Gewinn-Generator EA - Seite 35
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Ist es nicht das, was die Funktion "Reverse" in Version 3.1 tut?
extern bool Reverse=false;// kehrt Aufträge unabhängig von ALLEN Signalrichtungen um
Allerdings habe ich diese Reverse-Funktion noch nicht getestet.Das ist richtig. Die Reverse-Variable sollte alle Trades umkehren. Das ist einer der Gründe, warum die Openorder-Funktion von der Trade-Funktion getrennt ist, und wenn wir herausfinden können, wann und warum Trades nach unten gehen, können wir die Ea automatisch umkehren lassen.
Hallo!
Ich habe die Ergebnisse von Backtest und Forward Test verglichen und Backtester schneidet nicht gut ab. Einige Trades haben gute Timings und Preise, aber es verpassen zu viele und sogar aus der Bar...
Weiß jemand, wo man Tickdaten bekommt, wenn man nicht ständig selbst aufzeichnet? Konvertieren PG in einer anderen Sprache, um zu berechnen "echte" Backtests könnte einfach sein. keine Indikatoren zu codieren.
Hallo!
Ich habe Backtest- und Forward-Testergebnisse verglichen und Backtester schneidet nicht gut ab. Einige Trades haben gute Timings und Preise, aber es verpassen zu viele und sogar aus der Bar...
Weiß jemand, wo man Tickdaten bekommt, wenn man nicht ständig selbst aufzeichnet? PG in eine andere Sprache zu konvertieren, um "echte" Backtests zu berechnen, könnte einfach sein. keine Indikatoren zu codieren.Ich stimme mit Ihnen völlig überein, Backtest ist sehr instabil, ich habe dieselben Daten auf zwei verschiedenen Computern ausprobiert und unterschiedliche Ergebnisse erhalten, 2.7 und 3.1 liefern auf demselben PC mit denselben Daten und denselben Einstellungen völlig passende Ergebnisse.
Backtesting ist nicht zuverlässig, auf der Basis von Backtesting machen wir Forward-Testing und verschwenden Zeit, wenn wir Tick-Daten mit Playback-Funktion bekommen könnten, dann könnten wir vielleicht bessere Arbeit leisten.
Ich stimme Ihnen vollkommen zu, Backtesting ist sehr instabil, ich habe dieselben Daten auf zwei verschiedenen Computern ausprobiert und unterschiedliche Ergebnisse erhalten, 2.7 und 3.1 liefern auf demselben PC mit denselben Daten und denselben Einstellungen völlig passende Ergebnisse. Backtesting ist nicht zuverlässig, auf der Grundlage von Backtesting machen wir Vorwärtstests und verschwenden Zeit, wenn wir Tick-Daten mit Playback-Funktion erhalten könnten, könnten wir vielleicht bessere Arbeit leisten.
Hallo LaserJet, können Sie Ihre Backtesting-Ergebnisse posten? Ich hatte fast das gleiche Ergebnis bei beiden Versionen im Backtesting... Hattest du reverse=true?
Hallo LaserJet, können Sie Ihre Backtesting-Ergebnisse posten? Ich hatte fast das gleiche Ergebnis bei beiden Versionen im Backtesting... Hatten Sie reverse=true?
Hallo Nich,
Hier sind zwei Backtests von 2.7 und 3.1 mit den gleichen Parametern auf den gleichen Daten und PC, aber unterschiedliche Ergebnisse.
Vielen Dank im Voraus
Hallo Nich,
Hier sind zwei Backtests von 2.7 und 3.1 mit den gleichen Parametern auf den gleichen Daten und PC, aber unterschiedliche Ergebnisse.
vielen Dank im VorausHmmm... Ich sehe, dass der Hauptunterschied in der Art und Weise liegt, wie der StopLoss und TP berechnet werden. Hier sind meine Ergebnisse und ein Tweak für v3.1, der zu ähnlicheren Ergebnissen führt. Prüfen Sie es aus, und lassen Sie mich wissen, wie dies für Sie geht. Allerdings stimme ich zu, dass Backtesting unzuverlässig ist...
Hmmm... Ich sehe, der Hauptunterschied liegt in der Art und Weise, wie StopLoss und TP berechnet werden. Hier sind meine Ergebnisse und eine Änderung an v3.1, die zu ähnlicheren Ergebnissen führt. Prüfen Sie es aus, und lassen Sie mich wissen, wie dies für Sie geht. Allerdings stimme ich zu, dass Backtesting unzuverlässig ist...
