Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt.
Versuchen Sie eine Messung mit dem Spearman's Rank Correlation Coefficient - Spearman's Rank Correlation indicator
Danke, ich werde es mir ansehen. Aber Sie werden von hier aus zitiert:
Die Aussagekraft des Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten ist der des parametrischen Korrelationskoeffizienten leicht unterlegen.
Ihr Indikator weist eine Autokorrelation auf. Und es scheint sie nicht richtig zu zählen...
1. Danke, ich werde mir das mal ansehen. Aber Sie sind derjenige, aus dem hier zitiert wird:
2. Ihr Indikator weist eine Autokorrelation auf. Und es scheint sie nicht richtig zu zählen...
1. Spearman zeigt in der Tat einen höheren Korrelationswert an, wenn es einen solchen gibt. Die Stärke von Pyroson besteht darin, dass es nur dann einen Wert anzeigt, wenn die Daten völlig identisch sind. Spearman verlangt keine vollständige Identität für einen Wert von 1.
2. Das stimmt nicht.
In den Büchern steht nämlich geschrieben, dass, wenn RR = 0 ist, dies nicht bedeutet, dass die beiden fraglichen Größen nicht miteinander verbunden sind.
Bei dem Link, den Rosh angegeben hat, handelt es sich um den Spearmanschen Rangkorrelationskoeffizienten. So wird es berechnet. Wenn Sie die Autokorrelation sehen wollen, wird sie ein wenig anders berechnet, wie hier https://www.mql5.com/ru/code/8295
Zählen Sie die Korrelation mit einer kleinen Periode, dann zählen Sie das Verhältnis zwischen der Anzahl der hohen Korrelationswerte und der Gesamtzahl der Balken. Sie wird eher indikativ sein. Nach dieser Methode ist die Korrelation zwischen USDNOK und USDSGD größer als 0,5 - es besteht eine signifikante Korrelation.
Aber das ist nicht das, worüber wir hier reden. Es ist mir egal, was die Korrelation zeigt, wenn der Punkt nicht klar ist.
Meine Schlussfolgerung ist, dass die Korrelation (Pearson-Koeffizient) ein beschissener Indikator für das Vorhandensein einer linearen Beziehung in einer Stichprobe ist. Die Korrelation zeigt nicht nur keinen direkten Zusammenhang, sie lügt auch.
hrenfx:
D.h. die Korrelation ist in diesem Fall die Summe der Produkte der BP-Terme geteilt durch die Länge des BP.
1. Spearman zeigt in der Tat eine höhere Korrelation an, wenn es eine solche gibt. Die Stärke von Pyroson besteht darin, dass es nur dann einen Wert anzeigt, wenn die Daten völlig identisch sind. Spearman verlangt keine vollständige Identität für einen Wert von 1.
2. Das stimmt nicht.
1. Sie sind verwirrt. Der Pearson-Koeffizient zeigt 1 für vollständige Identität.
2. Das stimmt. Die Autokorrelation ist die Korrelation zwischen dem BP und seiner Verschiebung. In diesem Fall zählt die Spearman-Autokorrelation.
Ja, es ist möglich, die Veränderung der Korrelation bei der Verschiebung des Stichprobenfensters darzustellen. Und dann stellen Sie es nach MO dar. Es handelt sich nicht mehr um eine Korrelation, sondern um eine durchschnittliche Korrelation über das gesamte Fenster.
Thunfischklopfen mit einem Schraubenschlüssel auf dem Helm. Lesen Sie meinen ersten Beitrag in diesem Thema genauer.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Überall, wo ich lese, heißt es, dass eine Null-Stichproben-Korrelation bedeutet, dass es in dieser Stichprobe keine lineare Beziehung gibt (meist wird auch das Wort linear vergessen). Dickens:
Beispiel für zwei Diagramme mit Null-MO, Varianz eins und Null-Korrelation. Das heißt, die Korrelation ist in diesem Fall die Summe der Produkte der GP-Terme geteilt durch die Länge des GP.
Dies sind die EURUSD- und GBPUSD-Charts im Zeitraum 28.09.2010 13:45 - 29.09.2010 14:15.
Wenn die Stichprobe klein erscheint, nehmen wir etwas Größeres aus der Korrelationstabelle:
In der Tat besteht immer eine lineare Beziehung zwischen zwei beliebigen Zufallsvariablen in einer endlichen Stichprobe.
Seien Sie vorsichtig bei der Interpretation von Korrelationen, die nahe bei Null liegen.