Correlation Exposure Matrix MT5
- Indikatoren
- Version: 1.60
- Aktivierungen: 20
Drei Positionen eröffnet, drei Positionen gleichzeitig im Minus. Das ist meist kein Pech.
Wenn die gehandelten Symbole ohnehin gemeinsam steigen und gemeinsam fallen, mussten sie auch gemeinsam verlieren. Es sieht nach verteiltem Risiko aus. Tatsächlich wurde derselbe Trade dreimal eingegangen.
Der Sinn von Streuung liegt darin, dass eine Position gewinnen kann, während eine andere verliert. Bewegen sich die Symbole wie eines, gibt es diese Chance nicht.
Dieses Panel leistet eines: Es rechnet die gehaltenen Positionen in die Zahl wirklich verschiedener Trades um.
EFFECTIVE POSITIONS 1.2 von 3
Drei offene Tickets, wert etwa 1.2. Die übrigen 1.8 haben nichts gestreut, sie haben nur die Position vergrößert.
Wann es hilft
Vor dem Einstieg: Sie wollen einen Trade hinzufügen, also prüfen Sie, welches Symbol daraus wirklich einen zweiten Trade macht.
Während des Haltens: Sehen Sie nach, ob die offenen Tickets dasselbe Risiko sind und ob reduziert werden sollte.
Danach: Wenn ein Verlust größer ausfällt als erwartet, steht der Grund häufig hier.
Ein durchgerechnetes Beispiel
Angenommen, Sie haben GBPUSD gekauft und wollen nun einen zweiten Trade eröffnen.
Der Abschnitt RISK BLOCKS hat die Symbole so gruppiert:
B1 USDCHF
same USDCAD
opposite GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD
independent USDJPY
Das besagt: Jedes Symbol in B1, ob in der Zeile same oder opposite, wird von ein und derselben Sache bewegt. USDJPY steht allein unter independent und hat mit den übrigen wenig gemein.
Ihr GBPUSD liegt in B1. Also:
Zusätzlich EURUSD kaufen? Beide liegen in B1, das vergrößert also den GBPUSD-Trade. Das Panel zeigt 1.1 von 2 an, zwei Tickets, ein Trade.
USDCHF kaufen? Es liegt auf der anderen Seite von B1 und läuft gegen Sie. Das ist eine Absicherung: Sie verlieren weniger, wenn es schiefgeht, und gewinnen weniger, wenn es aufgeht. Die Position wurde halbiert, nicht verdoppelt, und es bleibt ein Trade.
USDJPY handeln? Es steht unter independent und hat mit GBPUSD wenig zu tun. Das Panel zeigt 1.7 von 2 an, das ist tatsächlich ein zweiter Trade.
Ein Satz genügt: Wer die Größe erhöhen will, wählt innerhalb von B1; wer wirklich einen eigenständigen zweiten Trade will, wählt aus independent.
Vor dem Einstieg prüfen
Sie müssen nichts eröffnen, um das Ergebnis zu sehen. Tragen Sie den erwogenen Trade in Extra positions ein:
USDJPY,SELL,0.10
Das Panel legt ihn über den vorhandenen Bestand und rechnet sofort neu. Solange in diesem Feld etwas steht, wird die Informationszeile bernsteinfarben und ergänzt das Wort planned, sodass eine Simulation nie mit dem tatsächlichen Engagement verwechselt wird. Feld leeren, um zurückzukehren.
Jede Zahl auf dem Panel lesen
Das Korrelationsraster
Jede Zelle enthält die Beziehung zweier Symbole, von -1 bis +1.
Nahe +1: Sie bewegen sich fast identisch. Beide in dieselbe Richtung zu halten heißt, die Größe zu erhöhen.
Nahe -1: Sie bewegen sich fast genau entgegengesetzt. Beide in dieselbe Richtung zu halten heißt absichern. Das bleibt ein Risiko, keine Streuung.
Nahe 0: kaum Beziehung. Daher kommt Streuung.
Übersteigt der Absolutwert 0.70, einstellbar, wird auch die Zahl eingefärbt, sodass starke Paare auffallen, ohne jede Zelle zu lesen. Zellen ohne ausreichende Daten zeigen drei Punkte statt einer erfundenen Zahl. Die Schaltfläche M in der Titelleiste blendet das Raster aus.
RISK BLOCKS
Hinter B1 steht das Symbol, das die Gruppe vertritt. Die Zeile same enthält die mit ihm laufenden Symbole, die Zeile opposite die gegenläufigen. Standardmäßig führt eine Beziehung über 0.60 in die Gruppe.
Die Zeile independent enthält Symbole, die mit nichts 0.60 erreichen. Sie ist meist die nützlichste Zeile des Panels, denn sie benennt die einzigen Symbole der Liste, die echte Streuung liefern können. Ist diese Zeile leer, ist Ihre gesamte Liste ein einziges Risiko.
