Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 47
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Hören Sie auf zu handeln, Sie werden schon ein wenig nervös.
Ich habe vielleicht Nerven, aber Sie haben etwas im Kopf. Wie können Sie wissen, in welchem psychologischen Zustand ich mich jetzt befinde, wenn nicht durch Halluzinationen aus Ihrer eigenen Erfahrung?
Gleichermaßen. Ich sollte hinzufügen, dass ich im Gegensatz zu Ihnen dank meiner Ausbildung weiß, worüber ich schreibe, und dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann.
Nun, es ist offensichtlich, dass du dich auskennst. Und im Gegensatz zu mir? Halluzinierst du schon wieder? Was wissen Sie über mich?
Gleichermaßen...
Warum ziehst du die Eier nicht aus?
Dies bedeutet jedoch nicht, dass der QC nicht existiert - er charakterisiert, ich wiederhole es zum dritten Mal, die Beziehung zwischen zwei Zufallsvariablen zu bestimmten Zeitpunkten, die für die beiden gegebenen Zeitreihen gleich oder unterschiedlich (d.h. mit einer Verschiebung) sind. Die Abhängigkeit von QC von den Momenten t1, t2, für die es berechnet wird, ist per Definition eine Korrelationsfunktion.
Ich verstehe nicht, welchen praktischen Wert eine solche Eigenschaft der 2x CB-Beziehung hat, wenn bei echter Unabhängigkeit (KK=0) die Korrelationsfunktion in so weiten Grenzen schwankt. Es ist klar, dass es möglich ist, zu berechnen. Hier ist zum Beispiel eine Korrelationsfunktion für zwei Random Walks (I(1)) mit mo=0. Die ursprüngliche Serie wird in sich nicht überschneidende Teile von jeweils 100 Proben unterteilt. Selbstständigkeit und QC=0, und die Korr.funktion:
Corr.function selbst wandert frei) zwischen -1 und +1. Was zeigt dieses Diagramm, das für die Praxis nützlich ist? Die Stichprobenschätzungen sind für die Realität irrelevant, d. h. sie zeigen nicht, dass die Reihe unabhängig ist. Gibt es noch etwas, wofür diese Funktion in der Praxis nützlich ist? Welche Schlussfolgerungen oder Ergebnisse können gezogen werden?
Der Grund dafür ist, dass die Nicht-Stationarität des Prozesses x2(t) nicht berücksichtigt wird und daher in diesem Fall das arithmetische Mittel über die Zeit nicht als Schätzung des Mittelwerts verwendet werden kann. Außerdem wissen wir aufgrund der Konstruktion, wie sich dieser Durchschnitt im Laufe der Zeit tatsächlich verändert. Daher muss das Berechnungsverfahren beide Teile auf der Grundlage einer a priori Kenntnis der Prozesse präzise auf eine Form reduzieren, die es erlaubt, Stationarität zu behaupten.
Das einzige Problem ist also, dass das arithmetische Mittel nicht die tatsächliche MO widerspiegelt? Wenn für 2 zufällige Spaziergänge in der QC-Forum statt des arithmetischen Mittels ist 0 (die reale Mo, nicht seine Schätzung), dann wird die QC bereits richtig schätzen die "echte" Korrelation?
In der Mathematik ist ein Prozess einfach eine Funktion der Zeit .
Aber in der Theorie (TwiSt) ist es etwas.
Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, aufhören, sich zu streiten, und einfach höflich zustimmen, dass man, um die Theoretiker des anderen zu verstehen, IMMER Definitionen geben MUSS, weil diese Definitionen überall in den Theoretikern unterschiedlich sind, dann werden Sie diesen Hip-Hop verstehen können (Twist ist ein guter klassischer Gesellschaftstanz, und Theoretiker sind Affen-Hip-Hop zum Spaß).
Und da es Ihnen an der Höflichkeit fehlt, sich auf Definitionen zu einigen, interessiert Sie vielleicht, wen die Theoretiker verehren (Kolmogorovs Axiomatik, die eigentlich eine Tautologie ist).
