Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 13
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wunderbare Formeln, und vor allem korrekt. Aber wo ist der Beweis, dass sie auf Forex-GP angewendet werden können?
Sie können auf jeden Preis BP angewendet werden. Die Ergebnisse der Suche nach linearen Beziehungen finden Sie in der Beschreibung von Recycle.
Sie können auf jeden Preis-GP angewendet werden. Die Ergebnisse der Suche nach linearen Beziehungen finden Sie in der Beschreibung von Recycle.
Das ist Unsinn. Übrigens, logarithmisch.
Sie können auf jeden Preis-GP angewendet werden. Die Ergebnisse der Suche nach linearen Beziehungen finden Sie in der Beschreibung von Recycle.
Im Allgemeinen wird auf allgemein anerkannte Lehrbücher verwiesen, und Sie beziehen sich auf die private Meinung einer Person. Recycle mag eine interessante und nützliche Idee sein, aber der ganze Thread wirft die Frage nach der Anwendbarkeit von Korrelation auf, insbesondere von Pearson im Forex-Bereich. Die Frage der Anwendbarkeit ist eine grundlegende Frage, sehen Sie nicht, dass alles andere zweitrangig ist.
Das ist Unsinn. Übrigens, logarithmisch.
Wollten Sie wirklich eine schöne Verteilung nach Logarithmen sehen!
Sie sind zu faul, sich mit Recycle zu beschäftigen, das unter anderem das Problem der Kointegration löst.
Das ist Unsinn. Übrigens, logarithmisch.
Die Leidenschaft für Taschen ist lobenswert...
Aber was ist der Sinn dieses Vorderladers?
Viele der in diesem Thema angesprochenen Fragen sind relevant.
Und der Logarithmus löst gewissermaßen einige der Probleme...
Prival weist jedoch zu Recht auf die Probleme mit der Rechengenauigkeit in allen Phasen der Berechnungen hin.
Ich fordere dazu auf, alle Währungspaare im Definitionsbereich zu betrachten, der in der Regel anders ist als der übliche - von 0 bis unendlich...
So etwas gibt es auf dem Devisenmarkt nicht. 10 % des aktuellen Kurswerts sind in der Regel bereits unendlich in der einen und 0 in der anderen Richtung.
;)
Eine allgemeine Frage: Können wir nach einer Korrelation zwischen zwei Blutdruckwerten suchen, die sich im Trend befinden? Meiner Meinung nach kann man das nicht, man muss die reguläre Komponente, also den Trend, abziehen. Nachfolgend ein Histogramm, bei dem der Trend vom log abgezogen wurde
Und persönlich für den Mathematiker. Histogramm der ersten Differenz. Fast normal. Aber was sagt uns die Korrelation zwischen zwei Unterschieden bei den Blutdruckwerten?
Eine allgemeine Frage: Kann man nach einer Korrelation zwischen zwei Blutdruckwerten suchen, die sich im Trend befinden? Meiner Meinung nach kann man das nicht, man sollte die reguläre Komponente abziehen, die ein Trend ist. Nachfolgend ein Histogramm, bei dem der Trend vom Logarithmus subtrahiert wurde
Und persönlich für den Mathematiker. Histogramm der ersten Differenz. Fast normal. Aber was sagt uns die Korrelation zwischen zwei Unterschieden bei den Blutdruckwerten?
Ist dies ein Trend, den Sie seit den historischen Anfängen feststellen?
Die Griwna, die nigerianische Währung, wertet stetig ab... ;)
Oder haben Sie einen Trend beim Euro-Dollar entdeckt?
;)
Allgemeine Frage: Können wir nach einer Korrelation zwischen zwei Blutdruckwerten suchen, die einen Trend aufweisen? Meiner Meinung nach ist das nicht der Fall, man sollte die reguläre Komponente abziehen, die der Trend ist. Nachfolgend ein Histogramm, bei dem der Trend vom Logarithmus subtrahiert wurde
............
Wenn die Stichprobe klein erscheint, nehmen wir etwas Größeres aus der Korrelationstabelle:
In der Tat besteht immer eine lineare Beziehung zwischen zwei beliebigen Zufallsvariablen in einer endlichen Stichprobe.