READING
Cohesion ist die durchschnittliche Beziehung über alle Zellen und misst, wie ähnlich der Korb insgesamt ist.
Über 0.55, in Rot: one dominant driver. Fast alles hier wird vom selben Faktor bewegt, keine Auswahl innerhalb der Liste streut nennenswert. Entweder Sie ändern die Liste, oder Sie akzeptieren einen einzigen Trade.
Zwischen 0.35 und 0.55, in Weiß: mixed drivers. Mehrere Kräfte wirken, eine gute Wahl streut tatsächlich.
Unter 0.35, in Grün: loosely linked. Die Symbole sind recht unabhängig voneinander.
Strongest pair ist das am engsten verbundene Paar samt Wert.
Das ist nicht dieselbe Information wie Cohesion. Cohesion ist ein Durchschnitt über den gesamten Satz, Strongest pair ein einzelner Extremwert, und beide können vollständig auseinandergehen. Eine Cohesion von 0.30 sagt, dass der Satz gut verteilt ist, doch wenn ein Paar 0.95 zeigt, dürfen diese beiden Symbole trotzdem nicht gleichzeitig in dieselbe Richtung gehalten werden. Das eine beantwortet, ob diese Liste überhaupt streuen kann; das andere, welche zwei niemals zusammengehören.
Ein großer positiver Wert: das Paar, das sich am wenigsten dafür eignet, gemeinsam in dieselbe Richtung gehalten zu werden.
Ein großer negativer Wert: die wirksamste verfügbare Absicherung, nützlich zum Verringern des Engagements.
Least connected ist das Symbol mit der geringsten durchschnittlichen Beziehung zum Rest, gefolgt von diesem Durchschnitt.
Je kleiner der Wert, desto unabhängiger ist das Symbol und desto besser eignet es sich zur Streuung. Unter 0.30 ist es wirklich unabhängig. Über 0.60 heißt, dass selbst das unabhängigste Symbol hier nicht unabhängig ist und die Liste neu zusammengestellt werden muss.
Least like holdings erscheint nur bei offenen Positionen. Es nennt das Symbol unter den nicht gehaltenen mit der geringsten durchschnittlichen Beziehung zu dem, was Sie bereits halten.
Der Unterschied zu Least connected: Jenes misst gegen das gesamte Raster, dieses gegen Ihre tatsächlichen Positionen. Oft ist es dasselbe Symbol, aber nicht immer. Wenn Sie einen Trade hinzufügen wollen, zählt diese Zeile.
Positions span zeigt, über wie viele Risikogruppen sich Ihre Positionen erstrecken, im Format n trades in m block(s).
m gleich n: Jede Position liegt in einer anderen Risikogruppe. So sieht gelungene Streuung aus.
m kleiner als n: rot dargestellt. Mehrere Positionen drängen sich in einer Gruppe. Das ist das direkteste Zeichen von Überkonzentration.
m gleich 1: Alles hängt an einem Risiko, gleich wie viele Tickets offen sind.
Concentration from benennt die Hauptursache unmittelbar: position sizing, correlation oder both equally.
position sizing: Das Problem ist die Lotgröße, eine Position trägt zu viel Risiko. Anpassen der Lots hilft.
correlation: Das Problem ist, dass sich die Symbole zu ähnlich sind. Lots anzupassen bringt nichts, die Symbole müssen gewechselt werden.
both equally: Beide Ursachen liegen weniger als 0.15 auseinander.
POSITION EXPOSURE
Die Tabelle listet jede Position auf.
RISK/day ist der übliche Tagesausschlag dieser Position, eine Standardabweichung, in Ihrer Einlagenwährung. Es ist kein Stop-Loss und kein schlimmster Fall, sondern die gewöhnliche Tagesschwankung.
SHARE ist der Anteil dieser Position am Gesamtrisiko. Über 50 Prozent wechselt die Farbe, denn eine einzelne dominante Position ist selbst eine Form von Konzentration: Auch ohne Beziehung zwischen den Symbolen handeln Sie faktisch nur diese eine.
Es folgen drei Summenzeilen.
STANDALONE RISK ist die einfache Summe der Einzelrisiken, also das, was Ihnen bevorsteht, wenn sich alle Symbole gleichzeitig gegen Sie bewegen. Es ist der schlimmste Fall.
PORTFOLIO RISK ist der tatsächliche Wert, nachdem die Beziehungen zwischen den Symbolen berücksichtigt wurden. Er ist stets der kleinere von beiden, und wie viel kleiner, das ist genau der Beitrag der Streuung.
Ihr Verhältnis bestimmt die Kennzeichnung rechts:
0.85 und darüber: HIGH, in Rot. Praktisch keine Streuung.
