Neuromongers, nicht vorbeigehen :) brauchen Rat - Seite 7
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
..
Das erste Bild entspricht, wenn ich es richtig verstanden habe, der Ideologie der "Overflowing Patterns".
IMHO ist ein Testmuster zur Überwachung der Netzausbildung unerlässlich.
Das mag ja sein, aber woher können wir sie bekommen, ohne Zeit zu verlieren?
Segment B ist implizit an der Ausbildung beteiligt, da B das Ende der Ausbildung durch den minimalen Fehler bestimmt)
In meinem Fall ist sie nicht anwendbar, weil es keine Ausbildung als solche gibt. Das Einzige, was zu tun ist, ist, das Netz auf der Grundlage der Ergebnisse neu zu konfigurieren.
Warum Paare?) Versuchen Sie einige Indizes, etwas Gold... Ich frage mich, wie das Ergebnis aussehen wird.
Wahrscheinlich innerhalb der Spanne. Ich werde es mit Gold versuchen. Wo kann ich eine richtige Geschichte für Indizes bekommen? Der Klebstoff wird nicht gehandelt.
Ich vergesse immer wieder zu fragen, wie der Lernzeitentest von TC aussehen würde. Ich frage mich, "wie viel" er bei diesem ANC lernt. Ich habe verstanden, dass die LOC das maximal mögliche Ergebnis auf der Grundlage des Gleichungssystems liefert (ich glaube, es geht um schwere Matrixalgebra :)). Wie sähe dieser Höchstbetrag aus, wenn er auf den Handel übertragen würde? Wie reibungslos wird dort alles ablaufen?
Ist es möglich, ein solches Bild auch in mindestens einem Monat seiner ursprünglichen Studienzeit zu machen? Die von den NS während der Ausbildungszeit erzielten Ergebnisse sind ebenfalls wichtig und sprechen für sich selbst.
Ich vergesse immer wieder zu fragen, wie der TC-Test für die Ausbildungszeit aussehen wird.
https://www.mql5.com/ru/forum/132692/page2#454397
Das zweite Bild bezieht sich auf ein Jahr bei einem Testmuster.
Das mag sein, aber woher nehmen, ohne Zeit zu verschwenden?
In meinem Fall ist sie nicht anwendbar, weil es keine Ausbildung an sich gibt. Ich kann das Netz nur auf der Grundlage der Ergebnisse neu konfigurieren.
Wahrscheinlich innerhalb der Spanne. Ich werde es mit Gold versuchen. Wo kann ich eine richtige Historie für Indizes bekommen? Der Klebstoff wird nicht gehandelt.
Ich habe jetzt mehrere neuronale Netzwerk-EAs auf meinem Demokonto. Ich erstelle Netze im Statistikpaket und verbinde ddl-Dateien mit ihnen.
Daher bin ich der Meinung, dass die Auswahlfragen - Größe der Trainingsstichprobe, Größe der Kontrollstichprobe und wie sie gebildet wird und wie lang der Zeitraum des Handels außerhalb der Stichprobe ist - sehr wichtig sind. Ich erhalte unterschiedliche Ergebnisse, und es ist hauptsächlich möglich, den Drawdown zu verbessern. Zwar arbeitet das System bisher gewinnbringend (leider, Gott sei Dank), aber wir können die optimalen Parameter bestimmen und mit ihnen arbeiten. Ich muss natürlich noch einige Tests durchführen und einige Zeit darauf verwenden, aber ich denke, das Ergebnis wird es wert sein.
TheXpert versucht, wie hier bereits gesagt wurde, mit Daten aus einer anderen Quelle zu testen.
Was bedeutet das? In der gleichen Geschichte eines anderen DC?
Und werfen Sie einen Blick in die Zukunft. Es ist alles sehr ähnlich wie Selbstbetrug...
In erster Linie gründlich. Ich würde sogar sagen, dass ich mich durch solche Ratschläge beleidigt fühle. Und wie genau sieht es aus, wenn man sich selbst untergräbt?
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Fragen der Auswahl, d. h. die Größe der Trainingsstichprobe, die Größe der Kontrollstichprobe und deren Zusammensetzung sowie die Größe des Handelszeitraums außerhalb der Stichprobe, sehr wichtig sind. Ich erhalte unterschiedliche Ergebnisse, und es ist hauptsächlich möglich, den Drawdown zu verbessern. Zwar arbeitet das System bisher gewinnbringend (leider, Gott sei Dank), aber wir können die optimalen Parameter bestimmen und mit ihnen arbeiten. Natürlich erfordert dies einige Zeit und Vorversuche, aber ich denke, das Ergebnis wird es wert sein.
Was bedeutet das? In der gleichen Geschichte eines anderen DC?
Das Wichtigste zuerst. Ich würde sogar sagen, dass ich mich durch solche Ratschläge beleidigt fühle. Und wie genau klingt es, wenn man sich selbst untergräbt?
