Correlation Exposure Matrix MT5
- Göstergeler
- Sürüm: 1.60
- Etkinleştirmeler: 20
Üç işlem açıldı, üçü de aynı anda zararda. Bu genelde şanssızlık değildir.
İşlem yaptığınız semboller normalde birlikte yükselip birlikte düşüyorsa, zaten birlikte zarar edeceklerdi. Risk dağıtılmış gibi görünür. Uygulamada ise aynı işlem üç kez alınmıştır.
Dağıtmanın anlamı şudur: bir pozisyon kaybederken diğerinin kazanma şansı olsun. Semboller tek bir bütün gibi hareket ediyorsa böyle bir şans yoktur.
Bu panel tek bir şey yapar: elinizde tuttuğunuz pozisyonları, gerçekten farklı kaç işleme karşılık geldiklerine çevirir.
EFFECTIVE POSITIONS 1.2 / 3
Üç açık emir, değeri yaklaşık 1.2. Kalan 1.8 hiçbir şeyi dağıtmadı, yalnızca pozisyonu büyüttü.
Ne zaman kullanılır
Girişten önce: bir işlem daha eklemek istiyorsunuz, hangi sembolün bunu gerçekten ikinci bir işlem yapacağına bakın.
Pozisyon açıkken: mevcut emirlerin aynı risk olup olmadığını ve azaltmanız gerekip gerekmediğini görün.
Sonrasında: bir zarar beklenenden büyük çıktığında, nedeni çoğu zaman burada görünür.
Baştan sona bir örnek
Diyelim ki GBPUSD aldınız ve şimdi ikinci bir işlem açmak istiyorsunuz.
RISK BLOCKS bölümü sembolleri şöyle gruplamış olsun:
B1 USDCHF
same USDCAD
opposite GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD
independent USDJPY
Bu şunu söyler: B1 içindeki her sembol, ister same ister opposite satırında olsun, aynı şey tarafından hareket ettiriliyor. USDJPY tek başına independent altında duruyor, yani diğerleriyle ortak yanı az.
GBPUSD'niz B1 içinde. Buna göre:
EURUSD de alsanız? İkisi de B1'de, yani bu GBPUSD işlemini büyütür. Panel 1.1 / 2 gösterir: iki emir, tek işlem.
USDCHF alsanız? B1'in diğer tarafındadır ve size karşı hareket eder. Bu bir korunmadır: ters gittiğinde daha az kaybeder, iyi gittiğinde daha az kazanırsınız. Pozisyon ikiye katlanmadı, yarıya indi ve hâlâ tek bir işlem.
USDJPY işlemi yapsanız? independent altındadır ve GBPUSD ile ilgisi azdır. Panel 1.7 / 2 gösterir: işte bu gerçekten ikinci bir işlemdir.
Bir cümle yeterli: büyüklük eklemek için B1 içinden seçin; gerçekten ayrı bir işlem eklemek için independent içinden seçin.
Girmeden önce kontrol edin
Sonucu görmek için bir şey açmanız gerekmez. Düşündüğünüz işlemi Extra positions alanına yazın:
USDJPY,SELL,0.10
Panel bunu hâlihazırda tuttuklarınızın üzerine ekler ve anında yeniden hesaplar. Bu alanda bir şey bulunduğu sürece bilgi satırı kehribar rengine döner ve planned kelimesini ekler; böylece bir benzetim asla gerçek maruziyetinizle karıştırılmaz. Geri dönmek için alanı boşaltın.
Paneldeki her sayıyı okumak
Korelasyon tablosu
Her hücre iki sembol arasındaki ilişkiyi -1 ile +1 arasında tutar.
+1'e yakın: neredeyse aynı hareket ederler. İkisini de aynı yönde tutmak, büyüklük eklemektir.
-1'e yakın: neredeyse tam ters hareket ederler. İkisini de aynı yönde tutmak korunmadır. Bu yine de tek bir risktir, dağıtım değil.
0'a yakın: ilişki azdır. Dağıtım buradan gelir.
Mutlak değer 0.70'i (ayarlanabilir) aştığında sayının kendisi de renklenir, böylece güçlü çiftler her hücreyi okumadan öne çıkar. Yeterli verisi olmayan hücreler uydurma bir sayı yerine üç nokta gösterir. Başlık çubuğundaki M düğmesi tabloyu gizler.
RISK BLOCKS
B1'den sonra grubu temsil eden sembol gelir. same satırı onunla birlikte hareket edenleri, opposite satırı ona karşı hareket edenleri barındırır. Varsayılan olarak 0.60'ın üzerindeki bir ilişki sembolü gruba sokar.
independent satırı, hiçbir şeyle 0.60'a ulaşamayan sembolleri barındırır. Genellikle panelin en yararlı satırıdır, çünkü listedeki gerçek dağıtım sağlayabilecek tek sembolleri işaret eder. Bu satır boşsa, listenizin tamamı tek bir risktir.