.............
Ich wiederhole meine Frage an den Themenstarter, die leider unbeantwortet blieb......
Ihre Hauptthese ist also das notwendige/zwingende Vorhandensein einer ausgeprägten Beziehung (d.h. ein Korrelationskoeffizient nahe +1/-1) zwischen beliebigen gehandelten Vermögenswerten; das Nichtvorhandensein einer solchen Beziehung hat Sie von den traditionell verwendeten statistischen/mathematischen Methoden enttäuscht und veranlasst Sie, nach neuen Ansätzen zu suchen.....
In diesem Thread wurde bereits von vielen Forumsteilnehmern wiederholt auf die Notwendigkeit hingewiesen, zunächst eine logische Beziehung zwischen den beiden Reihen herzustellen und erst danach zu versuchen, mathematische Analysemethoden anzuwenden, aber nicht umgekehrt!
Ich bitte Sie also zu erklären , wie auf fundamentaler oder technischer Ebene eine zwingende, ausgeprägte lineare Interdependenz zwischen irgendwelchen Vermögenswerten bestehen oder gerechtfertigt sein sollte (Sie können das Beispiel der oben zitierten Vermögenswerte aus Ihrem Beitrag verwenden...).
Wenn wir zu der Einsicht gelangen, dass Ihre ursprüngliche These in Wirklichkeit nur dazu dient, einen Vorwand zu finden, um Ihre mathematische Innovation zu diskutieren, dann betrachte ich das Thema für mich als abgeschlossen (abgesehen von dem sportlichen Interesse, zu sehen, wer sich schneller langweilt: die Mehrheit, die Ihre Meinung ändert, oder Sie, der Ihre Theorie beweist..., und vor allem: wie viele Seiten es dauern wird).
Wenn Sie in der Lage sind, Ihre These zu begründen, wird sie sehr interessant sein.
Ich wiederhole meine Frage an den Themenstarter, die leider unbeantwortet blieb......
Ihre Hauptthese ist also das notwendige/obligatorische Vorhandensein ausgeprägter Beziehungen (d.h. Korrelationskoeffizienten nahe +1/-1) zwischen beliebigen gehandelten Vermögenswerten; das Nichtvorhandensein einer solchen Beziehung hat Sie von den traditionell verwendeten statistischen/mathematischen Methoden enttäuscht und Sie gezwungen, nach neuen Ansätzen zu suchen.....
In diesem Thread wurde bereits von vielen Forumsteilnehmern wiederholt auf die Notwendigkeit hingewiesen, zunächst eine logische Beziehung zwischen den beiden Reihen herzustellen und erst danach zu versuchen, mathematische Analysemethoden anzuwenden, aber nicht umgekehrt!
Ich bitte Sie also zu erklären , wie auf fundamentaler oder technischer Ebene eine zwingende, ausgeprägte lineare Interdependenz zwischen irgendwelchen Vermögenswerten bestehen oder gerechtfertigt sein soll (Sie können das Beispiel der oben genannten Vermögenswerte aus Ihrem Beitrag verwenden...).
Wenn wir zu der Einsicht gelangen, dass Ihre ursprüngliche These in Wirklichkeit nur dazu dient, einen Vorwand zu finden, um Ihre mathematische Innovation zu diskutieren, dann betrachte ich das Thema für mich als abgeschlossen (abgesehen von dem sportlichen Interesse, zu sehen, wer sich schneller langweilt: die Mehrheit, die Ihre Meinung ändert, oder Sie, der Ihre Theorie beweist..., und vor allem: wie viele Seiten es dauert).
Wenn Sie Ihre These begründen können, wäre das sehr interessant.
Aber ich muss etwas hinzufügen. Es gibt eine bekannte Beziehung zwischen dem Yen und dem Ölpreis: Öl steigt - Yen fällt. Yen und Dollar sitzen im selben Boot... :)
D.h. Verbindungen auf FA-Ebene sind leicht zu rechtfertigen.
;)
----
Ich erwarte keine Linearität, auch nicht nach Logarithmen und anderen Zerlegungen...
;)