Trend Survival Rate

Trend-Überlebensrate für MetaTrader 5 – ein Marktregime-Indikator, der misst, wie oft der aktuelle Trendzustand bis zum nächsten Balken überlebt hat, und seine eigene Prognose bewertet

Trendüberlebensrate, Marktzustandsklassifizierung und ein Live-Brier-Prognosewert in einem MT5-Indikatorfenster.Es misst den Kauf- und Verkaufsdruck hinter der aktuellen Bewegung, ordnet ihn einem Marktzustand zu und gibt an, wie oft dieser Zustand bis zum nächsten Balken überlebt hat – und vergleicht dann seine eigene Prognose mit dem, was tatsächlich passiert ist.

Die meisten Indikatoren geben Auskunft über die Bedingungen. Hier erfahren Sie auch, wie oft dieser Lektüre weitere Exemplare dieser Lektüre folgten und wie gut sie in letzter Zeit lief.

Eine kostenlose Version ist verfügbar: Trend Survival States.Es werden die gleichen Belastungen, Spreads, Bänder und Fünf-Staaten-Klassifizierungen berücksichtigt – die Überlebensrate und der Prognosewert sind das, was diese kostenpflichtige Version hinzufügt. Beide können gleichzeitig auf demselben Diagramm ausgeführt werden.

Wie es funktioniert

Aus dem Preis werden zwei Druckkomponenten berechnet: eine obere und eine untere Hüllkurve, die jeweils über ein Lookback-Fenster gemessen werden. Der Unterschied zwischen ihnen ist die Spreizung und ihr Vorzeichen gibt an, welche Seite dominiert. Adaptive Standardabweichungsbänder über den Spread geben Aufschluss darüber, ob diese Dominanz für dieses Instrument normal oder ungewöhnlich ist.

Vorzeichen und Bänder klassifizieren zusammen jeden abgeschlossenen Balken in einen von fünf Zuständen: starker Bullenmarkt, schwacher Bullenmarkt, neutral, schwacher Bärenmarkt, starker Bärenmarkt. Das Zeichen bestimmt die Richtung; Die Bands entscheiden aus Überzeugung.

Eine Anmerkung zur Hüllkurvenzuordnung, da sie kontraintuitiv und erwähnenswert ist: Die obere Hüllkurve stellt eine Obergrenze dar, die während eines Zeitraums weit über dem Preis liegtAbwärtstrendDaher stehen seine Varianzmaße unter Druck. Die untere Grenze ist eine Untergrenze, die während eines Zeitraums unter dem Preis liegtAufwärtstrend, also misst es den Bullendruck. Die gekreuzte Zuordnung ist bewusst und korrekt.

Eingabereihe ist close . Nicht hoch/niedrig – die Extreme erfassen bereits Abweichungen, und die Verwendung von hoch/niedrig würde sie doppelt zählen. Hier angegeben, damit die Werte reproduziert werden können.

Die Überlebensrate

Für den aktuellen Zustand des Marktes durchsucht der Indikator den konfigurierten Verlauf und zählt jeden Balken, der sich in derselben Richtungsfamilie befand. Davon wird im nächsten Takt gezählt, wie viele noch in dieser Familie waren. Die Überlebensrate ist dieses Verhältnis.

Das Überleben wird anhand der Richtung der Familie gemessen, nicht anhand des genauen Bundesstaats.Ein schwacher Bullenmarkt, der zu einem starken Bullenmarkt wird, ist eine Fortsetzung des Trends, kein Trendende. Das Erfordernis einer genauen Übereinstimmung führte dazu, dass die Zahl genau bei den Bewegungen, die den Händlern wichtig sind, pessimistisch wurde und den höchsten Wert anzeigte, wenn nichts passierte.

Die Rate wird erst angezeigt, wenn die Mindestanzahl an Beobachtungen gesammelt wurde. Darunter wird ein Strich angezeigt, da ein aus vier Stichproben berechneter Prozentsatz kein lesenswerter Prozentsatz ist.

Der Prognosewert und warum er nicht invertiert wird

Bei der Überlebensrate handelt es sich um eine One-Step-Ahead-Prognose: Sie gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass der aktuelle Zustand bestehen bleibt. Es kann also mit dem verglichen werden, was tatsächlich folgte, und das ist es auch – mit einem Brier-Score über einem gleitenden Fenster.

0 ist perfekt. 0.25 ist die Punktzahl, die Sie erreichen würden, wenn Sie immer „fifty-fifty“ sagen würden.Niedriger ist besser. Der Rohwert wird veröffentlicht und nicht eine umgekehrte, freundlichere Version, da es sich bei einem Brier-Wert um eine Standardstatistik handelt und eine Zahl, die in Richtung 100 steigt, wie eine Leistungszahl aussehen würde. Dies erzwingt die ehrliche Frage – im Vergleich zu was? – und beantwortet sie in der Tabelle.

