Pairs Trading Expert

Dieser Expert Advisor implementiert den bewährtenPairs Trading-Algorithmus - eine klassische quantitative Handelsstrategie, die aufstatistischer Arbitrage und Mean Reversion basiert.

Der EA identifiziert das optimale Absicherungsverhältnis zwischen zwei korrelierten Handelssymbolen, um einen synthetischen stationären Spread zu konstruieren. Er überwacht kontinuierlich die Abweichung dieses Spreads von seinem Mittelwert und öffnet synthetische KAUF-/VERKAUFS-Körbe, wenn der Spread statistisch signifikante Extreme erreicht (gemessen in Standardabweichungen). Die zugrundeliegende Annahme ist, dass der Spread zu seinem Mittelwert zurückkehren wird, so dass der EA den Korb schließen und Gewinne mitnehmen kann, sobald die Mittelwertumkehr eintritt.

Der EA berechnet und passt das Absicherungsverhältnis automatisch in Echtzeit an und gewährleistet so eine adaptive Performance unter sich ändernden Marktbedingungen. Ein- und Ausstiegsniveaus (in Bezug auf die Standardabweichung) sind vollständig anpassbar, so dass der Benutzer die Aggressivität der Mean-Reversion-Strategie feinabstimmen kann. Die Losgröße des Basissymbols ist benutzerdefiniert, während die Losgröße des Hedge-Symbols dynamisch vom EA berechnet wird, um das gewünschte Hedge-Verhältnis beizubehalten und die Wahrscheinlichkeit der Konvergenz zu maximieren.

Dieser EA kann auf zwei beliebige Symbole in jedem Markt angewendet werden - einschließlich Forex, Aktien, Indizes und Rohstoffen.
Für eine optimale Leistung im Devisenhandel empfiehlt es sich, zwei Paare mit einer gemeinsamen Währung auszuwählen (z. B. den EA auf USDCAD als Basissymbol und das Hedge-Symbol auf AUDUSD zu setzen).
Denken Sie daran, dass das Basissymbol immer das Chart-Symbol ist, an das der EA angehängt ist.

Eingabe-Einstellungen

• Hedge-Symbol (String): Der Name des Hedge-Symbols, das im Market Watch existiert. Standard ist leer, wenn Sie es leer lassen, wird der EA standardmäßig AUDUSD wählen.
• Exit Std Level [0, inf) (double): Das Standardabweichungsniveau, bei dem der EA einen Korb schließt. Standardwert ist Null (mittleres Niveau).
• Entry Std Level (0, inf) (double): Das Niveau der Standardabweichung, bei dem der EA den ersten Korb öffnet. Standardwert ist 1.0.
• Lot Size Scaler (double): Die Lotgröße des Basissymbols. Die Voreinstellung ist 1.0.
• Rolling Window Welford (integer) - Größe des Rolling Window, das für den Welford-Algorithmus bei der Z-Score-Berechnung verwendet wird. Voreinstellung: 500.