Quantum Risk Manager Pro
- Utilità
-
Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Versione: 1.1
- Aggiornato: 18 settembre 2026
- Attivazioni: 10
QRM PRO - GOVERNANCE DEL RISCHIO PRE-TRADE PER METATRADER 5
QRM PRO è un’utility di gestione del rischio per MetaTrader 5. Non genera segnali di ingresso e non prevede la direzione del mercato.
Prima dell’invio di un ordine, verifica se una proposta BUY o SELL è compatibile con la politica di rischio configurata, la distanza di Stop Loss selezionata, i vincoli del simbolo imposti dal broker, il margine disponibile, i limiti del conto e il portafoglio aperto.
Il flusso operativo è semplice: definisci Risk, distanza dello Stop Loss e Risk/Reward; esegui CHK B o CHK S; leggi la decisione e la relativa motivazione; procedi con l’esecuzione soltanto quando la proposta è approvata e tutte le autorizzazioni per il trading LIVE sono state abilitate intenzionalmente.
FUNZIONI PRINCIPALI
- Calcolo del volume monetario per proposte BUY e SELL nella valuta del conto.
- Visualizzazione automatica delle distanze di Stop Loss e Take Profit in pip o punti.
- Stima della perdita monetaria allo Stop Loss e del potenziale profitto al Take Profit prima dell’esecuzione.
- Monitoraggio di Daily Drawdown, Maximum Drawdown e Profit Target.
- Portfolio Risk Cap e controllo del numero massimo di posizioni aperte.
- Controllo del livello di margine previsto e dell’impatto della nuova operazione sul margine.
- Gestione prudente delle posizioni prive di Stop Loss o con rischio non determinabile.
- Adattamento prudente del rischio tramite Risk Regime e Dynamic Risk Multiplier.
- Integrazione opzionale con il contesto di mercato a barra chiusa di QIF PRO, con modalità informativa e adattiva di sola riduzione.
- ATR Context Guard e protezioni dedicate contro gli shock di volatilità.
- Net FX Exposure calcolata sull’intero portafoglio aperto.
- Pannelli FULL e MINI con conservazione dello stato associata al grafico.
- File CSV strutturati per Audit Trail, Trade Risk Passport e Symbol Diagnostics.
UNITÀ DI DISTANZA E IMPOSTAZIONI PRUDENTI
QRM PRO si avvia con una configurazione prudente: pannello FULL, Risk allo 0,50%, Risk/Reward pari a 2,00, DistanceUnit=AUTO ed esecuzione degli ordini disabilitata.
Con AUTO, lo Stop Loss predefinito è pari a 30,0 pip sui simboli Forex e a 300 punti sugli altri strumenti. Il pannello identifica l’unità attiva come AUTO pips o AUTO pts e visualizza il Take Profit nella stessa unità.
I controlli relativi al broker e i file CSV strutturati utilizzano sempre i punti canonici di MetaTrader 5. Quando il simbolo o un valore rilevante della configurazione cambia, il precedente CHK viene invalidato e deve essere eseguito nuovamente.
Con EXEC OFF, CHK B e CHK S restano disponibili. L’utility può calcolare il volume, valutare la proposta, mostrare la motivazione della decisione e scrivere i registri di audit senza inviare ordini.
FLUSSO OPERATIVO PRE-TRADE
CHK B valuta una proposta BUY. CHK S valuta una proposta SELL. L’esecuzione di un controllo non apre una posizione.
Il comando BUY o SELL può inviare un ordine soltanto dopo l’approvazione di un controllo coerente con la direzione scelta e a condizione che il contesto corrente corrisponda ancora alla proposta convalidata.
- Imposta Risk, la distanza SL visualizzata e RR.
- Premi CHK B o CHK S.
- Leggi APPROVED o BLOCKED e la motivazione mostrata.
- Controlla Final Risk, volume, perdita monetaria, margine previsto, Open Risk, posizioni ed esposizione.
