Diskussion zum Artikel "Erstellung von Handelssystemen mittels Diskriminanzanalyse" - Seite 2
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Im Allgemeinen habe ich ungefähr ein ähnliches Ergebnis erhalten - es gibt keine Möglichkeit, die Nullhypothese, dass die betrachteten Koeffizienten gleich Null sind, zurückzuweisen.....
Ja, das ist der springende Punkt.
Die Diskriminanzanalyse ist eine Methode der mathematischen Statistik. Ihre Schwester, die Ökonometrie, verwendet diese Analyse aus irgendeinem Grund nicht. Wie auch immer, ich kann mich nicht erinnern, warum? Das Ergebnis des Artikels ist interessant.
Im Allgemeinen bin ich zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen - es gibt keine Möglichkeit, die Nullhypothese, dass die betrachteten Koeffizienten gleich Null sind, zurückzuweisen....
Darf ich ein paar Fragen stellen?
1. Wie viele Balken, welches Währungspaar und welcher Zeitrahmen wurden für die Analyse verwendet?
2. Wie verhalten sich die Koeffizienten, wenn wir einen völlig anderen Zeitabschnitt nehmen? Wie verhalten sich die Koeffizienten, wenn wir die Anzahl der analysierten Balken um das 10-fache erhöhen?
3. Wie viele Balken sollten mindestens genommen werden, damit JA die Nullhypothese ablehnt oder bestätigt? Gibt es eine solche Anzahl von Balken in der Historie?
4. Wie wahr ist die Annahme, dass die gesuchten Koeffizienten ewige Konstanten sind und sich nicht mit der Zeit ändern?
5. Wie lange brauchte YES, um auf Ihrem Computer zu laufen?
Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?
1. Wie viele Balken, welches Währungspaar und welcher Zeitrahmen wurden für die Analyse verwendet?
2. Wie verhalten sich die Koeffizienten, wenn wir einen völlig anderen Abschnitt der Geschichte nehmen? Wie verhalten sich die Koeffizienten, wenn wir die Anzahl der analysierten Balken um das 10-fache erhöhen?
3. Wie viele Balken sollten mindestens genommen werden, damit JA die Nullhypothese ablehnt oder bestätigt? Gibt es eine solche Anzahl von Balken in der Historie?
4. Wie wahr ist die Annahme, dass die gesuchten Koeffizienten ewige Konstanten sind und sich nicht mit der Zeit ändern?
5. Wie lange hat das JA auf Ihrem Computer gedauert?
1. EURUSD. Im Artikel heißt es: Die Daten wurden mit einem Strategietester vom 1. August 2011 bis zum 1. Oktober 2011 für den Zeitraum H1 gesammelt.
2. In dem Beispiel des Artikels wurden 70 % der Stichprobe für das Training und 30 % für den Test verwendet. In der Testgrafik behielten die Koeffizienten ihre Signifikanz. Wie bei den anderen Diagrammen - probieren Sie es selbst aus.
3. Die Anzahl der Balken sollte mindestens fünfmal so hoch sein wie die Anzahl der getesteten Indikatoren zur Erstellung des Modells. Je mehr Balken, desto zuverlässiger ist das Modell.
4. Vielleicht können Sie solche Indikatoren und Koeffizienten für sie finden :-) Dies war nicht das Ziel des Artikels.
5. Wir sprechen hier über Millisekunden.
Die Überlegungen in den Kommentaren zur Nullhypothese haben nichts mit der Diskriminanzanalyse zu tun. Faa1947 schreibt über Regressionsanalyse, was nicht dasselbe ist.
Das ist nur eine weitere Form der subtilen Bastelei.
Einverstanden. Diskriminanzanalyse, neuronale Netze, selbstlernende Programme, Kohonen-Maps usw. sind nur Analyseinstrumente, aber wir brauchen eine Prognose. Solange es kein Marktmodell gibt, ist es ineffizient, Analysewerkzeuge einzusetzen.
So wurde in dem besprochenen Artikel das Marktmodell in mehrere Indikatoren, die zur Analyse herangezogen wurden, eingenäht. Dieses Modell beschreibt den Markt nur unzureichend, was sich in der hohen Wahrscheinlichkeit der Gleichheit der Koeffizienten mit Null manifestiert.
