Oscillator Regime Suite

Dieser Indikator wendet die Konvergenz/Divergenz-Konstruktion — schneller gleitender Durchschnitt minus langsamer, mit einer Signallinie — auf eine aus dem Volumen abgeleitete Reihe an statt auf den Preis. Drei Quellen stehen zur Auswahl: kumulatives Volumendelta, Force Index und On Balance Volume.

Über das Ergebnis werden adaptive Volatilitätsbänder gelegt, und jeder abgeschlossene Bar wird einem von fünf Regimezuständen zugeordnet. Dieser Zustand steht als numerischer Puffer zur Verfügung, sodass ein Expert Advisor ihn direkt auslesen kann.

Warum die Quelle entscheidend ist

Ein herkömmlicher MACD misst das Preismomentum, das in den Kerzen darüber ohnehin weitgehend sichtbar ist. Diese drei Quellen messen etwas anderes: ob während dieser Preisbewegung Volumen akkumuliert oder abgegeben wurde.

Die drei sind nicht austauschbar. Einer der Screenshots zeigt alle drei auf demselben Chart mit identischen Einstellungen, sodass sich die Unterschiede nebeneinander erkennen lassen.

• Kumulatives Volumendelta — kumuliertes vorzeichenbehaftetes Volumen, das zu Beginn jedes Tages, jeder Woche oder jedes Monats neu verankert wird. Erst die Verankerung macht daraus ein Sitzungsmaß statt eines Maßes über die gesamte Historie.
• Force Index — die Preisänderung des Bars multipliziert mit seinem Volumen, anschließend geglättet. Eine von den beiden anderen verschiedene Größe.
• On Balance Volume — kumuliertes vorzeichenbehaftetes Volumen, das ohne Zurücksetzen durchgehend seit Beginn der Historie läuft.

Volumendelta und OBV teilen dieselbe Grundlage — kumuliertes vorzeichenbehaftetes Volumen — und unterscheiden sich allein durch die Verankerung. Stellt man das Delta auf durchgehend, liefern beide dieselbe Reihe, was zugleich eine nützliche Kontrolle dafür ist, dass beide Rechenwege übereinstimmen.

Die fünf Regimezustände

Jeder abgeschlossene Bar wird danach eingeordnet, wo das Histogramm relativ zu den Bändern liegt und ob es sich noch ausweitet:

• Stark bullisch — über dem oberen Band und weiterhin ausweitend. Pufferwert +2
• Schwach bullisch — über dem oberen Band, aber nachlassend. Pufferwert +1
• Neutral — innerhalb der Bänder. Pufferwert 0
• Schwach bärisch — unter dem unteren Band, aber abklingend. Pufferwert −1
• Stark bärisch — unter dem unteren Band und weiterhin ausweitend. Pufferwert −2

Ein Bandbruch allein sagt nichts darüber aus, ob eine Bewegung noch Kraft hat. Was eine sich weiter aufbauende Bewegung von einer bereits erlahmenden unterscheidet, ist die Richtung des Histogramms — und genau das kodieren die fünf Zustände.

Wie trennscharf die Einordnung sein soll

Die Bänder sind eine Standardabweichung um einen gleitenden Durchschnitt, sie weiten sich also bei steigender Aktivität und ziehen sich bei nachlassender zusammen. Zwei Parameter bestimmen, wie häufig die Zustände wechseln.

Bandperiode legt das Fenster fest. Bänder auf die Signallinie anwenden entscheidet, ob sie über der Signallinie oder über dem Histogramm selbst berechnet werden. Zwei Screenshots zeigen den Unterschied: bei den Voreinstellungen wechseln die Zustände über eine Bewegung hinweg fortlaufend, während das Histogramm — wenn die Bänder mit längerer Periode über das Histogramm gelegt werden — die meiste Zeit innerhalb der Bänder bleibt und nur bei echten Ausbrüchen eingefärbt wird.

Keine der beiden Einstellungen ist die richtige. Es hängt davon ab, ob die Einordnung jede Schwankung nachzeichnen oder nur die Extreme markieren soll.

Auslesen aus einem Expert Advisor

Der Regime-Bias liegt in Puffer 6, nicht in Puffer 5. Puffer 1 enthält den Farbindex des Histogramms und Puffer 5 gehört zu einem verborgenen Plot, weshalb die Datenpuffer nicht fortlaufend zu den sichtbaren Plots nummeriert sind. Das führt häufig in die Irre, deshalb steht es hier ausdrücklich.

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "OscillatorRegimeSuite"); double bias[]; ArraySetAsSeries(bias, true); CopyBuffer(h, 6, 0, 100, bias); // +2, +1, 0, -1 oder -2

• 0 — Histogramm
• 1 — Farbindex des Histogramms
• 2 — Signallinie
• 3 — oberes Band
• 4 — unteres Band
• 5 — Platzhalter-Plot
• 6 — Regime-Bias, die für den EA bestimmte Ausgabe

Die Puffer 7 und 8 enthalten den schnellen und den langsamen gleitenden Durchschnitt und werden intern verwendet. Sie gehören nicht zur dokumentierten Schnittstelle.

Einer der Screenshots zeigt das Datenfenster mit diesen Werten beschriftet auf einem einzelnen Bar, daneben zum Vergleich der eingebaute MACD auf demselben Chart.