- Dopo una modifica rilevante del simbolo, timeframe o configurazione, esegui un nuovo CHK.
- Abilita l’esecuzione LIVE soltanto quando l’ordine è intenzionale.
L’ESECUZIONE LIVE RICHIEDE TRE AUTORIZZAZIONI
Il badge LIVE da solo non è sufficiente. Un ordine può essere inviato soltanto quando tutte e tre le autorizzazioni seguenti sono attive e il broker accetta la richiesta.
- Input di QRM PRO: AllowLiveTrading=true.
- Istanza dell’Expert Advisor: Allow Algo Trading abilitato nella scheda Common.
- Terminale MetaTrader 5: pulsante globale Algo Trading abilitato.
Se manca una delle autorizzazioni, QRM PRO blocca l’esecuzione e mostra una motivazione leggibile, come EXEC_OFF, EA_OFF o TERMINAL_OFF.
METRICHE DI PORTAFOGLIO
Open Risk, numero delle posizioni e Net FX Exposure vengono calcolati sull’intero portafoglio aperto del conto. Sono quindi comprese le posizioni aperte manualmente e quelle aperte da altri Expert Advisor.
Il Magic Number identifica gli ordini inviati da QRM PRO. Non esclude le altre posizioni aperte dai controlli complessivi sul rischio di portafoglio, sul numero di posizioni e sull’esposizione valutaria.
MODELLO PROP CHALLENGE
QRM PRO offre un modello prudenziale configurabile per il monitoraggio di Daily Drawdown, Maximum Drawdown, margine residuo rispetto ai limiti e Profit Target, utilizzando i dati del conto restituiti da MetaTrader 5.
Le regole delle prop firm non vengono importate automaticamente. L’utente deve configurare i limiti e verificare che il modello selezionato corrisponda alle regole ufficiali della società, comprese la convenzione per il reset giornaliero e la base utilizzata per calcolare le perdite.
Limitazione importante
La release attuale non implementa un modello di trailing drawdown o high-watermark. Non deve essere considerata un sostituto della dashboard ufficiale o del regolamento della prop firm.
SICUREZZA DEL MARGINE E DEL BROKER
Un’operazione può essere bloccata anche quando il rischio monetario allo Stop Loss rientra nel limite configurato.
QRM PRO controlla anche il livello di margine previsto, l’impatto del nuovo margine, il volume minimo del broker, il passo del volume, le distanze minime di Stop Loss e Take Profit e la validità dei relativi prezzi per il simbolo selezionato.
Il volume non viene arrotondato verso l’alto quando ciò comporterebbe il superamento del rischio consentito. Se il lotto minimo del broker è già troppo elevato per il rischio selezionato, la proposta viene bloccata con MIN_LOT_RISK.
Se lo Stop Loss o il Take Profit proposto non può essere rappresentato validamente per il simbolo corrente, il pannello mostra INVALID_SL_RANGE.
PROTEZIONE DEL CONTESTO
Una decisione pre-trade è valida soltanto per la proposta e il contesto nei quali è stata calcolata.
Dopo una modifica rilevante del simbolo, timeframe, conto o configurazione dell’operazione, QRM PRO invalida la decisione precedente e richiede un nuovo CHK.
In modalità AUTO, anche l’unità di distanza visualizzata può cambiare insieme al simbolo. Prima di ripetere il controllo, verifica l’unità, la perdita monetaria e i prezzi proposti.
Le protezioni contro la volatilità richiedono dati correnti sufficienti per il contesto selezionato.
INTEGRAZIONE OPZIONALE CON QIF PRO
QRM PRO può leggere facoltativamente il più recente contesto di mercato confermato a barra chiusa prodotto da QIF PRO Market Regime Engine.
L’integrazione legge QIF State, Risk, Confidence e Directional Bias dall’ultima candela completata. È disabilitata per impostazione predefinita e supporta due modalità operative:
- La modalità informativa mostra il contesto QIF senza modificare il rischio configurato.
