Neuromongers, nicht vorbeigehen :) brauchen Rat - Seite 11
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Hallo zusammen.
Soweit ich weiß, beschäftigt sich der Autor mit rekurrenten Netzen, aber die Klassiker haben uns schon vor langer Zeit vor den Problemen bei der Anwendung solcher Netze auf den Finanzmärkten gewarnt.
Ich zitiere: Der konnektionistische Standardansatz zur Einbeziehung der Zeitgeschichte verwendet rekurrente Netze. Wie-
rekurrente Netze haben sich bei Finanzproblemen, bei denen es um geringe Beträge geht, nicht besonders bewährt.
des Signals in einem typischen Trainingssatz scheint unzureichend zu sein, um die Struktur und
Parameter dieser uneingeschränkten Architektur. Es müssen einige Beschränkungen auferlegt werden. Wir schlagen vor
die Modellklasse der Hidden-Markov-Experten (Shi und Weigend 1997). Dieser Kurs schafft ein Gleichgewicht
zwischen zeitignorierenden Regressionsmodellen und vollständig rekurrenten Architekturen. Versteckte Markov-Experten tun
die Zeit explizit berücksichtigen, aber die Schwierigkeiten vollständig rekurrenter Architekturen vermeiden, indem sie die
strenge Beschränkungen für den Eintritt der Zeit.
Quelle: Dichteprognose mit Hilfe von Hidden Markov Expert (Shanming Shi & Andreas S. Weigend)
Kommentare sind erwünscht.
Ich gehe davon aus, dass es sich um ein rekurrentes Netz handelt.
Denn der nächste Schritt war die Normalisierung nach Volatilität. Und vielleicht zu einer Pseudo-Preisreihe wechseln, aber die Volatilität springt nicht so stark...
Sie nehmen einfach die ersten Unterschiede. Es stellt sich die Frage, warum nicht die zweiten oder dritten Unterschiede.
Bei den ersten Unterschieden ist man sehr stark von der TF abhängig. Das wirft die Frage auf, warum die Rücksendung?
Sie nehmen einfach die ersten Unterschiede. Es stellt sich die Frage, warum nicht die zweiten oder dritten Unterschiede.
Wenn man die ersten Unterschiede nimmt, ist man sehr von der TF abhängig. Das wirft die Frage auf, warum die Rückkehr?
Was schlagen Sie außer Rücksendungen noch vor?
Nein, ich denke, es ist Blödsinn, was ist, aber das muss wahrscheinlich bewiesen werden. Oder zumindest Beispiele für abweichende Zitate, die bestätigen, dass das Netz bei einigen bewundernswert und bei anderen schlecht lernt.
Und der "Blick in die Zukunft" in Anführungszeichen impliziert, dass die Geschichte bei jeder Zecke neu geschrieben wird - das ist Blödsinn.
Bullshit sind eher Ihre Theorien über den Devisenmarkt.
Niemand hat behauptet, dass die Geschichte bei jedem Ticken in Echtzeit neu geschrieben wird. Um die "Unschärfe" und Lücken in den historischen Kursen zu verringern, werden sie durch Algorithmen geglättet, die über die Nulllinie hinausgehen (in Bezug auf MT).
Zum Beweis können Sie den Forward mit historischen Daten aus anderen Quellen durchführen. Illusionen werden verschwinden.
Ist das so schwer zu machen?)
Aber wenn du gerne Luftschlösser baust... Ich werde Ihnen nicht im Weg stehen.)
Sagen Sie mir lieber, wo ich eine bessere Geschichte bekomme.
Eine Frage des Geschmacks... Reuters, Bloomberg, ... Es gibt eine Menge bezahlter Angebote.
Von den kostenlosen Anbietern können Sie Dukas und einige europäische Makler ausprobieren.
Was schlagen Sie vor, abgesehen von der Rückgabe?
1) Bullshit ist mehr Ihre Theorien über den Forex-Markt.
2) Niemand hat behauptet, dass die Geschichte bei jedem Tick in Echtzeit umgeschrieben wird. Um die "Unschärfe" historischer Kurse zu verringern, wurden sie durch Algorithmen geglättet, die über den Null-Balken hinausgehen (im Sinne von MT).
3) Zum Beweis können Sie den Forward auf historische Daten aus anderen Quellen anwenden. Die Illusionen werden verschwinden.
4) Ist das nicht sehr schwer?)
5) Aber wenn du gerne Luftschlösser baust... Ich werde mich nicht einmischen)
1) Bullshit wird nicht durch experimentelle Ergebnisse gestützt. Meine Theorien werden bestätigt.
2) Wenn der Verlauf nicht überschrieben wird, gibt es kein Problem. Wo sind die Informationen über die von den Brokern/Dts verwendeten Filteralgorithmen? Können die MQs diese Informationen bestätigen? Können Sie Tests vorlegen, die diese Behauptungen belegen?
3) Es ist nicht klar. Welche Art von Stürmer? Mit Daten aus einer Quelle trainieren und mit einer anderen weiterleiten? Und warum?
4) Ich nehme an, Sie haben dies bereits getan? Teilen Sie dann die Ergebnisse mit.
5) Von welchen Schlössern ist die Rede?
Im Allgemeinen ist das betreffende System kein Pipsator und reagiert nicht auf unscharfe Notierungen. Es wird ebenso gut funktionieren auf Daten aus einer Quelle, und auf der anderen trainiert (nicht in Betracht ziehen, die Quellen mit völlig "gebrochen" Geschichte).
1) Die Täuschung wird nicht durch experimentelle Ergebnisse gestützt. Meine Theorien werden bestätigt.
Blah, blah, blah
2) Wenn die Geschichte nicht umgeschrieben wird, dann gibt es kein Problem.
Die Probleme tauchen auf, wenn Sie vom Tester zum echten Benutzer werden...
3) Es ist nicht klar. Was ist das Ziel? Mit Daten aus einer Quelle trainieren und mit einer anderen weiterleiten? Und wozu?
Trainieren Sie und leiten Sie die Daten von einem guten Anbieter weiter.
Das System ist kein Pipsator, d.h. es ist unempfindlich gegenüber unscharfen Kursen. Ebenso gut wird es mit Daten aus einer Quelle zu arbeiten, und auf der anderen trainiert (nicht zu berücksichtigen, die Quellen mit einem offen gesagt "gebrochen" Geschichte).
Im Allgemeinen ist das betreffende System kein Pipsator und reagiert nicht auf unscharfe Notierungen. Es funktioniert gleichermaßen gut mit Daten aus einer Quelle und mit Daten aus anderen Quellen (ohne Berücksichtigung von Quellen mit völlig "kaputter" Historie).
Ab dem Zeitrahmen von 15 Monaten unterscheidet sich die Geschichte aus verschiedenen Quellen nur noch wenig, und ab dem ersten Halbjahr stimmen die OHLC-Preise fast immer überein. Natürlich, wenn Sie nicht verwenden Geschichte irgendwo in der Mülltonne gefunden. Ich verstehe nicht, wovon manche Leute hier reden entweder....