Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 3
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Hier ist ein weiterer Link am Ende der Seite, der besagt
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция#.D0.9A.D0.BE.D1.8D.D1.84.D1.84.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.9F.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.BD.D0.B0
Wenn X,Y unabhängige Zufallsvariablen sind, dann ist R(x,y)=0. Das Gegenteil ist im Allgemeinen falsch.
Dies ist nur, um das Thema des Threads zu bestätigen. Ja, Sie haben Recht.
Ein Spiel mit Zahlen.
Adressiert an Voznesensky - aber für uns anwendbar.
Es hat sich herausgestellt, dass ich ein Narr war und meinen Code 10 Mal überprüft habe, bevor ich ihn gepostet habe. Ich habe in Lehrbüchern nachgeschaut. Ich habe mit Matrixbeispielen mit bekannten Matrixpaketen geprüft. Insbesondere gibt es eine eingebaute Funktion in Matcadet. Ich habe überprüft, ob alles übereinstimmt. Aber es stellt sich als falsch heraus ...
Vielleicht können Sie mich über den richtigen Weg aufklären, bevor ich wirklich falsch liege.
für den Fall der Fälle https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция
Ihr Link zu wikipedia gibt die korrekte Definition von Autokorrelation, die nichts mit dem zu tun hat, was Sie in Ihrem Indikator haben.
Was ist die Funktion in Mathcad?
Es gibt auch eine Variante des Indikators "Autokorrelation". Sehr ähnlich wie bei Ihnen und auch falsch. Etwas, das Sie beide unterschiedlich zählen und dessen Bedeutung Sie nicht verstehen.
Ihr Link zu wikipedia gibt die korrekte Definition von Autokorrelation, die nichts mit dem zu tun hat, was Sie in Ihrem Indikator haben.
Was ist die Funktion in Mathcad?
Es gibt auch eine Variante des Indikators "Autokorrelation". Sehr ähnlich wie bei Ihnen und auch falsch. Etwas, das Sie beide unterschiedlich zählen und dessen Bedeutung Sie nicht verstehen.
und wo liegen die unterschiede? geben sie mir eine korrekte rechnung. dann reden wir weiter. bis jetzt ist es nur eine pauschale aussage.
1. Pierson liegt falsch.
2. Spearman liegt falsch
3. der ACF wird überhaupt nicht verstanden
4. Sie müssen richtig verstehen, was Korrelation =0 bedeutet.
P.S. Schreiben Sie es, es ist interessant ... furchtbar interessant ...
Ihr Link zu wikipedia gibt die korrekte Definition von Autokorrelation, die nichts mit dem zu tun hat, was Sie in Ihrem Indikator haben.
Was ist die Funktion in Mathcad?
Es gibt auch eine Variante des Indikators "Autokorrelation". Sehr ähnlich wie bei Ihnen und auch falsch. Etwas, das Sie beide unterschiedlich zählen und dessen Bedeutung Sie nicht verstehen.
Lesen Sie den Code, den Sergei hat... https://www.mql5.com/ru/code/8295 Von ein paar Fakten überrumpelt:
1) SKO wird für die gesamte Stichprobe berechnet, d.h. wenn wir die Historie auf 2000 Balken setzen, dann wird der ACF um den 1500sten Balken für die Zukunft normalisiert.
2) Lineare Regression - ebenfalls für die gesamte Historie berechnet
3. der Kommentar "ACF-Berechnung" - es wird ein Referenzwert m = [0 ... Geschichte] genommen,
und daraus wird die ACF( f( i ), f( i + m ) ) in die Vergangenheit berechnet. D.h. die endgültige Grafik
ist eine Darstellung des ACF "an sich mit einer Verschiebung" = [0 ... Geschichte].
.
Das heißt, wenn wir uns das Diagramm dieses Indikators ansehen, ist es beim 500. Balken nicht der Wert des Fensters ACF für den 500,
sondern der auf die Zukunft normierte ACF mit Offset = 500. Nur nicht nach Stichprobengröße berechnet = Geschichte,
sondern nach Stichprobengröße = Geschichte - 500. Und beim 1000. Balken zum Beispiel gibt es bereits bei 1000 Balken einen Blick in die Zukunft in Bezug auf Regression und RMS,
und die Probe wird um 1000 Elemente "dünner". Auf der Nulllinie ist es klar - eine faire, weil sie auf sich gestellt ist.
.
Im Allgemeinen hat der Indikator einen hohen Schutz vor Kompilierung, obwohl er im Quellcode steht ;-). Der Schutz
ist, dass es etwas zeigt, aber selbst wenn man weiß, was es ist, gibt es eine Reihe von falschen
architektonische' Entscheidungen, die dazu führen, dass man einfach alles neu schreiben muss.
.
Hrenfx, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich habe den Indikatorcode wie eine spannende Detektivgeschichte gelesen. Schreib mehr :-).
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P.S.: Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
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P.S. 2: Ich weiß nicht, wie... Aber es wäre wahrscheinlich cool, ein Diagramm des korrekten ACF zu sehen,
aufgetragen gegen X=Balken, Y=Wert der ACF, und Z- Verzerrung zwischen den Stichproben ;-)
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P.S. 3: ACF ist auf ACF[0] normiert, was bei mir zu einer Zahl = 1440 führte.
Theoretisch... Wenn Sie den ACF auf sample = 1440 normalisieren, ist das in Ordnung, aber der Punkt ist,
dass im weiteren Verlauf der Geschichte die Anzahl der Balken abnimmt => die Normalisierung drückt die Grafik auf Null.
P.S. 2: Ich weiß nicht, wie... aber es wäre wahrscheinlich cool, ein Diagramm des korrekten ACF zu sehen,
aufgetragen gegen X=Balken, Y=Wert der ACF, und Z- Verzerrung zwischen den Stichproben ;-)
Was hindert sie daran?
Andererseits müssen Sie diese Grafik später interpretieren... Ich muss eine Hypothese aufstellen...
Um einen Entscheidungsblock, einen automatischen Tester und einen Tester mit OOS zu erstellen...
Übrigens, PS: 4:
- Ich habe in meinem Beitrag über "Schutz" einen Witz gemacht. Fehler passieren natürlich jedem.
Deshalb ist es eigentlich ein Scherz.
Na ja... Ich weiß nicht, wie das geht :-). Ich verwende Mql und C++. Und ich weiß nicht, wie man so schöne Diagramme macht ;-).
Andererseits müssen Sie diese Grafik später interpretieren... Ich muss eine Hypothese aufstellen...
Um einen Entscheidungsblock, einen automatischen Tester und einen Tester mit OOS zu erstellen...
In csv und excel, um es in einem Diagramm darzustellen. Nur um einen Blick darauf zu werfen.
In csv und in excel, um ein Diagramm zu erstellen. Nur um einen Blick darauf zu werfen
:-)