- La modalità adattiva può ridurre il rischio configurato, ma non può mai aumentarlo.
Con le impostazioni adattive predefinite, un valore QIF Risk elevato o una Confidence bassa ha la priorità e applica un moltiplicatore di sola riduzione pari a x0,25.
Quando questa condizione prioritaria non è attiva, QRM PRO applica i seguenti moltiplicatori di stato:
- x0,50 in NEUTRAL.
- x0,75 in CHARGE.
- x1,00 in RELEASE.
Il percorso predefinito dell’indicatore utilizzato da QRM PRO è:
Market\Qif Pro Market Regime Engine
Se QIF PRO non è disponibile, è ancora in fase di caricamento oppure i suoi dati non sono aggiornati, QRM PRO torna automaticamente e in sicurezza a x1,00 e continua a operare in modo indipendente.
QIF PRO non apre operazioni, non approva ingressi e non sostituisce i controlli di QRM PRO relativi a rischio, margine, esposizione e politica operativa. L’integrazione fornisce esclusivamente il contesto di mercato.
OUTPUT CSV
QRM PRO può scrivere tre file CSV strutturati nella cartella condivisa Common\Files di MetaTrader 5:
- QRM_PRO_v1_000_AUDIT.csv - risultati dei controlli, motivazioni e principali metriche operative.
- QRM_PRO_v1_000_RISK_PASSPORT.csv - registrazione univoca per la tracciabilità del controllo o dell’esecuzione.
- QRM_PRO_v1_000_SYMBOL_DIAGNOSTICS.csv - specifiche del simbolo e dati utilizzati per verificare la compatibilità con il broker.
Il pulsante LOG prepara i file, scrive Symbol Diagnostics e mostra il percorso logico della cartella Common Files. Non invia ordini.
Il campo sl_points memorizza sempre la distanza canonica in punti MetaTrader 5, anche quando il pannello visualizza i pip.
AMBITO DI VALIDAZIONE
QRM PRO è stato validato principalmente su conti demo MetaTrader 5 denominati in EUR e USD, in diversi ambienti broker, con particolare attenzione ai simboli Forex e verifiche aggiuntive sulla gestione delle unità di distanza per strumenti non Forex.
Il comportamento dipende dalle specifiche del simbolo, dai dati di mercato, dai prezzi, dai tassi di margine, dai livelli minimi degli stop e dalle condizioni di esecuzione restituite dal broker.
Prima di utilizzare un nuovo broker, una nuova valuta del conto o un nuovo strumento, esegui Symbol Diagnostics e una prova controllata su conto demo.
REQUISITI
- MetaTrader 5 con una connessione attiva al broker.
- Storico dei prezzi sufficiente per il simbolo e il timeframe selezionati.
- Specifiche valide del simbolo e supporto del broker per i calcoli di rischio e margine.
- Autorizzazione alla scrittura nella cartella condivisa Common\Files per l’output CSV.
- Verifica su conto demo prima dell’utilizzo LIVE con un nuovo broker, simbolo o configurazione del conto.
- QIF PRO installato nel percorso Market standard dell’indicatore soltanto quando viene abilitata l’integrazione QIF opzionale.
LIMITI FUNZIONALI
- Non genera segnali BUY o SELL.
- Non seleziona una strategia e non decide quando entrare nel mercato.
- Non prevede i profitti e non garantisce il superamento di una prop challenge.
- Non importa automaticamente le regole delle prop firm.
- La release attuale non implementa trailing drawdown o un modello high-watermark.
- Non garantisce che il broker accetti un ordine.
- Non garantisce la compatibilità universale con ogni broker, strumento o valuta del conto.
- Non chiude, sposta o gestisce automaticamente le posizioni esistenti.
- Non elimina il rischio di trading e non sostituisce il giudizio indipendente del trader.
