Portfolio Correlation Desk
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Seckin Erkut
Algo Trading Systems Developer. I develop strategies and portfolios not by hypes but from solid academic literature.
I put my money where my mouth is, be sure to check the performance of my EAs through my signals. - Versión: 1.0
Análisis de solo lectura para cuentas que ejecutan varios EA. Agrupa tus operaciones cerradas por «número mágico» y mide en qué medida se compensa realmente su riesgo combinado.
El problema
Ejecutas cinco asesores expertos. Cada backtest parecía correcto por sí solo. Pero la cuenta no opera con cinco sistemas, sino con una cartera, y ningún informe de MetaTrader te indica cómo se comportan esos sistemas en conjunto.
Por lo tanto, las preguntas que determinan el tamaño de tu posición quedan sin respuesta. ¿Pierden dinero estos sistemas en los mismos periodos? ¿Cuál es la peor caída que ha superado ya la cuenta en su conjunto? ¿Y esa caída fue una casualidad o algo habitual?
Qué hace esta herramienta
Analiza tu historial de operaciones cerradas, lo agrupa por «número mágico» y responde a esas tres preguntas a partir de tus propias operaciones, en el periodo que elijas: diario, semanal o mensual.
Compresión de la caída máxima. Suma la caída máxima de cada sistema por separado. A continuación, calcula la caída máxima de toda la cuenta. La segunda cifra siempre es menor. La relación entre ambas es lo que realmente te ha aportado la diversificación, en tu propia moneda.
Correlación. La matriz completa de pares de ganancias y pérdidas diarias, semanales o mensuales, representada en el gráfico como un mapa de calor. El color pálido significa que dos sistemas se ignoran mutuamente. El rojo significa que ganan y pierden juntos. El azul significa que son opuestos. Una cartera que se ve mayoritariamente en tonos claros está genuinamente diversificada. Una que se ve en rojo es una única estrategia por la que estás pagando varias veces.
Monte Carlo. El historial te ha proporcionado un orden de períodos. El mercado podría haber presentado los mismos períodos en un orden diferente, y la caída máxima varía cuando eso ocurre. El panel reorganiza los resultados de tus períodos unos cuantos miles de veces y muestra la caída máxima en los percentiles 50, 90 y 95, además de dónde se sitúa tu historial real dentro de esa nube. La mayoría de las cuentas se sitúan en la mitad favorable.
¿Qué lo hace diferente?
Estadísticas medidas, no opiniones. No hay comentarios de IA, ni clave API, ni URL que añadir a la lista blanca, ni acceso a la red en absoluto. Cada cifra del panel se calcula a partir de las operaciones que ya figuran en tu terminal.
Aquí se tienen en cuenta dos detalles que la mayoría de las herramientas pasan por alto. Se contabiliza la comisión de entrada, no solo la de salida, por lo que el coste no se subestima. Además, las operaciones se agrupan por posición, de modo que un cierre parcial cuenta como una sola operación completa en lugar de varias.
Qué obtienes de ello
Una decisión sobre el tamaño de la posición que puedes justificar. Si el ratio de compresión es de 3x, tu riesgo combinado es un tercio de la suma de las partes y puedes ajustar el tamaño en consecuencia. Si se acerca a 1x, estás asumiendo un riesgo concentrado que las pruebas retrospectivas individuales nunca te mostraron.
Y una alerta temprana. Cuando un nuevo EA se incorpora a la lista y la matriz se tiñe de rojo, ya te has dado cuenta de algo antes de que la cuenta lo haga.
Los paneles
LISTA — una fila por cada «número mágico», ordenada por resultado neto: operaciones, tasa de acierto, factor de beneficio, ganancia, expectativa en R, rachas ganadoras y perdedoras más largas, caída máxima en dinero y en R, y saldo neto.
CARTERA — tres líneas. Compresión: la suma individual, la caída combinada y la ratio. Monte Carlo: los tres percentiles y dónde se sitúa tu trayectoria. Correlación: rho absoluto medio sobre los rendimientos diarios, semanales o mensuales, la proporción de pares por debajo de 0,30 y el par más correlacionado.
CORRELACIÓN: el mapa de calor, con una leyenda, el periodo utilizado (diario, semanal o mensual) y el número de periodos que abarca.
Los paneles se actualizan de forma periódica y solo se vuelven a dibujar cuando se cierra una nueva operación, por lo que se mantienen al día sin necesidad de recargar la terminal.
Datos de entrada
Datos
- Detalle: correlaciona las ganancias y pérdidas diarias, semanales o mensuales. La opción mensual es la predeterminada y la más segura; las correlaciones en los intervalos diarios poco densos tienden a cero debido a las celdas vacías. La opción semanal es adecuada para cuentas que operan con frecuencia.
- Número mínimo de operaciones: los «números mágicos» con menos operaciones cerradas se excluyen del informe y de la cartera combinada, de modo que la comparación se realiza entre elementos homogéneos.
- Incluir «mágico 0 »: desactivado por defecto. En la mayoría de las terminales, ese intervalo contiene operaciones manuales y cualquier EA que se haya dejado con su «mágico» por defecto.
- Mapa de nombres: asigna etiquetas a tus sistemas: 111 = Trend A; 222 = Mean Rev B.
- Segundos de actualización: con qué frecuencia comprueba el panel si hay nuevas operaciones cerradas.
Monte Carlo
- Ejecuciones: número de reorganizaciones. 2000 es más que suficiente.
- Semilla: 0 genera una semilla aleatoria. Cualquier otro valor hace que los percentiles sean repetibles, lo cual es importante cuando la cifra se incluye en un informe.
- Saldo de referencia: se utiliza únicamente para expresar la caída del percentil 95 como porcentaje.
Paneles
- Mostrar lista / resumen / mapa de calor: activa o desactiva cada bloque.
- Enmascarar números mágicos: etiqueta los sistemas S01, S02, etc., en lugar de mostrar los números mágicos reales. Útil para capturas de pantalla.
- Panel X / Y: desplazamiento desde la esquina superior izquierda.
- Número máximo de filas de la tabla: cuántas filas de la lista se mostrarán.
- Máximo de píxeles del mapa de calor / máximo de sistemas: tamaño de la cuadrícula y el punto a partir del cual se omite el mapa de calor porque la cuadrícula necesitaría más rectángulos de los que el gráfico puede redibujar cómodamente.
Demostración
- Demostración cuando está vacía: mientras la cuenta no tenga operaciones cerradas, los paneles muestran un conjunto de datos de demostración determinista, marcado con [DATOS DE DEMOSTRACIÓN] en cada título, para que puedas ver el diseño antes de tener historial. La primera operación real cerrada lo sustituye de forma permanente.
Exportar
- Exportar a CSV: guarda la lista y la matriz de correlación en MQL5\Files. Se desactiva automáticamente mientras se muestra el conjunto de datos de demostración.
Lo que no hace
Nunca abre, modifica ni cierra una orden. No genera señales ni predice nada. No se conecta a ninguna red ni a ningún servicio externo.
Las caídas se miden en las operaciones cerradas, por lo que no incluyen la oscilación flotante de las posiciones abiertas, que es mayor. Considéralas como caídas realizadas.
MetaTrader 5. Adjúntalo a cualquier gráfico; el símbolo no afecta al resultado.
