Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 60
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Aus irgendeinem Grund hatte ich einen Kaffee für die Nacht und musste ein System für das Prototyping von statistischen Arb.-Strategien auf der Grundlage meines Modells entwickeln, weil der Stapel von Testskripten zu unvorstellbarer Größe angewachsen ist. Jetzt kann jedes Paar in wenigen Minuten getestet und in den realen Handel überführt werden (der Handelsteil ist schon lange geschrieben und läuft).
Ich werde vielleicht ein paar schöne Bilder zeigen. Die Etiketten, mit denen sich mein Ansatz ganz oder teilweise rekonstruieren lässt, sind natürlich gemalt. Die Prüfung wird unter Berücksichtigung aller Kosten durchgeführt.
Erklären Sie, wenn Sie können.
Das allererste Bild. Ich gehe davon aus, dass beide Vermögenswerte während der gesamten 1096 Tage eher monoton gewachsen sind?
Erklären Sie, wenn Sie können.
Das allererste Bild. Ich gehe davon aus, dass beide Vermögenswerte während der gesamten 1096 Tage eher monoton gewachsen sind?
Richtig. Was ist daran so überraschend? Es handelt sich um Aktien desselben Unternehmens, sie sind kointegriert und wachsen daher zusammen.
Mit der Zählung der Händler stimmt etwas nicht, die Summe stimmt nicht mit den Long- und Short-Positionen überein.
Dort ist alles richtig :) Longs und Shorts sind Geschäfte, die zur Eröffnung einer Position in einer bestimmten Richtung geführt haben (das ist für mich bequemer); die Schließung kann ohne Umkehrung der Position erfolgen - dann wird nur die Summe erhöht, während Longs und Shorts gleich bleiben.
Das ist ganz offensichtlich. Es ist völlig unklar, woher eine so große Anzahl von Leerverkäufen (67/98=68%) bei einem monoton wachsenden Vermögenswert stammt.
Longs und Shorts zählen für das Portfolio. Das Besondere an dieser Strategie ist, dass wir immer eine Aktie verkaufen und das Geld zum Kauf einer anderen verwenden. Longs und Shorts unterscheiden sich nur darin, welche Aktien wir verkaufen und welche wir kaufen.
Auch ein monotones Wachstum der Aktien sagt nichts aus, da sich der Wert des Portfolios ganz anders entwickelt.
Longs und Shorts zählen für das Portfolio. Das Besondere an dieser Strategie ist, dass wir immer eine Aktie verkaufen und den Erlös zum Kauf einer anderen verwenden. Longs und Shorts im Portfolio unterscheiden sich nur darin, welche Aktien wir verkaufen und welche wir kaufen.
Auch ein monotoner Anstieg einer Aktie sagt nichts aus, da sich der Wert des Portfolios auf ganz andere Weise verändert.
Ich glaube, ich hab's. Nächste.
Der reale Vermögenswert schwankt um den virtuellen synthetischen: Liegt der Vermögenswert darüber, ist er short, liegt er darunter, ist er long. Sobald die Abweichung von der realen Synthetik Null geworden ist, verlassen Sie den Vorgang. Oder?