Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 29
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Ich habe oben geschrieben, dass es einen Vektor von Gewichten gibt, der angepasst wird, wenn das Schiebefenster verschoben wird.
Natürlich können wir ein Jahresfenster nehmen und einen synthetischen Wert erstellen, der die gleiche und maximal mögliche Korrelation mit allen Hauptfächern in diesem Jahr aufweist.
Aber wir dürfen nicht vergessen, was Qualitätskontrolle ist und dass sie von der Probe und ihrem Umfang abhängt.
Na los!
Ich begrüße jeden sinnvollen nahezu mathematischen Schamanismus im Bereich Forex. Solange die Gewinne steigen.
Wenn in diesem Fall die Korrelation Ihrer synthetischen Daten viel höher als 0,5 ist, deutet dies wahrscheinlich darauf hin, dass der Dollar im Vergleich zu anderen Währungen einflussreicher (dominanter) ist. Und genau diese "maximal mögliche" Korrelation kann als Maß für den "Status" des Dollars dienen. Wenn auf die gleiche Weise synthetische Daten aus einer Reihe von Paaren mit dem Yen (Euro, Pfund) als Basis (gemeinsame Währung) gebildet werden, kann es möglich sein, den "Status" des Yen (Euro, Pfund) in einem bestimmten Zeitintervall zu schätzen.
Wenn das Intervall ein bewegliches Intervall ist... ...das wäre ein guter Indikator, oder? Du kannst es teilen, wenn du es gemacht hast... ;)
Das ist die Scheiße.
Ja, dessen bin ich mir bewusst. Deshalb habe ich ein Smiley gesetzt.
;-)
Wenn in diesem Fall die Korrelation Ihrer synthetischen Daten deutlich höher als 0,5 ist, deutet dies wahrscheinlich auf einen größeren Einfluss (Dominanz) des Dollars gegenüber anderen Währungen hin. Und genau diese "maximal mögliche" Korrelation kann als Maß für den "Status" des Dollars dienen. Wenn auf dieselbe Art und Weise Synthetiken aus einer Reihe von Paaren mit dem Yen (Euro, Pfund) als Basis (gemeinsame Währung) gebildet werden, ist es möglich, den "Status" des Yen (Euro, Pfund) in einem bestimmten Zeitintervall zu schätzen.
Die Aufgabe mit gemeinsamer Korrelation wird hier übernommen. Ich habe es nicht geschafft, den Sinn der Lösung einer solchen Aufgabe zu begreifen. Deshalb habe ich eine Frage gestellt.
Was die Messung des "Status" der Basiswährung angeht, so bin ich überhaupt nicht einverstanden. Warum ist man überhaupt auf Papageien angewiesen? KK ist nur auf Papageien angewiesen. Deshalb sehe ich keinen großen Sinn darin.
Und wenn wir das Intervall gleitend machen... Das wäre ein ziemlich guter Indikator, ja. Teilen Sie uns mit, wenn Sie es getan haben... ;)
Ich habe mich bei vielen Varianten solcher Kurven geirrt. Es gibt nur eine solche Kurve (rechts):
Ich habe auch Angst, mich zu irren, aber das tut man nicht immer)
Die Suche nach einer Kurve, die den gleichen Korrelationskoeffizienten wie die ausgewählte Reihe hat, ist mathematisch gleichbedeutend mit der Suche nach einem Punkt im N-dimensionalen euklidischen Raum, der von einer gegebenen Punktmenge äquidistant (korrigiert für einen gegebenen Vektor von Koeffizienten) ist. Ich weise darauf hin, dass ein solches Problem entartet sein kann, d.h. eine unendliche Anzahl von Lösungen haben kann - eine Kurve, eine Ebene oder sogar mehrere dimensionale Unterräume - abhängig vom Grad der Entartung. Übertragen auf den Markt bedeutet dies, dass das Problem zwar nicht entartet, aber schlecht konditioniert sein kann, da die betrachteten Paare durchaus stark miteinander korreliert sein können. Wir wissen sehr gut, wozu schlechte Konditionalität führt. Die Lösung des Problems beginnt bei kleinen Schwankungen der Anfangsbedingungen zu "fiebern".
Ohne an der mathematischen Korrektheit Ihrer Berechnungen zu zweifeln, empfehle ich daher, zunächst einmal starke Korrelationen in den Ausgangsdaten zu beseitigen - z.B. jenseits von +/-0,85 oder Wahl.
Hier wird das allgemeine Korrelationsproblem aufgegriffen. Es ist mir nicht gelungen, den Sinn der Lösung eines solchen Problems zu begreifen. Deshalb habe ich die Frage gestellt.
Was die Messung des "Status" der Basiswährung betrifft, so bin ich überhaupt nicht einverstanden. Warum ist man überhaupt auf Papageien angewiesen? Die Qualitätskontrolle hängt nur von Papageien ab. Deshalb sehe ich keinen großen Sinn darin.
Ich habe einmal einen ziemlich guten Indikator veröffentlicht. Ich habe die Reaktion der "Öffentlichkeit" gesehen...Die Öffentlichkeit ist hier nicht dieselbe.
Aber es wäre trotzdem schön, die "Fans" zu sehen... ;)
Ohne die mathematische Korrektheit Ihrer Berechnungen in Frage zu stellen, empfehle ich Ihnen daher, zunächst einmal starke Korrelationen in den Rohdaten zu beseitigen - z. B. jenseits von +/-0,85 oder Wahl.
Die wichtigsten Devisenmärkte sowie Silber und Gold weisen eine geringe Korrelation auf.
Dann suchen Sie mit den Karten in der Hand den Mittelpunkt der beschriebenen Kugel))
Ich habe lediglich auf die Grenzen der Aufgabe hingewiesen.
Die Suche nach einer Kurve, die den gleichen Korrelationskoeffizienten wie die ausgewählte Reihe hat, ist mathematisch gleichbedeutend mit der Suche nach einem Punkt im N-dimensionalen euklidischen Raum, der (korrigiert für einen gegebenen Vektor von Koeffizienten) von einer gegebenen Menge von Punkten äquidistant ist.
Ich dachte, es handele sich um einen Vektor, der im gleichen Winkel zu allen anderen Vektoren steht. Der Korrelationskoeffizient ist der Kosinus des Winkels zwischen den beiden Vektoren...