Whale Speed Volatility Divergence

Dieser EA sucht nach einem zweistufigen Momentum/Liquiditäts-Ausbruch:

Divergenzerfassung (Trigger):

• TPS (Ticks-pro-Sekunde / Bar Tick_Volume) muss hoch sein im Vergleich zu seinem letzten Durchschnitt ( TPS_Multiplier ),

• während die Volatilität (bar high-low) im Vergleich zu ihrem jüngsten Durchschnitt niedrig sein muss ( Volatility_Multiplier ).

Diese Kombination deutet auf einen "Fluss in einem ruhigen Bereich" → einen wahrscheinlichen kurzfristigen Ausbruch hin.

Richtung & Filter:

• Wenn der Signalbalken grün ist ( close > open ) → KAUFEN in Betracht ziehen; wenn rot → VERKAUFEN.

• Optionaler MA-Trendfilter ( Use_TrendFilter ): Balken über MA → KAUFEN erlaubt; unter MA → VERKAUFEN erlaubt.

Auftragsparameter:

• SL = Signalbalken niedrig (KAUFEN) oder hoch (VERKAUFEN).

• TP = SL × TakeProfit_Multiplier (Risiko/Ertrags-Multiplikator ).

• DiePositionsgröße wird aus dem Risikoprozentsatz berechnet. Wenn die Marge nicht ausreicht, wird die Größe iterativ reduziert ( Reduce_On_Margin_Or_Limit , Open_Retry_* ).

Ausführungsgarantien (Maklerrealitäten):

• Bevor Sie Aufträge erteilen, prüfen Sie Spread, Stop/Freeze-Levels, Tick Size und einen Latenzpuffer.

• Verwenden Sie bei SL-Änderungen Throttle, Skip, wenn zu nahe am Freeze, Pre-modify Tick Refresh und Slack Pips, um Ablehnungen "nahe am Markt" zu reduzieren.

• Wenden Sie bei Eröffnungs-/Änderungsfehlern Abkühlungszeiten an, um spammige Protokolle und unnötige Wiederholungen zu vermeiden.

Trailing-Stop-Engine:

• Wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt, verschieben Sie den SL um einen Pip Abstand nach vorne ( TrailingStop_Pips ),

• Erzwingen eines Mindestschritts bei jeder Änderung ( Trailing_Min_Step_Pips ) und Einhalten von Stop/Freeze + Pufferabständen.

Daten/Warmup & Tester-Kompatibilität:

• Wenn nicht genügend Bars vorhanden sind, wartet der EA ( Require_History_Warmup ) oder fällt auf einen anderen Zeitrahmen zurück.

• Im Tester kann TPS von tick_volume emuliert werden ( Use_TickVolume_Emulation ) und Signale können auf bar[1] fixiert werden ( Use_Closed_Bar ) für stabile/reproduzierbare Backtests.

OnTimer (alle 1s): Echtzeit-TPS-Zähler → tps_history[] ; Durchschnitt der Hoch-Tiefs der letzten 5 Balken → vol_history[] .

OnTick:

1. Warmup & Symbol/TF bereit? Wenn nicht, warten oder Fallback-TF verwenden.

2. Berechne TPS_now / TPS_avg und Vol_now / Vol_avg (emuliert im Tester).

3. Bedingung: TPS_now > TPS_avg × TPS_Multiplier AND Vol_now < Vol_avg × Volatility_Multiplier .

4. Balkenfarbe + optionaler MA-Filter geben die Richtung vor.

5. SL/TP bilden, Größe aus Risiko berechnen, Spread & Stop/Freeze prüfen, iterative Margin-Anpassung durchführen → Order eröffnen.

6. Wenn eine Position offen ist, Trailing ausführen; vor dem Ändern Tick aktualisieren + Slack anwenden, um SL innerhalb sicherer Grenzen zu halten.

Risiko & Handelskontrollen

• TakeProfit_Multiplier
  Setzt TP als ein Vielfaches des SL-Abstands (RR). Beispiel: 2,0 = 1:2 RR.

• Max_Spread_Pips
  Wenn der aktuelle Spread diesen Wert überschreitet, werden Signale übersprungen (Vermeidung von Einträgen mit schlechter Liquidität).

• InpMagicNumber
  Magische Zahl, um die Trades des EA zu kennzeichnen. In Netting-Konten, eine Position pro Symbol.

• RiskPercentage
  % des Saldos, der pro Handel riskiert wird. Die Lotgröße wird von diesem Wert, dem SL-Abstand und dem Tick-Wert abgeleitet.

• TrailingStop_Pips
  Wenn aktiviert, folgt der SL dem Preis um diese Anzahl von Pips (unter Berücksichtigung von Stop/Freeze + Puffer).

• Max_Lots_Per_Trade
  Harte Obergrenze: selbst wenn die Risikoformel mehr vorschlägt, wird die Größe diesen Wert nicht überschreiten.

• Reduce_On_Margin_Or_Limit
  Wenn die Eröffnung aufgrund von Margin/Volumen fehlschlägt, wird das Lot verkleinert und erneut versucht.

• Open_Retry_Attempts
  Wie viele Wiederholungsversuche mit reduzierter Partie bei Eröffnung.

• Open_Retry_Factor
  Bei jedem erneuten Versuch wird die Partie mit diesem Faktor multipliziert (z. B. 0,75 → Reduzierung um 25 %).

Trend-Filter (MA)

• Use_TrendFilter
  Wenn eingeschaltet, ist ein KAUF/VERKAUF nur zulässig, wenn er mit der MA-Seite übereinstimmt.

• MA_Period, MA_Method, MA_Price
  MA-Einstellungen für den Trendfilter (SMA/EMA/WMA, close/HLC3, etc.).