Es macht keinen Sinn, Instrumente ohne ein Marktmodell vorzuschlagen und zu diskutieren.
Einverstanden. Diskriminanzanalyse, neuronale Netze, selbstlernende Programme, Kohonen Maps usw. sind nur Analyseinstrumente, aber wir brauchen eine Prognose. Solange es kein Marktmodell gibt, ist es ineffizient, Analyseinstrumente zu verwenden.
So wurde in dem besprochenen Artikel das Marktmodell in mehrere Indikatoren, die zur Analyse herangezogen wurden, eingenäht. Dieses Modell beschreibt den Markt nur unzureichend, was sich in der hohen Wahrscheinlichkeit der Gleichheit der Koeffizienten mit Null manifestiert.
Es macht keinen Sinn, Instrumente ohne ein Marktmodell vorzuschlagen und zu diskutieren.
Die in den Kommentaren erwähnte Wahrscheinlichkeit der Nullgleichheit hat keinen Bezug zu diesem Modell :-)
Im Allgemeinen ist dies ein Argument des Heiligen Krieges - ob die technische Analyse funktioniert oder nicht. Der eine handelt erfolgreich nur mit der technischen Analyse, der andere bevorzugt die Fundamentalanalyse, und wieder andere bevorzugen beides.
Die Systemtheorie besagt, dass man nicht wissen muss, wie ein System funktioniert, um sein Verhalten vorherzusagen. Es ist zweifelhaft, dass ein Marktmodell für Forex überhaupt möglich ist. Das Auftauchen eines Modells wird nach der technischen Analyse sofort im Preis berücksichtigt :-)
Die in den Kommentaren erwähnte Wahrscheinlichkeit von Null hat nichts mit diesem Modell zu tun :-)
Im Allgemeinen ist dies ein Streit um den heiligen Krieg - ob die technische Analyse funktioniert oder nicht. Die einen handeln erfolgreich nur mit der technischen Analyse, die anderen bevorzugen die Fundamentalanalyse, und wieder andere bevorzugen beides.
Die Systemtheorie besagt, dass man nicht wissen muss, wie ein System funktioniert, um sein Verhalten vorherzusagen. Es ist zweifelhaft, dass ein Marktmodell für den Devisenhandel überhaupt möglich ist. Das Auftauchen eines Modells wird nach der technischen Analyse sofort in den Preis eingepreist :-)
Es gibt viele Forex-Marktmodelle. Hier sind einige von ihnen: 1. Der Preis wandert willkürlich. 2. Der Preis ist eine glatte Funktion mit zusätzlichem Rauschen. 3. Manchmal gibt es Trends in der Preisbewegung. 4. Viele Modelle aus der Wirtschaft und der Fundamentalanalyse.
Um das Verhalten eines Systems vorherzusagen, muss man nicht einmal seine Struktur kennen. Es ist zum Beispiel möglich, die Geschichte des Systems auf die Zukunft zu übertragen. Aber die Übertragungsregel wird das Modell des Systems sein.
Hallo!
Vielen Dank für die Erstellung dieses Artikels! Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich habe mich gefragt, wo ich eine Software wie diese finden kann! Was ist, wenn mir ein bestimmtes Setup bereits gefällt, ich aber meine Gewinnrate verbessern möchte? Wie kann ich DA Statistica dafür verwenden?
Ich habe einige Software für neuronale Netze und Genetische Programmierung verwendet. Sie sind in der Lage, Strategien zu entwickeln, die auf die Ziele des Benutzers ausgerichtet sind - Gewinnrate, Nettogewinn, Häufigkeit der Trades, E(r), Gewinnfaktor, usw. Ist es möglich, dies mit dieser Software zu tun? Können Sie zeigen, wie das geht?
StatSoft Statistica wurde für die DA-Analyse verwendet.
Ich glaube, dass auch andere Ziele erreicht werden können. Sie sollten sich jedoch überlegen, wie sie in Ihr DA-Modell einbezogen werden können. Nur so als Idee: Wenn Sie auf dem H1-Zeitrahmen handeln, können Sie versuchen, Ihre Gewinnrate anhand der Daten des H4- oder D1-Indikators vorherzusagen.
Die DA für den H4-Zeitrahmen wird auf die gleiche Weise durchgeführt wie für den H1-Zeitrahmen.