Hier ist, wie Arnold selbst - ein Schüler des "großen" Bastards Kolmogorov - sich an den Kolmogorovianismus erinnert:
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/MATH/MATH1.HTM
"ÜBER DAS TRAURIGE SCHICKSAL DER "AKADEMISCHEN" LEHRBÜCHER
V.I. Arnold,
Akademiker der RAS, Vorsitzender der Moskauer Mathematischen Gesellschaft
Ich finde die Erfahrung, die Mathematiker des zwanzigsten Jahrhunderts beim Verfassen von Schulbüchern für weiterführende Schulen gemacht haben, tragisch. Mein lieber Lehrer, Andrej Nikolajewitsch Kolmogorow, hat mich seit langem von der Notwendigkeit überzeugt, den Schülern endlich ein "richtiges" Geometrielehrbuch an die Hand zu geben. Er kritisierte, dass in allen vorhandenen Büchern Begriffe wie "ein Winkel von 721 Grad" nicht genau definiert sind.
Seine Definition eines Winkels, die für zehnjährige Schüler bestimmt war, schien etwa zwanzig Seiten zu umfassen, und ich erinnere mich nur an eine vereinfachte Version: die Definition einer Halbebene.
Es begann mit der "Äquivalenz" von Komplementärpunkten zu einer Linie in der Ebene (zwei Punkte sind äquivalent, wenn das Liniensegment, das sie verbindet, die Linie nicht schneidet). Dann ein strenger Beweis, dass diese Beziehung die Axiome der Äquivalenzbeziehungen erfüllt; A ist äquivalent zu A usw.
Mit einem Verweis auf ein Theorem (das dreiundachtzigste, glaube ich) aus dem vorherigen Kurs wurde dann bewiesen, dass das Komplement in Äquivalenzklassen zerfällt.
Mehrere weitere Theoreme stellten nacheinander fest, dass "die Menge der Äquivalenzklassen, die durch den vorhergehenden Satz definiert ist, endlich ist", und dann, dass "die Potenz der durch den vorhergehenden Satz definierten endlichen Menge zwei ist".
Und schließlich die feierliche, fade "Definition": "Jedes von zwei Elementen einer endlichen Menge, deren Potenz nach dem vorhergehenden Satz gleich zwei ist, heißt eine Halbebene".
Der Hass der Schüler, die eine solche "Geometrie" studieren, auf die Geometrie und die Mathematik im Allgemeinen war leicht vorhersehbar, was ich Kolmogorow zu erklären versuchte. Aber er antwortete mit einem Verweis auf die Autorität von Burbaki: in ihrem Buch "History of Mathematics" (in der russischen Übersetzung von "Architecture of Mathematics", herausgegeben von Kolmogorov) heißt es, dass "wie alle großen Mathematiker, nach Dirichlet, immer versuchen, transparente Ideen durch blinde Berechnungen zu ersetzen".
Der französische Text, wie auch Dirichlets deutsche Originalaussage, stand natürlich für die "Ersetzung blinder Berechnungen durch transparente Ideen". Aber Kolmogorov fand, dass die vom russischen Übersetzer eingeführte Version den Geist von Burbaki viel genauer ausdrückt als ihr eigener naiver Text, der auf Dirichlet zurückgeht. ....."
Das Beispiel zeigt, dass der Korrelationskoeffizient eines Paares undifferenzierter Reihen mit zunehmendem Stichprobenumfang unabhängig von der Korrelation zwischen den Inkrementen zur Einheit tendiert (für jedes mu_1 und mu_2 - zu sign(mu_1 * mu_2) ). Der springende Punkt ist, dass beim I(1)-Prozess der Stichprobenmittelwert nicht gegen eine Konstante konvergiert.
Die Korrelationsfunktion selbst bewegt sich frei zwischen -1 und +1. Was zeigt dieses Diagramm, das für die Praxis nützlich ist? Die Stichprobenschätzungen sind für die Realität irrelevant, d. h. sie zeigen nicht, dass die Reihe unabhängig ist. Gibt es noch etwas, wofür diese Funktion in der Praxis nützlich ist? Welche Schlussfolgerungen oder Ergebnisse lassen sich daraus ziehen?
Von welchen I(1) und I(0) sprechen Sie für den Markt?
I(0) ist per Definition ein stationärer Prozess. Wo steht das in den Zitaten?Von welchen I(1) und I(0) sprechen Sie für den Markt?
I(0) ist per Definition ein stationärer Prozess. Wo steht das in den Zitaten?In derMathematik ist ein Prozess einfach eine Funktion der Zeit .
Aber in der Theorie (TwiSt) ist es etwas.
Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, aufhören, sich zu streiten, und einfach höflich zustimmen, dass man, um die Theoretiker des anderen zu verstehen, IMMER Definitionen geben MUSS, weil diese Definitionen überall in den Theoretikern unterschiedlich sind, dann werden Sie diesen Hip-Hop verstehen können (Twist ist ein guter klassischer Gesellschaftstanz, und Theoretiker sind Affen-Hip-Hop zum Spaß).