0.65 bis 0.85: ELEVATED, in Bernstein.
0.40 bis 0.65: MODERATE.
Unter 0.40: DIVERSIFIED, in Grün.
Bei einer einzelnen Position steht SINGLE, da es nichts zu vergleichen gibt.
EFFECTIVE POSITIONS ist das Fazit, und die Obergrenze ist die Zahl Ihrer Positionen.
Bei drei Positionen ist 3.0 das bestmögliche Ergebnis, drei unabhängige Risiken, und 1.0 das schlechteste, drei Tickets, die in Wahrheit eines sind. Je weiter die Zahl von der Ticketzahl entfernt liegt, desto stärker wiederholen Sie dieselbe Wette.
Die letzten beiden Zeilen erklären, warum diese Zahl niedrig ist. Miteinander multipliziert ergeben sie genau die effektive Anzahl, sie lassen sich also als zwei getrennte Abzüge lesen.
if uncorrelated ist die effektive Anzahl ohne jede Beziehung und spiegelt damit allein die Lotgrößen.
Gleich der Ticketzahl: Die Positionen sind ähnlich groß.
Deutlich darunter, eingefärbt sobald sie unter 60 Prozent der Anzahl fällt: Eine Position ist groß genug, um die anderen zu überdecken. Drei Positionen mit 1.2 bedeuten, dass eine davon den Großteil des Risikos trägt.
correlation effect ist der Beitrag der Beziehungen zwischen den Symbolen.
Gleich 1.00: Die Symbole sind weitgehend unverbunden, kein Abzug.
Unter 0.90 in Bernstein, unter 0.70 in Rot: Die Symbole sind sich zu ähnlich, das ist das Hauptproblem.
Über 1.05 in Grün: Die Positionen sichern sich teilweise gegenseitig ab, das Gesamtrisiko liegt unter der Summe der Teile.
Getrennt gelesen sagen sie, was zu tun ist: Ein niedriges if uncorrelated heißt Lotgrößen anpassen, ein niedriger correlation effect heißt Symbole wechseln. Das sind verschiedene Probleme, und das falsche Mittel bessert nichts.
Wie gerechnet wird
Für alle, die es genau wissen wollen: Die Korrelation ist der Standardkoeffizient auf logarithmischen Tagesrenditen. Die beiden Tagesreihen werden vor der Berechnung über die Eröffnungszeit der Kerze abgeglichen, denn Feiertage und CFD-Sitzungen führen zu unterschiedlich vielen Tageskerzen, und ein Abgleich über die Position im Array ergäbe falsche Werte.
Das Risiko jeder Position ist Lots x tatsächlicher Wert eines Lots x Tagesbewegung des Symbols. STANDALONE ist die Summe dieser Beträge, PORTFOLIO die korrelationsgewichtete Zusammenführung und EFFECTIVE das Quadrat ihres Verhältnisses.
Was es nicht tut
Es eröffnet, ändert und schließt keine Orders und erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale.
Eine gleich große Long- und Short-Position auf dasselbe Symbol heben sich auf. Sie tragen kein gerichtetes Risiko und bleiben außerhalb der Rechnung, werden aber gesondert ausgewiesen statt stillschweigend zu verschwinden. In der Version für MetaTrader 4 stellen Pending-Orders bis zur Ausführung kein Engagement dar.
Einstellungen
Symbole: welche verglichen werden, ob gehaltene automatisch aufgenommen werden, und wie viele angezeigt werden, bis zu zwölf.
Berechnung: Korrelationsperiode, Mindestzahl an Tageskerzen, Hervorhebungsschwelle, Gruppierungsschwelle.
Positionen: das Konto auslesen oder von Hand eingeben.
Darstellung: Position, Farben, Schrift. Alle Maße folgen der Schrift, sodass das gesamte Panel mitwächst, wenn Sie den Text vergrößern.
Voraussetzungen
Die Symbole müssen zuerst in der Marktübersicht erscheinen. Die Version für MetaTrader 5 fügt sie selbst hinzu; in der Version für MetaTrader 4 blenden Sie sie mit Strg+U ein. Das Panel lässt sich auf jedem Chart und in jedem Zeitrahmen einsetzen, da alle Berechnungen auf Tagesdaten beruhen.
Beziehungen zwischen Symbolen sind nicht fest. Zwei Symbole, die sich gemeinsam bewegt haben, können sich trennen. Das Panel zeigt, was im gewählten Zeitraum tatsächlich geschehen ist.
Haftungsausschluss
Dies ist ein Analyse- und Informationswerkzeug. Es eröffnet, ändert und schließt keine Positionen und erzeugt keine Handelssignale. Bitte testen Sie es auf einem Demokonto und steuern Sie Ihr Risiko selbst.
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