Pairs Trading Expert
- Asesores Expertos
- Versión: 3.0
- Actualizado: 7 noviembre 2025
- Activaciones: 5
| Algoritmorentable de arbitraje estadístico y reversión a la media |
Este Asesor Experto implementa el conocido algoritmo Pairs Trading, una estrategia clásica de trading cuantitativo basada en elarbitraje estadístico y la reversión a la media.
El EA identifica el ratio de cobertura óptimo entre dos símbolos de negociación correlacionados para construir un spread estacionario sintético. Controla continuamente la desviación de este diferencial respecto a su valor medio y abre cestas sintéticas de COMPRA/VENTA cuando el diferencial alcanza extremos estadísticamente significativos (medidos en desviaciones estándar). El supuesto subyacente es que el diferencial volverá a su valor medio, lo que permite al EA cerrar la cesta y obtener beneficios una vez que se produce la reversión a la media.
El AE calcula y ajusta automáticamente el ratio de cobertura en tiempo real, garantizando un rendimiento adaptable a las condiciones cambiantes del mercado. Los niveles de entrada y salida (en términos de desviación estándar) son totalmente personalizables, lo que permite al usuario ajustar con precisión la agresividad de la estrategia de reversión a la media. El tamaño del lote del símbolo base lo define el usuario, mientras que el tamaño del lote del símbolo de cobertura lo calcula dinámicamente el AE para mantener el coeficiente de cobertura deseado y maximizar la probabilidad de convergencia.
Este AE puede aplicarse a dos símbolos cualesquiera en cualquier mercado, incluidos Forex, acciones, índices y materias primas.
Para un rendimiento óptimo en el comercio de divisas, se recomienda seleccionar dos pares que compartan una moneda común (por ejemplo, adjunte el EA a USDCAD como símbolo base y establezca el símbolo de cobertura en AUDUSD).
Recuerde que el símbolo base es siempre el símbolo del gráfico al que está vinculado el EA.
Ajustes de entrada
- Símbolo deCobertura (cadena): El nombre del símbolo de cobertura que existe en el Market Watch. Por defecto está vacío, si lo deja vacío el EA elegirá AUDUSD por defecto.
- Exit Std Level [0, inf) (doble): El nivel de desviación estándar al que el EA cerrará una cesta. Por defecto es cero (nivel medio).
- Entry Std Level (0, inf) (doble): El nivel de desviación estándar al que el EA abrirá la primera cesta. Por defecto es 1.0.
- Lot Size Scaler (doble): El tamaño de lote del símbolo base. Por defecto es 1.0.
- Rolling Window Welford (integer): Tamaño de la ventana móvil utilizada para el algoritmo de Welford en el cálculo de la puntuación Z. Por defecto: 500.
Notas:
- Los niveles de desviación estándar de Entrada y Salida deben optimizarse para cada par de símbolos.
- Rango de optimización recomendado: [0,0, 3,0] con incrementos de 0,1.
- No todas las combinaciones de símbolos son rentables: asegúrese de que presentan suficiente correlación o cointegración.
- El EA opera utilizando precios de apertura de barra, por lo que para backtesting, se recomienda establecer el modo de modelado a precios de apertura solamente para un rendimiento más rápido (aunque esto es opcional).
