BTC Jump

BTC Jump ist ein Breakout-Expert-Advisor, der für Bitcoin gegenüber dem US-Dollar entwickelt wurde. Einmal pro Handelstag platziert er eine einzelne Stop-Order am Tageshöchst- bzw. -tief des Vortags und wartet darauf, dass der Markt dieses Niveau erreicht. Wird das Niveau während der Sitzung erreicht, wird die Order zu einer Position, die durch einen volatilitätsbasierten Stop-Loss, einen festen Take-Profit und einen Trailing-Stop gesteuert wird. Wird das Niveau nicht erreicht, wird die Order am Ende des Handelsfensters entfernt und an diesem Tag wird kein Trade getätigt.

Der Expert Advisor verwendet keine Grid-, Martingale- oder Averaging-Techniken. Jede Position wird mit einem bereits festgelegten Stop-Loss und Take-Profit eröffnet.

So funktioniert es

Zu Beginn des täglichen Handelsfensters liest der Expert Advisor das Tageshoch und das Tagestief des Vortages aus. Je nachdem, welche Richtungen in den Einstellungen aktiviert sind, wird eine Buy-Stop-Order am vorherigen Hoch und eine Sell-Stop-Order am vorherigen Tief platziert. Das Einstiegsniveau ist das Kurs-Extrem selbst, ohne zusätzlichen Offset.

Stop- und Zielabstände werden aus der Marktvolatilität abgeleitet und sind nicht fest in Punkten vorgegeben. Die „Average True Range“ des Stunden-Charts wird zum Zeitpunkt der Orderplatzierung gemessen. Der Stop-Loss wird auf ein Vielfaches dieses Wertes festgelegt, der Take-Profit auf ein größeres Vielfaches desselben Wertes. Die Abstände vergrößern sich daher in volatilen Phasen und verringern sich in ruhigen Phasen, was bei einem Instrument von Bedeutung ist, dessen tägliche Schwankungsbreite sich in den letzten Jahren um einen großen Faktor verändert hat.

Vor der Platzierung einer Order wird ein Filter für den Mindestabstand angewendet. Liegt das Tageshoch bzw. -tief des Vortags bereits nahe am aktuellen Marktpreis, wird die Platzierung für diesen Tag übersprungen. Dadurch wird vermieden, in einen Ausbruch einzusteigen, der faktisch bereits stattgefunden hat.

Pro Tag wird nur ein Platzierungsversuch unternommen. Solange eine Position offen ist, verbleiben keine ausstehenden Orders im Orderbuch, sodass der Expert Advisor jeweils nur eine Position hält.

Handelsmanagement

Für eine offene Position werden zwei Verwaltungsstufen angewendet. Die erste besteht darin, den Stop-Loss auf das Einstiegsniveau zu verschieben, sobald der Trade einen festgelegten Anteil seiner ursprünglichen Stop-Distanz erreicht hat. Diese Stufe kann separat für den zweiten und dritten Order-Slot aktiviert werden.

Die zweite Stufe ist ein Trailing-Stop. Sobald die Position den für ihren Slot definierten Auslösebetrag erreicht hat, beginnt der Stop-Loss, dem besten Kurs, den der Trade erreicht hat, in einem festen Abstand hinter diesem zu folgen. Der Stop wird niemals nach hinten verschoben. Die Auslösewerte werden anhand der ursprünglichen Stop-Distanz gemessen, sodass das Trailing-Verhalten auch nach einer Verschiebung des Stops konsistent bleibt.

Es können bis zu drei Order-Slots aktiviert werden. Jeder Slot ist eine eigenständige Order mit einem eigenen Trailing-Trigger, was einen stufenweisen Ausstieg ohne Teilschließungen ermöglicht.

Filter und Kontoschutz

Der Handel ist auf eine Start- und Endzeit gemäß der Uhr des Handelsservers beschränkt, wobei das Zeitfenster auch Mitternacht umfassen kann. Jeder Wochentag kann separat aktiviert oder deaktiviert werden, einschließlich des Wochenendes, da Bitcoin bei vielen Brokern kontinuierlich gehandelt wird.