Das bedeutet, dass der Indikator manchmal melden kann, dass seine eigenen Prognosen schlecht waren. Das ist das beabsichtigte Verhalten. Eine Maßnahme, die kein schlechtes Ergebnis anzeigen kann, ist keine Maßnahme.

Rechenverhalten – lesen Sie dies vor den Screenshots

Die Überlebensrate bewegt sich unabhängig von der Marktlage, und das ist richtig.Ein Verifizierungslauf ergab 89.4 %, 89.7 %, 89.7 %, 86.5 % und 73.3 % – und der niedrigste Wert lag neben einem starken Bullenmarkt mit einem Bullendruck von 100 %.

Die beiden Zahlen beantworten unterschiedliche Fragen. Der Staat ist jetzt dort, wo der Markt ist. Die Überlebensrate gibt an, wie oft dieser Zustand in der Vergangenheit bestanden hat. Ein maximal bullischer Wert neben einer mittelmäßigen Überlebenszahl ist eher ein Indikator, der misst, als dass er mit sich selbst übereinstimmt.

Ein seit langem ununterbrochener Trend beträgt 100 %.Nicht weil die Fortsetzung sicher ist, sondern weil die Richtungsfamilie in der durchsuchten Geschichte nirgendwo unterbrochen wurde. Es ist eine Aussage über die Vergangenheit, und das durchsuchte Fenster ist eine von Ihnen kontrollierte Einstellung.

Eine Verkürzung der Historie erhöht die Rate.Durch die Reduzierung des durchsuchten Verlaufs von 100 auf 10 Balken wurde ein Messwert im selben Diagramm und im selben Balken von 95.2 % auf 100.0 % verschoben. Weniger Beobachtungen, weniger Pausen, eine schmeichelhafte Zahl. Um dies zu verhindern, gibt es den Minimum-Observations-Guard, weshalb das Standardfenster lang ist.

Die Werte werden aus abgeschlossenen Balken berechnet. Die Überlebenssuche beginnt zwei Balken zurück, sodass der sich gerade bildende Balken die Zählung nicht verunreinigen kann. Geschlossene Werte werden nicht neu gezeichnet.

Das Armaturenbrett

Der Bullen- und Bärendruck wird als prozentualer Anteil am Gesamtdruck angezeigt, nicht als Rohwerte. Die Rohwerte geben die Preiseinheiten des Instruments an: Der gleiche Wert beträgt 28.48 für Gold und 0.0003 für EURUSD, und bei einem niedrigpreisigen Cross sind beide auf Null gerundet, unterscheiden sich aber dennoch erheblich. Bei den Anteilen handelt es sich um die vergleichbare Menge, daher handelt es sich bei den Anteilen um das, was im Dashboard angezeigt wird. Der Saldo reicht von −100 (alle Bären) über 0 (gerade) bis +100 (alle Bullen) und ist bei jedem Instrument und Zeitrahmen gleich.

Die Rohwerte bleiben in den Puffern für einen Expert Advisor verfügbar, der sie benötigt.

Eingaben

• Druckrückblick– das Fenster für beide Umschlagkomponenten. Standard 21.
• Signalleitungsperiode— Glättung für die Signalleitung. Standard 9.
• Glättend verteilen— 1 schaltet es aus. Standardwert 5, gewählt durch Messung: Bei 20 änderten sich die Zustände kaum, bei 1 war die Streuung zu stark für den Stark/Schwach-Vergleich.
• Bandperiode und Bandbreite– das Fenster und die Weite, die über die Überzeugung entscheiden. Standard 20 und 1.0 – eine Standardabweichung, die Grenze der gewöhnlichen Variation.
• Der Verlauf wurde nach der Überlebensrate durchsucht– wie weit zurück soll man nach vergleichbaren Staaten suchen? Standard 100.
• Mindestbeobachtungen— Darunter wird für den Kurs ein Strich anstelle einer Zahl angezeigt. Standard 10.
• Prognose-Score-Rückblick– das rollierende Fenster für den Brier-Score. Standard 20.
• Armaturenbrett— Anzeigen oder Ausblenden, Platzieren im Preisdiagramm oder im Indikatorfenster, Textgröße, Farben und Offsets.

Puffer für Expert Advisors

Elf Diagramme, sieben gezeichnete und vier reine Daten. Alle elf sind mit lesbar iCustom() Und CopyBuffer() , und alle elf erscheinen im Datenfenster.

