Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 38
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Worin bestehen die Unterschiede? Nein, nein, sehr stumpf und primitiv - QC für zeitverschobene Zeilen.
Vom praktischen Standpunkt aus gesehen nutzlos. Wir tauschen Unterschiede aus. Dem Händler ist es egal, ob eine Tugrik jetzt zwei oder drei Rubel wert ist, die Hauptsache ist, wie sich der Preis in einer Stunde verändern wird, also sind es die Unterschiede, die Gegenstand der Forschung sein sollten, einschließlich der Korrelationen zwischen den Unterschieden, an denen wir interessiert sein sollten.
Unterschiede zwischen was und was?
den Unterschied zwischen was und was?
Die so genannte Rendite, natürlich:
return[ i ] = Close[ i ] - Close[ i+1 ]
P.S. Ich bin schon vor dir hier. Hier habe ich einen speziellen Fall mit Verzögerung 1. Die Nummerierung ist die gleiche wie in MT4.
Damit soll sichergestellt werden, dass Sie zumindest ein wenig wissen, was der Korrelationskoeffizient ist, bevor Sie über konstruktive Überlegungen sprechen.
5 Punkte. sogar 10. Der Autor dieses Zweigs hat so viele Briefe und Programme geschrieben, dass er sie sowohl QC als auch ACF genannt hat, aber nicht herausgefunden hat, was sie sind und worum es geht). Sogar indirekt macht er alle zu Narren und Idioten, als ob nur er wüsste, wie man AFC richtig berechnet, und niemand vor ihm hat es nicht getan und kann es nicht tun. Im Allgemeinen sind wir alle Idioten hier )))).
Der Autor des Zweigs schlägt ein beliebiges Universitätslehrbuch auf und liest.... den Titel Ihres Zweigs...jedes Lehrbuch spricht darüber. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entdeckung ))
Es hat mir gefallen:
если взять место, куда попадает много очень разнородной информации, в частности, связанной с исследуемым явлением, то если информацию правильно отфильтровать и обработать — то вполне себе будет связь.
потому что у любого явления есть протяженные во времени причины (и следствия).
но не обязательно первое — следствие второго.
например, есть связь между количеством утопленников и количеством съеденного мороженого есть положительная корреляция.
просто потому что летом и мороженое едят больше, и утопленников больше.
но если нам очень уж нужно предсказать количество утопленников, а термомента нет и окно заложено кирпичами, то можно вполне себе предсказывать по потреблению мороженого.
всё со всем связано. только обычно очень сложно уловить связь.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Ergebnisse Ihrer Studie die Schlussfolgerung zusammenfassen, die gezogen werden kann?
Für einen profitablen Handel ist es notwendig und ausreichend, die Abhängigkeit zwischen den Zuwächsen des gehandelten Instruments und etwas anderem festzustellen. Bei diesem "Etwas" kann es sich um die Dynamik der Eisverkäufe, die Raten anderer Instrumente oder um die in der Vergangenheit um einige Zählungen verschobenen Inkremente des Instruments handeln.
1. Wenn wir uns mit der Analyse früherer Bewegungen des gehandelten Instruments und der darauf basierenden Vorhersage der erwarteten Richtung des Preisanstiegs befassen, dann handelt es sich um eine klassische (Einzelwährungs-) TA. Hier ist es wichtig, die optimale Zeitspanne zu bestimmen. Je größer dieser Wert ist, desto größer ist die Bewegung des Instruments in Punkten, aber leider desto geringer ist der Korrelationskoeffizient. Umgekehrt ist bei einer Verzögerung von Null die Korrelation = 1, während die Bewegung = 0 und der Gewinn gleich dem Produkt der beiden ist.
2. Betrachtet man ein nicht gehandeltes Instrument (z. B. einen Währungsindex) als zweite Reihe, sollte man eine Kreuzkorrelationsfunktion erstellen und eine Zeitverzögerung wählen, die das maximale Produkt aus dem Korrelationskoeffizienten und der Volatilität des gehandelten Instruments auf TF=lag ergibt. Daher verwenden wir die dritte Reihe als Frühindikator. Übrigens ist dies die einzige Möglichkeit, einen echten Frühindikator zu erstellen. Der MA kann per Definition nicht als solcher betrachtet werden, da er auf der Grundlage der gehandelten Reihe konstruiert wird, die eine negative Korrelation zwischen den Stichproben in der Reihe der ersten Differenz aufweist.
3. Wenn man ein anderes gehandeltes Symbol als zweite Reihe betrachtet (z.B. ein Währungspaar), kann man wie in Absatz 2 vorgehen und das zweite Instrument als Frühindikator verwenden oder beide Instrumente handeln. In diesem Fall betrachten wir die gleichzeitige Öffnung von zwei Symbolen entsprechend dem Vorzeichen ihres Korrelationskoeffizienten (für den Nullterm der Kreuzkorrelationsfunktion), der für die erste Differenz der beiden Reihen (Open[i]-Open[i-1]) gebildet wird. Dies ist der Spread-Handel.
4. Die Anzahl der gehandelten Instrumente, wie in Abschnitt 3 beschrieben, kann auf eine beliebige ganze Zahl erhöht werden. Es ist wichtig, dass die Instrumente im Korb eine starke paarweise Korrelation bei der Nullzählung der Reihe der ersten Differenz aufweisen.
Ich verstehe den Autor nicht, was der Vorteil des Handels mit mehreren Instrumenten im Vergleich zu einem Korb mit zwei Währungen ist. Der Autor hat sich mit dieser Frage in einem parallelen Thema ausführlich beschäftigt. Es wäre interessant, seine Meinung zu hören. Die Idee ist, dass die Verwendung vieler korrelierter Instrumente im Korb die Risiken verringern sollte, aber wir wissen, dass die Verringerung der Risiken die Renditen verringert, daher ist die Frage, die funktionale Abhängigkeit des Risikoniveaus und der erwarteten Rendite vom Korb zu bestimmen. Bei stark korrelierten Instrumenten kann es vorkommen, dass diese beiden Parameter nahezu linear voneinander abhängen (bei unkorrelierten Instrumenten nehmen die Risiken mit der Wurzel aus der Anzahl der Instrumente schneller ab als die Renditen), und der gesamte Vorteil des Korbs als risikoarmes Gesamtinstrument kann sich in Luft auflösen.
5. Ein "zweites" Instrument kann auch ein zweites DC sein. Zu diesem Zweck suchen wir nach dem Gleichstrom, der einen Term ungleich Null in der Kreuzkorrelationsfunktion für das gleichnamige Instrument hat (einfach gesagt, der Quoter verzögert/übertrifft den unseren). Wir verwenden den Kurs eines solchen Maklerunternehmens als Frühindikator. Dies ist Arbitrage zwischen den Geschäften.
Es gibt keine Möglichkeiten mehr, auf dem Markt Geld zu verdienen.