READING
Cohesion tüm hücrelerdeki ortalama ilişkidir. Sepetin bir bütün olarak ne kadar benzeştiğini ölçer.
0.55 üzeri, kırmızı: one dominant driver. Buradaki neredeyse her şey aynı etkenle hareket ediyor, dolayısıyla bu liste içinde yapılacak hiçbir seçim fazla dağıtmaz. Ya listeyi değiştirirsiniz ya da tek bir işleminiz olduğunu kabul edersiniz.
0.35 ile 0.55 arası, beyaz: mixed drivers. Birden fazla etken var, iyi bir seçim gerçekten dağıtır.
0.35 altı, yeşil: loosely linked. Semboller birbirinden oldukça bağımsız.
Strongest pair en sıkı bağlı çift ve değeridir.
Bu, Cohesion ile aynı bilgi değildir. Cohesion tüm küme üzerinden bir ortalama, Strongest pair ise tek bir uç değerdir ve ikisi tamamen ayrışabilir. 0.30 Cohesion kümenin iyi dağıldığını söyler, ama bir çift 0.95 gösteriyorsa o iki sembol yine de aynı yönde aynı anda tutulmamalıdır. Biri bu listenin dağıtım yapıp yapamayacağını, diğeri hangi ikisinin asla yan yana gelmemesi gerektiğini yanıtlar.
Büyük pozitif değer: aynı yönde birlikte tutulmaya en uygun olmayan çift.
Büyük negatif değer: mevcut en etkili korunma; maruziyeti azaltmak istediğinizde işe yarar.
Least connected, diğerleriyle ortalama ilişkisi en düşük olan sembol ve bu ortalamadır.
Değer küçüldükçe o sembol daha bağımsızdır ve dağıtım için daha iyi bir adaydır. 0.30 altı gerçekten bağımsızdır. 0.60 üzeri, buradaki en bağımsız sembolün bile bağımsız olmadığı anlamına gelir ve listenin yeniden kurulması gerekir.
Least like holdings yalnızca pozisyonunuz varken görünür. Elinizde tutmadığınız semboller arasından, hâlihazırda tuttuklarınızla ortalama ilişkisi en düşük olanı belirtir.
Least connected'dan farkı: o, tablonun tamamına göre ölçülür; bu ise gerçek pozisyonlarınıza göre. Çoğu zaman aynı sembol çıkar ama her zaman değil. Bir işlem eklemek üzereyken önemli olan satır budur.
Positions span, pozisyonlarınızın kaç risk grubuna yayıldığını n trades in m block(s) biçiminde gösterir.
m, n'ye eşit: her pozisyon farklı bir risk grubunda. Dağıtım düzgün yapılmış.
m, n'den küçük: kırmızı gösterilir. Birkaç pozisyon tek bir gruba sıkışmış. Aşırı yoğunlaşmanın en doğrudan işaretidir.
m eşittir 1: kaç emir açık olursa olsun, her şey tek bir riske bağlıdır.
Concentration from ana nedeni doğrudan söyler: position sizing, correlation veya both equally.
position sizing: sorun lot büyüklüğünde, bir pozisyon riskin çok fazlasını taşıyor. Lotları ayarlamak düzeltir.
correlation: sorun sembollerin fazla benzemesinde. Lot ayarı işe yaramaz, sembolleri değiştirmek gerekir.
both equally: iki neden 0.15'ten küçük bir farkla katkıda bulunuyor.
POSITION EXPOSURE
Tablo her pozisyonu listeler.
RISK/day, o pozisyonun bir günde tipik olarak ne kadar hareket ettiğidir; bir standart sapma, mevduat para biriminizde. Zarar durdur değildir, en kötü durum da değildir; olağan günlük salınımdır.
SHARE, o pozisyonun toplam riskteki payıdır. Yüzde 50'nin üzerinde renk değiştirir, çünkü tek başına baskın bir pozisyon başlı başına bir yoğunlaşmadır: semboller arasında hiç ilişki olmasa bile fiilen yalnızca onu işlem ediyorsunuz demektir.
Ardından üç özet satır gelir.
STANDALONE RISK, tek tek risklerin düz toplamıdır; yani tüm semboller aynı anda aleyhinize hareket ederse karşılaşacağınız tutar. En kötü durumdur.
PORTFOLIO RISK, semboller arasındaki ilişkiler hesaba katıldıktan sonraki gerçek değerdir. Her zaman ikisinin küçüğüdür ve ne kadar küçük olduğu tam olarak dağıtımın katkısıdır.
İkisinin oranı sağdaki etiketi belirler:
0.85 ve üzeri: HIGH, kırmızı. Neredeyse hiç dağıtım yok.