• Puffer 0 – Bullendruck
• Puffer 1 – Bärendruck
• Puffer 2 – Signal
• Puffer 3 – Spread (Bulle − Bär)
• Puffer 4 – Farbindex für das Spread-Histogramm, keine Datenreihe
• Puffer 5 – Oberes Band
• Puffer 6 – Bandmitte
• Puffer 7 – Unteres Band
• Puffer 8 – Zustand: 2 = starker Bulle, 1 = schwacher Bulle, 0 = neutral, −1 = schwacher Bär, −2 = starker Bär
• Puffer 9 – Überlebensrate, 0 bis 100
• Puffer 10 – Prognosewert, roher Brier, 0.0 bis 1.0
• Puffer 11 – Zustandsalter, Balken, die der aktuelle Zustand gehalten hat

In dieser Version werden die Puffer 9 und 10 hinzugefügt.Die Überlebenswahrscheinlichkeit wird Ihrem eigenen Code übergeben und nicht intern verbraucht, sodass ein EA auf die Zahl reagieren, sie protokollieren oder damit filtern kann. Bei der Punktzahl handelt es sich um die Rohstatistik, nicht um eine Anzeigetransformation.

Lesen Sie Schicht 1 – den letzten vollständig geschlossenen Balken – für Werte, die sich nicht ändern.

Was die Screenshots zeigen

• XAUUSD Daily – Trendüberlebensrate und Trendüberlebenszustände auf einem Diagramm, in separaten Fenstern. Gleiche Leiste, gleiche Einstellungen. Die Drücke, Ausbreitung und Bänder sind identisch; Die kostenpflichtige Version fügt die Überlebensrate und den Prognosewert hinzu.
• Strategietester, XAUUSD Daily – ein STARKER BEAR-Wert, während der Preis nahe seinem Höchststand liegt. Bärendruck 89 %, Gleichgewicht −77, Überlebensrate 86.7 %. Der Zustand wird anhand des Drucks gemessen, nicht anhand der Richtung der letzten paar Kerzen, und so sieht dieser Unterschied aus.
• US30 Daily – das Einstellungsdialogfeld „Trend Survival Rate“ und das Datenfenster. Elf Datenfensterzeilen auf dem geschlossenen Balken vom 14. August: Überlebensrate 91.8033, Prognosewert 0.0907, angegebenes Alter 2.
• US30 Weekly – beide Versionen mit klarem Aufwärtstrend. Überlebensrate 91.4 %, Prognosewert 0.16, während der Status NEUTRAL lautet. Der Zustand und der Trend sind unterschiedliche Fragen.
• Strategietester – STARKER BULL mit Bullendruck von 100 % und einer Überlebensrate von 80.0 %. Die beiden Zahlen bewegen sich unabhängig voneinander, was richtig ist und oben erklärt wurde.
• BTCUSD Daily – ein Zustandsübergang, wobei der Haltezähler zurückgesetzt wird.
• Tesla Daily – ein Instrument zur Entfernungsmessung, wobei sich die Zustände häufig ändern und die Überlebensrate entsprechend sinkt.
• DAX (DE30) Täglich – die gleichen Standardwerte für einen Index, keine Neuabstimmung.
• EURUSD Daily – ein wichtiges Währungspaar, Überlebensrate 89.8 %, Prognosewert 0.09.
• Strategietester – STARKER BULL, Überlebensrate 89.7 %. Das Panel rendert und aktualisiert live im Visualisierungsmodus, den die meisten Anzeigepanels nicht überleben.
• US30 Daily – das Einstellungsdialogfeld „Trend Survival States“ und das Datenfenster, gleiche Bar. Neun statt elf Zeilen und keine Überlebenseinstellungen, da diese in dieser kostenlosen Version nicht berechnet werden.

Notizen

• Separates Indikatorfenster, 7 gezeichnete Plots und 4 reine Daten.
• Bis die Überlebensrate in den Standardeinstellungen angezeigt werden kann, sind etwa 120 Verlaufsbalken erforderlich.
• Keine externen Abhängigkeiten. Alles wird innerhalb des Indikators berechnet; es nennt keinen anderen Indikator.
• Es werden mehrere Instanzen in einem Diagramm unterstützt. Zwei Exemplare mitverschiedene EinstellungenJeder behält sein eigenes Dashboard. Zwei Exemplare mitidentischDie Einstellungen teilen sich eins: MetaTrader lädt das Programm einmal und bedient beide Fenster daraus, sodass nur ein einziges Dashboard gezeichnet werden muss. Die Grundstücke bleiben davon in beiden Fällen unberührt.
• Ein Hochminimale BeobachtungenDiese Einstellung kann dazu führen, dass der Prognosewert über weite Strecken leer bleibt – eine Prognose, die nie erstellt wurde, kann nicht bewertet werden. Verringern Sie den Wert oder verlängern Sie den Verlauf, wenn die Punktzahl wichtiger ist als die Strenge.

Dieser Indikator ist ein Werkzeug zur technischen Analyse und Messung der Marktlage. Es handelt sich nicht um ein Handelssystem, es generiert keine Handelssignale, es bietet keine Anlageberatung und es eröffnet oder verwaltet Geschäfte nicht automatisch. Es werden keine Leistungsansprüche erhoben – und der Prognosewert ist genau so, dass seine eigene Genauigkeit sichtbar und nicht behauptet wird.

Entwickelt und gepflegt von Narayanan Mohanan, MT4/MQL4-Entwickler.

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