Optionale Eigenkapitalgrenzen können aktiviert werden. Ein maximaler Gesamtverlust wird anhand des Anfangsguthabens gemessen, ein maximaler Tagesverlust anhand des Guthabens zu Tagesbeginn. Wird eine der beiden Grenzen erreicht, werden offene Positionen geschlossen, ausstehende Orders gelöscht und der Handel gestoppt. Diese Grenzen sind nützlich, wenn Kontoregeln eine feste Verlustobergrenze vorschreiben.

Die Positionsgröße kann entweder als Prozentsatz des pro Order risikierten Kontoguthabens oder als feste Lotgröße festgelegt werden. Sind mehrere Order-Slots aktiviert, gilt der gewählte Prozentsatz für jeden einzelnen davon, sodass das Gesamtrisiko eines Tages dem Prozentsatz multipliziert mit der Anzahl der aktiven Slots entspricht. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Konfiguration des Expert Advisors.

Nach einem Neustart des Terminals erkennt der Expert Advisor seine eigenen offenen Positionen wieder und setzt deren Verwaltung fort. Ein Neustart während des Tages führt nicht dazu, dass ein zweiter Satz von Orders platziert wird.

Empfohlene Verwendung

Symbol: Bitcoin gegenüber dem US-Dollar. Zeitrahmen: beliebig, da die Volatilitätsmessung einen festen Stundenzeitraum verwendet und nicht vom Chart abhängt. Konto: Hedging oder Netting, mit einem niedrigen Spread für Bitcoin. Plattform: Ein virtueller Server wird empfohlen, damit der tägliche Platzierungszeitpunkt niemals verpasst wird.

Hauptparameter

Handelseinstellungen: Präfix für Orderkommentare, Magic Number, Stop-Loss als Vielfaches der Volatilität, Trailing-Trigger für den ersten, zweiten und dritten Slot, Schalter für jeden Slot, Break-Even-Schalter für den zweiten und dritten Slot sowie Löschung ausstehender Orders am Ende des Zeitfensters.

Geldmanagement: Größenmodus, Risikoprozentsatz pro Order und feste Lotgröße.

Richtung: separate Schalter für Ausbrüche über dem vorherigen Hoch und unter dem vorherigen Tief.

Kontoschutz: Schalter für die Verlustlimits, maximaler Gesamtverlust und maximaler Tagesverlust, jeweils als Bruchteil des Guthabens.

Zeitfilter: Startstunde und -minute, Endstunde und -minute sowie ein Schalter für jeden Wochentag.

Zusätzliche Einstellungen: Zeitrahmen und Zeitraum der Volatilitätsmessung, Take-Profit-Multiplikator, Trailing-Abstand, erforderlicher Mindestabstand zwischen Kurs und Einstiegskurs, zulässiges Slippage sowie ein optionales Handelsprotokoll, das zur eigenen Analyse in eine Datei geschrieben wird.

Vor der Verwendung des Expert Advisors

Testen Sie den Expert Advisor anhand der historischen Daten Ihres eigenen Brokers unter Verwendung echter Tick-Daten sowie des von Ihrem Broker angewandten Spreads und Swaps. Kontraktgröße, Kursnotierung und Handelszeiten für Bitcoin unterscheiden sich deutlich zwischen den Brokern, und die Ergebnisse variieren entsprechend. Vor dem Live-Einsatz wird eine Phase des Demo-Handels empfohlen, damit die tägliche Platzierungszeit, die Symbolangaben und die Margin-Anforderungen auf Ihrem eigenen Server überprüft werden können.

Dieser Expert Advisor nutzt höchstens eine Handelsgelegenheit pro Tag, und Tage ohne Handel sind ein normaler Bestandteil seines Betriebs.

Der Handel mit Hebelwirkung birgt ein Verlustrisiko. Die im Strategietester erzielten Ergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

Support

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