Signal-Logik (TPS & Vol)

• TPS_Multiplier
  Schwellenwert für die "Flow"-Seite. Höher = selektiver im Vergleich zum durchschnittlichen TPS.

• Volatilität_Multiplikator
  Schwellenwert für "Ruhe". Niedriger = strengere Anforderung für niedrigen Bereich.

• HistorySize
  Wie viele Sekunden/Proben der TPS/Vol-Historie aufbewahrt werden sollen (1-Sekunden-Timer in Live).

Backtest & Robustheit

• Use_TickVolume_Emulation
  Im Tester wird das TPS aus dem Tick-Volumen des Balkens anstelle des echten Tick-Timings emuliert.

• Use_Closed_Bar
  Berechnung von Signalen auf geschlossenen Bars (bar[1]) → reduziert Repaint/Look-ahead Bias.

• TPS_Lookback_Bars / Vol_Lookback_Bars
  Taktrückblicke für TPS/Vol-Durchschnittswerte (Testerpfad).

Ausführungsgarantien

• Modify_Throttle_Sec
  Mindestsekunden zwischen SL-Änderungen (reduziert Spam/Ablehnungen).

• Trailing_Min_Step_Pips
  Minimale Pip-Verbesserung erforderlich, um SL zu bewegen.

• Modify_Extra_Buffer_Pips
  Zusätzlicher Puffer zu den Broker Stop und Freeze Levels.

• Enable_CloseToMarket_Backoff
  Bei "close to market/invalid stops", einmaliger Wiederholungsversuch mit geringerem Abstand.

• Backoff_Extra_Pips
  Zusätzlicher Abstand, der für diesen einzelnen Wiederholungsversuch verwendet wird.

• Freeze_Skip_Pips
  Wenn der aktuelle SL innerhalb des Freeze-Levels + dieses Puffers liegt, wird die Änderung übersprungen (Vermeidung von Zurückweisungen).

• Modify_Latency_Margin_Pips
  Zusätzliche Sicherheit gegen Live-Kurssprünge.

• Modify_Failure_Cooldown_Sec
  Wartezeit nach einer fehlgeschlagenen Änderung, bevor ein neuer Versuch unternommen wird.

• PreModify_Refetch_Tick
  Aktualisieren Sie den Tick kurz vor der Änderung der SL; berechnen Sie die Limits mit dem aktuellen Preis neu.

• PreModify_Slack_Pips
  SL einen Hauch über dem theoretischen Limit platzieren, um "close to market"-Fehler zu reduzieren.

• Open_Failure_Cooldown_Sec
  Wenn die Eröffnung fehlschlägt (kein Geld / Volumenlimit), warten Sie, bevor Sie es erneut versuchen - sauberere Protokolle, sichereres Verhalten.

Daten & Aufwärmen

• Auto_Select_Symbol
  Automatische Auswahl des Symbols, wenn es nicht bereits sichtbar ist.

• Require_History_Warmup
  Handelt erst, wenn genügend Bars geladen sind.

• Auto_Find_Available_TF
  Wenn der Haupt-TF keine Daten enthält, wird automatisch auf den ersten TF mit Daten zurückgegriffen.

• Warmup_Min_Bars
  Erforderliche Mindestanzahl von Bars vor dem Start.

• Fallback_Timeframe
  Backup-Zeitrahmen, der verwendet wird, wenn nicht genügend Daten vorhanden sind.

• Preload_Bars
  Wie viele Bars beim Start vorgeladen werden sollen.

• Positionsgröße: dynamische Lots aus RiskPercentage und SL-Abstand.

• Margenanpassung: OrderCalcMargin vs. freie Marge; wenn es nicht passt, Größe iterativ verkleinern.

• Spread-Filter: Überspringen von Einträgen, wenn Max_Spread_Pips überschritten wird.

• Schutzmaßnahmen auf Brokerebene: Stop/Freeze-Levels + zusätzliche Puffer + Latenzspanne.

• Wiederholungspolitik: nur "shrink-and-retry" bei Volumen-/Geldfehlern; nicht auf anderen Ablehnungen bestehen.

• Cooldowns: bei Eröffnungs-/Änderungsfehlern zur Vermeidung von Over-Trading und übermäßigem Risiko.

• Stimmen Sie zuerst das Signal ab (TPS_Multiplier, Volatility_Multiplier, Lookbacks), dann polieren Sie die Ausführung (Trailing + Pre-modify slack).

• Majors (EURUSD H1/M30): Max_Spread_Pips niedrig halten; PreModify_Slack_Pips um 0,4-0,8 beginnen.

• XAUUSD (D1/H1): große Punktgröße; TrailingStop_Pips ausweiten, Modify_Latency_Margin_Pips und Backoff_Extra_Pips erhöhen.

• Scalp (M1/M5): beginnen mit Use_Closed_Bar = true für Stabilität; Ausschalten erhöht das Risiko.

Diese EA/Strategie:

• Ist keine Anlageberatung.

• Garantiert keine Gewinne; Backtests/Optimierungen stellen keine zukünftige Performance dar.

• Marktbedingungen (Nachrichten, Liquiditätseinbrüche, Slippage, Latenz, Broker-Limits) können die Ergebnisse negativ beeinflussen.

• Fehlkonfigurationen, geringes Kapital, hohe Hebelwirkung oder ungeeignete Risikoprozentsätze können zu Kapitalverlusten führen.

• Beginnen Sie mit einem niedrigen Risikoprozentsatz (z. B. 0,1-0,5 %) und erhöhen Sie ihn schrittweise.

• Stop/Freeze-Levels und Kontraktspezifikationen variieren je nach Broker - überprüfen Sie die Bedingungen Ihres Brokers, bevor Sie aggressive Parameter verwenden.