Und da es Ihnen an der Höflichkeit fehlt, sich auf Definitionen zu einigen, interessiert Sie vielleicht, wen die Theoretiker verehren (Kolmogorovs Axiomatik, die eigentlich eine Tautologie ist).
Hier ist, wie Arnold selbst - ein Schüler des "großen" Bastards Kolmogorov - sich an den Kolmogorovianismus erinnert:
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/MATH/MATH1.HTM
"ÜBER DAS TRAURIGE SCHICKSAL DER "AKADEMISCHEN" LEHRBÜCHER
V.I. Arnold,
Akademiker der RAS, Vorsitzender der Moskauer Mathematischen Gesellschaft
Ich finde die Erfahrung der Erstellung von Schulbüchern für die Mittelstufe durch Mathematiker des zwanzigsten Jahrhunderts tragisch. Mein lieber Lehrer, Andrej Nikolajewitsch Kolmogorow, hat mich seit langem von der Notwendigkeit überzeugt, den Schülern endlich ein "richtiges" Geometrielehrbuch an die Hand zu geben. Er kritisierte, dass in allen vorhandenen Büchern Begriffe wie "ein Winkel von 721 Grad" nicht genau definiert sind.
Seine Definition eines Winkels, die für zehnjährige Schüler bestimmt war, schien etwa zwanzig Seiten zu umfassen, und ich erinnere mich nur an eine vereinfachte Version: die Definition einer Halbebene.
Es begann mit der "Äquivalenz" von komplementären Punkten zu einer Linie in der Ebene (zwei Punkte sind äquivalent, wenn das Liniensegment, das sie verbindet, die Linie nicht schneidet). Dann ein strenger Beweis, dass diese Beziehung die Axiome der Äquivalenzbeziehungen erfüllt; A ist äquivalent zu A usw.
Ein Verweis auf ein Theorem ( ich glaube, das dreiundachtzigste) aus dem vorherigen Kurs bewies dann, dass das Komplement in Äquivalenzklassen zerfällt.
Mehrere weitere Theoreme stellten nacheinander fest, dass "die Menge der Äquivalenzklassen, die durch den vorhergehenden Satz definiert ist, endlich ist", und dann, dass "die Potenz der durch den vorhergehenden Satz definierten endlichen Menge zwei ist".
Und schließlich die feierliche, fade "Definition": "Jedes von zwei Elementen einer endlichen Menge, deren Potenz nach dem vorhergehenden Satz gleich zwei ist, heißt eine Halbebene".
Der Hass der Schüler, die eine solche "Geometrie" studieren, auf die Geometrie und die Mathematik im Allgemeinen war leicht vorhersehbar, was ich Kolmogorow zu erklären versuchte. Aber er antwortete mit einem Verweis auf die Autorität von Burbaki: in ihrem Buch "History of Mathematics" (in der russischen Übersetzung von "Architecture of Mathematics", herausgegeben von Kolmogorov) heißt es, dass "wie alle großen Mathematiker, nach Dirichlet, immer versuchen, transparente Ideen durch blinde Berechnungen zu ersetzen".
Der französische Text, wie auch Dirichlets deutsche Originalaussage, stand natürlich für die "Ersetzung blinder Berechnungen durch transparente Ideen". Aber Kolmogorov fand, dass die vom russischen Übersetzer eingeführte Version den Geist von Burbaki viel genauer ausdrückt als ihr eigener naiver Text, der auf Dirichlet zurückgeht. ....."
+5
Unsere Argumente erinnern mich an ein anderes Bild: den Film "Feuer, Wasser und Kupferrohre" - da gibt es eine Szene, in der sich Wissenschaftler mit langen Bärten darüber streiten, wo der Stock endet und wo er beginnt. Am Ende endet ihr Streit in einem allgemeinen Handgemenge, und die Lösung ist eigentlich ganz einfach)
Es kann nicht besser gesagt werden: Die Schlussfolgerung ist eindeutig: QC muss auf I(0) und nur auf I(0) berechnet werden.
Das ist richtig. Gut für Sie. Und da I(0) für die Preisreihen auf den Finanzmärkten nicht oder nur äußerst gering korreliert ist, ist die Berechnung von QC überhaupt nicht erforderlich.
+100 000
Und dann sind diese Leute überrascht, dass sie mit Forex.... kein Geld verdienen können.