0.65 ile 0.85: ELEVATED, kehribar.
0.40 ile 0.65: MODERATE.
0.40 altı: DIVERSIFIED, yeşil.
Tek pozisyonda SINGLE görünür, karşılaştıracak bir şey yoktur.
EFFECTIVE POSITIONS sonuçtur ve tavanı elinizdeki pozisyon sayısıdır.
Üç pozisyonla mümkün olan en iyi değer 3.0'dır, üç bağımsız risk; en kötüsü ise 1.0'dır, aslında bir tane olan üç emir. Sayı emir sayınızdan ne kadar uzaksa, aynı bahsi o kadar çok tekrarlıyorsunuz demektir.
Son iki satır bu sayının neden düşük olduğunu açıklar. Çarpımları tam olarak etkin sayıyı verir, bu yüzden iki ayrı kesinti gibi okunabilirler.
if uncorrelated, tüm ilişkiler kaldırıldığındaki etkin sayıdır ve yalnızca lot büyüklüklerini yansıtır.
Emir sayınıza eşit: pozisyonlar birbirine yakın büyüklükte.
Belirgin şekilde altında, sayının yüzde 60'ının altına düştüğünde renklenir: bir pozisyon diğerlerini bastıracak kadar büyük. Üç pozisyonun 1.2 göstermesi, birinin riskin çoğunu taşıdığı anlamına gelir.
correlation effect, semboller arasındaki ilişkilerin katkısıdır.
1.00'e eşit: semboller büyük ölçüde ilişkisiz, kesinti yok.
0.90 altında kehribar, 0.70 altında kırmızı: semboller fazla benziyor ve asıl sorun budur.
1.05 üzerinde yeşil: pozisyonlar birbirini kısmen koruyor, toplam risk parçaların toplamının altında.
Ayrı ayrı okunduğunda ne yapılacağını söylerler: düşük bir if uncorrelated lot büyüklüklerini ayarlamak demektir, düşük bir correlation effect sembol değiştirmek demektir. Bunlar farklı sorunlardır ve yanlış çözüm hiçbir şeyi düzeltmez.
Nasıl hesaplanıyor
Ayrıntı isteyenler için: korelasyon, günlük logaritmik getiriler üzerindeki standart katsayıdır. İki günlük seri, hesaptan önce mum açılış zamanına göre hizalanır; çünkü tatiller ve CFD seansları sembollere farklı sayıda günlük mum bırakır ve bunları dizideki konuma göre eşleştirmek hatalı değerler üretir.
Her pozisyonun riski, lot x bir lotun gerçek değeri x o sembolün günlük hareketidir. STANDALONE bu tutarların toplamı, PORTFOLIO korelasyonla ağırlıklandırılmış birleşimi, EFFECTIVE ise oranlarının karesidir.
Yapmadıkları
Emir açmaz, değiştirmez veya kapatmaz; alım satım sinyali üretmez.
Aynı sembolde eşit büyüklükte uzun ve kısa pozisyonlar birbirini götürür. Yönlü risk taşımadıkları için hesabın dışında kalırlar, ancak sessizce kaybolmak yerine ayrıca listelenirler. MetaTrader 4 sürümünde bekleyen emirler, gerçekleşene kadar maruziyet oluşturmaz.
Ayarlar
Semboller: hangileri karşılaştırılacak, elde tutulanlar otomatik alınsın mı, kaç tanesi gösterilsin (en fazla on iki).
Hesaplama: korelasyon dönemi, asgari günlük mum sayısı, vurgulama eşiği, gruplama eşiği.
Pozisyonlar: hesabı okuma veya elle girme.
Görünüm: konum, renkler, yazı tipi. Tüm ölçüler yazı tipini izler, bu yüzden metni büyüttüğünüzde panelin tamamı ölçeklenir.
Gereksinimler
Sembollerin önce Market Watch'ta görünmesi gerekir. MetaTrader 5 sürümü bunları kendisi ekler; MetaTrader 4 sürümünde göstermek için Ctrl+U tuşlarına basın. Tüm hesaplamalar günlük veriyle yapıldığından panel herhangi bir grafiğe ve zaman dilimine eklenebilir.
Semboller arasındaki ilişkiler sabit değildir. Birlikte hareket eden iki sembol ayrışabilir. Panel, seçtiğiniz dönemde gerçekte ne olduğunu gösterir.
Sorumluluk reddi
Bu bir analiz ve bilgi aracıdır. Pozisyon açmaz, değiştirmez veya kapatmaz ve işlem sinyali üretmez. Lütfen demo hesapta test edin ve kendi riskinizi kendiniz yönetin.
Faydalı bulursanız bir puan veya değerlendirme memnuniyetle karşılanır. Sorularınız veya önerileriniz için lütfen aşağıdaki Yorumlar bölümünü kullanın.