Danke Nich, die Ergebnisse von v3.1 sind genau die gleichen wie die von v2.7. Ich schätze Ihre Bemühungen.
Probleme
Ich muss etwas verpasst haben. Ich habe nicht aufgeholt auf Thread, wie ich schrieb die meisten dieser auf meinem Flug nach Hause. Kannst du einen Link zu dem Beitrag setzen, der erklärt, wovon du sprichst?
Hallo Nich
ich habe es auf dem Demokonto getestet, aber es scheint, dass etwas nicht stimmt, weil es nur Kaufaufträge für einen Tag Test auf EUR, GBP, CHF & JPY setzt, und auch wenn es einen Auftrag setzt, berechnet es nicht korrekt den Spread der Paare für Takeprofit & Stoploss.
Zum Beispiel:
Ich habe es für 15 Pips TP & 30 Pips SL auf EUR (3 Spread) eingestellt
Wenn ich eine Order zum Beispiel bei 1,2250 erteile
takeprofit & stoploss nehmen es bei TP:12, SL:33
Haben Sie diese Probleme Kumpels haben?
Vielen Dank noch einmal Nich für Ihre Bemühungen
TaXiRaN
Um diese Strategie zu erklären, könnte ein Beispiel hilfreich sein:
Hier sind Ihre Pips aus hypothetischen Geschäften:
23, -14, -10, 5, 33, 55, 11, -33, -22, -10, 84
In diesem Fall wären Ihre Losgrößen: .....
1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 16, 32
Wir gleichen also alle Ihre Verluste durch einen großen Gewinn aus.
Der Nettoeffekt davon ist:
23 - 14 - 20 + 20 + 132 + 220 + 44 - 132 - 176 - 160 + 2688 =2625, also durchschnittlich 239 Pips pro Handel.
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Einige von Ihnen werden vielleicht denken.... wir haben bereits ein Limit und einen Stop..... wir würden nie einen Handel zwischen den beiden bekommen. Nun, ich denke, dass diese Strategie besser ist, wenn man den Tageswert verwendet. Am Ende Ihres Handelstages (oder Woche... was auch immer funktioniert) würden Sie Ihre kumulativen Pips nehmen und den MM darauf anwenden.
Hallo zusammen.
Ich versuche, unsere Geldmanagementstrategie mit einem System zu lösen, das ich vor 4 Monaten entwickelt habe. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich Variationen davon gesehen, aber ich habe es optimiert und denke, dass es für dieses Projekt gut geeignet ist.
Das Money Management (MM) bestimmt die Anzahl der Lots, die für den nächsten Handel riskiert werden.
Mein System beginnt immer mit 1 (oder .1 für Minilots) und verdoppelt sich nach jedem Verlust. Ich wette, viele von Ihnen haben schon von einer Verdopplungsstrategie gehört.
Was jedoch einzigartig ist, sind die zu verwendenden Ziele. Bei meinen eigenen Nachforschungen habe ich festgestellt, dass ich mit dem USD/CHF-Paar mit einem Ziel von 84 und einem Stoploss von 39 ein 5K-Konto in 12 Monaten in 900K verwandeln konnte.
Auch hier gilt, dass Sie Ihre Kontraktgröße beim nächsten Handel verdoppeln würden, wenn Sie Pips verlieren. Wenn Sie einen positiven Handel haben, der nicht die 84-Pips-Grenze erreicht, behalten Sie die Kontrakte für den nächsten Handel bei. Und wenn Sie das Limit von 84 Pips erreichen, setzen Sie Ihre Lots wieder auf 1 zurück.
Die maximale Anzahl von Lots beträgt 64...., alles darüber hinaus kann Ihrem Konto zu viel Schaden zufügen.
Okay.... warum also der CHF? Die Marge ist niedrig, aber der $/Pip ist auch niedrig ($0,37). Wie wäre es mit dem GBP oder dem EUR? Dies hat den Vorteil, dass Sie jetzt nur 63 Pips für das Limit und den Stop benötigen, um 29 zu erreichen. Der Grund dafür ist, dass Sie die gleichen $$$ mit weniger Pips auf diesen Währungen verdienen.... obwohl mit höheren Margin-Anforderungen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mein System viele Variationen hat und in Strategien mit hohem und niedrigem Risiko umgewandelt werden kann, um dem eigenen Komfortniveau des Händlers zu entsprechen.
Ich bin gespannt darauf, den Rest meiner Erkenntnisse mit dieser Gruppe zu präsentieren...., da ich viele Strategien für diesen EA habe, die Sie interessant finden werden.
Beste Grüße,
Tom
(hauptberuflicher Trader)