Gut für Sie, aber im Grunde nichts. Vielleicht können Sie Ihre Erfahrungen teilen?Einige Artikel zu dem hier behandelten Thema: http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmadis1.iss.ac.cn%2Fmadis.files%2Fpub-papers%2F2005%2Flncs-05-whuang-1.pdf&ei=oYOVTarTOYvzsgaEsuGzCA&usg=AFQjCNHZycjABySFlxSQ4sFAVgNK4FXrpQ&sig2=t1p0qXv35VTdnuhetNaTtQ
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.23.6904%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&rct=j&q=An%20Empirical%20Analysis%20of%20Data%20Requirements%20for%20Financial%20Forecasting%20with%20Neural%20Networks&ei=K4SVTdvoFsbDtAbl9dy7CA&usg=AFQjCNHAlj21APE3Nnc9MJQWI9EUYR7Ug&sig2=Mbp5sVdyCDOhnG3lkQiLw
Zusammenfassend lässt sich zu den Forschungsergebnissen sagen, dass man für die Ausbildung keine sehr große Stichprobe benötigt. Für Day1 ist ein Zeitrahmen von 1-3 Jahren geeignet... Für Stundenbalken nehme ich bis zu 1 Jahr, für 15-Minuten-Balken bis zu einem halben Jahr, für 5-Minuten-Balken bis zu einem Vierteljahr. Ich nehme die Daten vom Handelsserver und verwende Page Up.
Sie haben zwei Jahre Zeit für einen 15-Minuten-Zeitraum, das mag übertrieben sein, obwohl ich gelesen habe, dass Sie kürzere Zeiträume ausprobiert haben. Ich denke, dass nicht mehr als ein halbes Jahr ausreichend ist.
Ich werde über Test (in der russischen Literatur, und in Englisch - Validierung) Probenahme später schreiben, ich will eine Reihe von Experimenten an diesem Wochenende durchzuführen. Allgemeine Beobachtungen: Wenn die Teststichprobe vor einer Handelsperiode genommen wird, wird ein Neuronetz eine "Feinabstimmung" für diese Periode vornehmen, während es auf einem größeren Stichprobenraum lernt. Der Vorteil ist, dass die Teststichprobe nicht mit der Trainingsstichprobe vermischt wird und wir dem Netzwerk Daten geben, die es noch nicht einmal annähernd gesehen hat, und dass diese Daten den tatsächlichen Zustand des Marktes widerspiegeln. Wenn wir die Testprobe mit der Trainingsstichprobe mischen, ist der Fehler in der Regel kleiner, weil das Netz die Beispiele in der Umgebung der Testprobe sieht und der Algorithmus daher tiefere Fehlerminima findet - aber nicht die Tatsache, dass die neuen Daten zumindest ein ähnliches Ergebnis erzielen werden. Dies habe ich persönlich erfahren und wiederholt beobachtet.
Um die Forschungsergebnisse zusammenzufassen: Man braucht keine sehr große Stichprobe, um zu trainieren.
Lassen wir das Übungsbeispiel beiseite, ich habe Ihnen nicht das ganze Konstruktionsschema verraten, daran ist nichts auszusetzen.
Allgemeine Überlegungen: Wenn die Teststichprobe vor dem Handelszeitraum genommen wird, nimmt das neuronale Netz eine "Feinabstimmung" für diesen Zeitraum vor und lernt auf einem größeren Stichprobenraum. Und da die Teststichprobe nicht mit der Trainingsstichprobe gemischt wird, geben wir dem Netz Daten, die es noch nicht einmal annähernd gesehen hat, und diese Daten spiegeln, so können wir sagen, den aktuellen Stand des Marktes wider.
Und was ist der Unterschied zur Erweiterung des Trainingsstichprobenfensters? Sie sprechen im Zusammenhang mit Ihrer engen Umsetzung. Meine Umsetzung ist grundlegend anders, daher verstehe ich nicht, wovon ich rede.
Was verstehen Sie unter gemischt und unvermischt? Wie wird die Vermischung erreicht? Welche "Feinabstimmung", wenn das Netz diese Daten noch nie gesehen hat?
Wird die Testprobe mit der Trainingsstichprobe gemischt, ist der Fehler darauf in der Regel kleiner, weil das Netz die Beispiele rund um die Testprobe sieht und der Algorithmus so tiefere Fehlerminima findet - nicht aber die Tatsache, dass die neuen Daten zumindest ähnliche Ergebnisse liefern werden. Dies habe ich persönlich erfahren und wiederholt beobachtet.
Was bedeutet das? In der gleichen Geschichte eines anderen DC?
Vorzugsweise über dieselbe Geschichte, aber von verschiedenen Anbietern.
Sie sollten keine VC-Quotes (und auch keine MetaQuotes) verwenden, da die unteren Zeitrahmen, insbesondere 1999-2005, von sehr schlechter Qualität sind.
Diese Kurse wurden nicht durch ein gleitendes Fenster, sondern durch die gesamte Historie geglättet. Mit anderen Worten: In den Zitaten selbst ist bereits ein Blick in die Zukunft enthalten. Neuronale Netze finden dies ohne Probleme.