Eingabeparameter

• Quellreihe — kumulatives Volumendelta, Force Index oder On Balance Volume
• Verwendetes Volumen — Tick-Volumen oder reales Volumen
• Delta-Verankerung — durchgehend, täglich, wöchentlich oder monatlich; gilt nur für die Volumendelta-Quelle
• Force-Index-Glättung — Periode und Methode, nur für diese Quelle; standardmäßig 13 und einfach
• Schneller und langsamer Durchschnitt — Periode und Methode für beide; standardmäßig 12 und 26, beide exponentiell
• Signal-Durchschnitt — Periode und Methode; standardmäßig 9 und einfach
• Bänder und Regime-Einordnung aktivieren — ausgeschaltet bleibt ein reiner Konvergenz/Divergenz-Oszillator ohne Zustände
• Bänder auf die Signallinie anwenden — standardmäßig aktiv; ausgeschaltet werden sie über das Histogramm berechnet
• Bandperiode und Abweichungsfaktor — standardmäßig 20 und 1,618

Was die Screenshots zeigen

• Alle drei Quellen auf einem Chart — Bitcoin wöchentlich, identische Einstellungen, unten der eingebaute MACD als Referenz. Die drei Volumenreihen unterscheiden sich voneinander und vom Preismomentum.
• Die fünf Zustände über einen Wendepunkt — EURGBP H4, wo der Verlauf von stark bärisch über neutral zu stark bullisch und zurück Bar für Bar ablesbar ist.
• Das Datenfenster — sämtliche Puffer beschriftet auf einem einzelnen Bar, der Regime-Bias bei −2,00, daneben die beiden unbeschrifteten Werte des eingebauten MACD.
• Eine scharfe Bewegung im USDJPY-Stundenchart — die Volumenreihe drehte ins Negative, während der Preis-MACD noch positiv war. Ein Fenster auf einem Instrument; siehe unten den Hinweis dazu, was das zeigt und was nicht.
• Gold auf M15 mit täglicher Verankerung — das Delta setzt sich in jeder Sitzung zurück, daneben eine deutlich langsamere OBV-Instanz auf demselben Chart.
• Silber H4 mit 50/200/20 und US30 täglich mit 34/89/13 — die Perioden sind Parameter, und die Einordnung trägt auch bei Einstellungen weit abseits der Voreinstellungen.
• Eine trennscharfe Konfiguration — GBPUSD stündlich mit den Bändern über dem Histogramm bei längerer Periode, wo die meisten Bars neutral bleiben und nur klare Ausbrüche eingefärbt werden.
• Der Verankerungshinweis — eine tägliche Verankerung, angefordert auf einem Tageschart, wo sie sich bei jedem Bar zurücksetzen würde. Der Indikator weist im Experts-Protokoll darauf hin und verwendet stattdessen eine durchgehende Reihe.
• Der Eingabedialog — sämtliche Einstellungen, mit dem Indikator im Hintergrund.

Berechnungsverhalten

Werte abgeschlossener Bars sind endgültig. Der entstehende Bar wird bis zu seinem Schluss aktualisiert und bei jedem Tick neu berechnet, statt beim ersten Berühren eingefroren zu werden.

Die kumulativen Quellen werden Bar für Bar aus dem Wert des vorherigen Bars fortgeschrieben, sodass die erneute Verarbeitung des entstehenden Bars sein Volumen nicht doppelt zählen kann — ein Fehler, durch den eine kumulative Reihe unbegrenzt nach oben driftet.

Es wird nichts gezeichnet, bevor die Berechnung über die benötigte Historie verfügt. Mit den Standardperioden sind das 55 Bars, und der Wert steigt, wenn die Bandperiode verlängert oder die Force-Index-Quelle verwendet wird. Werte werden nie über ein unvollständiges Fenster berechnet und anschließend so dargestellt, als wäre es vollständig gewesen.

Eine Verankerung, die auf der aktuellen Zeiteinheit nicht funktionieren kann — etwa eine tägliche auf einem Tageschart, wo sie bei jedem Bar zurücksetzen würde — wird im Experts-Protokoll gemeldet und durch eine durchgehende Reihe ersetzt. Der Name des Indikatorfensters ändert sich entsprechend, sodass der Chart stets angibt, welche Reihe tatsächlich dargestellt wird.

Hinweise

• Zeichnet in einem separaten Fenster mit neun Puffern, sieben davon oben dokumentiert.
• Die Bänder werden stets über einen einfachen gleitenden Durchschnitt berechnet, unabhängig davon, welche Methode für die Signallinie gewählt ist. Das entspricht der üblichen Konvention für Bänder auf Basis der Standardabweichung.
• Reales Volumen ist nur dort verfügbar, wo Ihr Broker es liefert. Tick-Volumen ist die Voreinstellung und funktioniert überall.
• Es können mehrere Instanzen an denselben Chart angehängt werden, mit unterschiedlichen Quellen oder Perioden.
• Keine externen Abhängigkeiten. Alle Werte werden innerhalb des Indikators berechnet. Er ruft keinen anderen Indikator auf, es gibt also keine Handles, die fehlschlagen können, nichts zusätzlich zu installieren und keine Abhängigkeit vom Zustand Ihres Standard-Indikatorordners.

Was dieser Indikator ist und was nicht

Dies ist ein Werkzeug für die technische Analyse und zum Filtern von Marktbedingungen. Es ist kein Handelssystem, erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale, gibt keine Anlageberatung und eröffnet oder verwaltet keine Positionen.

Es ist beschreibend, nicht vorhersagend. Wo ein Screenshot eine Volumenreihe zeigt, die vor dem Preis dreht, handelt es sich um ein Fenster auf einem Instrument, ausgewählt, weil es anschaulich ist. Das ist kein Beleg dafür, dass die Reihe dem Preis vorausläuft; eine solche Aussage zu belegen erforderte Tests über viele Instrumente und Marktphasen hinweg. Es werden keinerlei Aussagen zur Performance gemacht.

Entwickelt und gepflegt von Narayanan Mohanan, MT5/MQL5-Entwickler.

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