendet eine zeitbasierte Exit-Logik nach einer Stunde sowie einen Stop-Loss von 50 Pips.
Während der Tests wurde selbst bei einem Risiko von 20 % kein Totalverlust des Kontos beobachtet.
Dies garantiert jedoch keine zukünftige Sicherheit.
Im Live-Handel wird dringend empfohlen, mit deutlich geringerem Risiko zu beginnen.
Für Anfänger wird ein Risiko zwischen 1 % und 2 % empfohlen.
Wenn alle drei Währungspaare gleichzeitig gehandelt werden, werden etwa 0,5 % Risiko pro Paar empfohlen.
Die oberste Priorität sollte das Überleben sein, nicht aggressives Wachstum.
Nachdem das Verhalten des EA verstanden wurde, können die Einstellungen schrittweise entsprechend der persönlichen Risikotoleranz angepasst werden.
8. Kontrolle von Overfitting
Eines der größten Risiken bei der Auswahl eines EA ist Overfitting.
Overfitting tritt auf, wenn eine Strategie zu stark an historische Daten angepasst wird und in zukünftigen Märkten versagt.
Ein EA kann in Backtests hervorragend aussehen und unter realen Bedingungen schnell zusammenbrechen.
Der TokyoMorning EA verwendete getrennte Testzeiträume, um dieses Risiko zu bewerten.
Die In-Sample-Phase deckte den Zeitraum von 2020 bis Juli 2023 ab.
Die Validierungsphase deckte August 2023 bis Ende 2024 ab.
Die Out-of-Sample-Phase umfasste das gesamte Jahr 2025.
Bei USDJPY, EURJPY und GBPJPY erzielte der EA selbst in der Out-of-Sample-Phase weiterhin positive Durchschnittsergebnisse.
Bei EURJPY und GBPJPY war die Out-of-Sample-Performance sogar besser als die In-Sample-Performance.
Normalerweise verliert ein überangepasster EA schnell an Leistung, sobald er auf unbekannte Daten trifft.
Der TokyoMorning EA zeigte dieses Verhalten während der Tests nicht.
Dies garantiert keine zukünftigen Ergebnisse, ist jedoch ein wichtiges Signal dafür, dass die Strategie nicht lediglich eine an die Vergangenheit angepasste Kurve ist.
9. Walk-Forward-Analyse
Der TokyoMorning EA wurde außerdem einer Walk-Forward-Analyse unterzogen.
Die Walk-Forward-Analyse besteht darin, eine Strategie in einem Zeitraum zu trainieren oder zu bewerten und sie anschließend im nächsten unbekannten Zeitraum zu validieren.
Dieser Prozess wird über mehrere Zeitfenster hinweg wiederholt, um die Stabilität der Strategie zu bewerten.
Der Test wurde mit allen drei Währungspaaren durchgeführt und umfasste insgesamt 12 Out-of-Sample-Validierungen.
Alle 12 Out-of-Sample-Tests waren positiv.
Das Endergebnis lautete 12 von 12 bestanden.
Das bedeutet nicht, dass der EA in Zukunft kontinuierlich Gewinne erzielen wird.
Es deutet jedoch darauf hin, dass die Logik der Strategie nicht nur von einer einzigen günstigen Marktphase abhängt.
Die Strategie zeigte Stabilität über mehrere unbekannte Testphasen hinweg.
10. Vergleich mit 1000 zufälligen Strategien
Eine weitere wichtige Frage ist, ob die Ergebnisse des EA lediglich auf Zufall beruhen könnten.
Um dies zu überprüfen, wurde der TokyoMorning EA unter ähnlichen Bedingungen mit 1000 zufälligen Strategien verglichen.
Der TokyoMorning EA übertraf alle 1000 zufälligen Strategien.
Die statistischen Ergebnisse zeigten einen Z-Score von über 5.
Praktisch bedeutet dies, dass die Ergebnisse nur schwer allein durch Zufall erklärt werden können.
Natürlich garantiert ein statistischer Vorteil keine zukünftigen Gewinne.
Die Märkte verändern sich und jede Strategie beinhaltet Risiken.
Dennoch liefert dieser Test zusätzliche Hinweise darauf, dass der TokyoMorning EA nicht einfach nur eine Strategie ist, die „Glück hatte“.
