Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 11
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Es ist unsinnig, einen Korrelationswert ohne eine Schätzung der Signifikanz zu erhalten.
Von welcher Art von Konfidenzbewertung kann man sprechen, wenn die Berechnungen vor der Analyse der Ergebnisse des gleitenden Fensters fehlerhaft sind...
Es ist unsinnig, eine Korrelation (die eine lineare Beziehung beschreibt) so anzuwenden, dass sie unterschiedliche absolute Werte für die Paare {EURUSD; USDJPY} und {EURUSD; JPYUSD} anzeigt.
Ich frage mich, wer so unterschiedliche (wahnhafte) Ergebnisse erzielt?
Von welcher Konfidenzeinschätzung kann man sprechen, wenn die Berechnungen vor der Analyse der Ergebnisse des gleitenden Fensters falsch sind...
Was befindet sich noch in der Tasche?
Die Dynamik ist durch das gleitende Abtastfenster gegeben.
Wirklich?! :)))
sondern für eine Stichprobe von 500 Proben? und wir müssen die Beziehung (oder deren Fehlen) für die letzten 100 Proben für
EURUSD und GBPUSD? Um zu sehen, wie sich diese Paarbeziehung verändert, wie weit die Zitate von
des einen Paares vor oder hinter dem anderen zurück? :)
Ich behaupte, dass dieser Ansatz bei der Verwendung von Pearson zu dem Spruch "Es gibt Lügen, es gibt grandiose Lügen, aber es gibt auch Statistiken" führt.
:)
Es ist unsinnig, eine Korrelation (die eine lineare Beziehung charakterisiert) so anzuwenden, dass sie unterschiedliche absolute Werte für die Paare {EURUSD; USDJPY} und {EURUSD; JPYUSD} anzeigt.
OK, sei y=ax+b. Beweisen Sie, dass es auch eine lineare Beziehung zwischen y und 1/x gibt.
Ich frage mich, wer so unterschiedliche (unsinnige) Ergebnisse erhält?
Sie haben zum Beispiel... eine Formel zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten verwendet, die mir nicht klar ist (unten ist die Funktion corr2).
Nachfolgend zeige ich die Korrelationsberechnung ohne vorherige Logarithmierung der ursprünglichen BPs:
Sie können sehen, dass 1 / X bereits einen anderen absoluten QC-Wert ergibt.
Jetzt mit Logarithmus:
Sie sehen, dass 1 / X ein identisches Ergebnis liefert.
Sie können auch sehen, dass Mathcad die Korrelation berechnet, wie ich oben geschrieben habe: Kovarianz geteilt durch das Produkt aus RMS - Funktion corr3.
OK, sei y=ax+b. Beweisen Sie, dass es auch eine lineare Beziehung zwischen y und 1/x gibt.
Welche lineare Beziehung gibt es?! Es ist schwer zu verstehen, worüber wir reden.
Sie werden nicht EURUSD = a * USDJPY + b darstellen. Oder wird hier eine lineare Regression ohne Logarithmierung der Preis-VRs angewendet?
Wenn ja, wäre es: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. Und eigentlich sollte dieses b als Nullwert verworfen werden.
Es ist Ihnen nicht klar, dass log(USDJPY) == -log(JPYUSD). Und dass sich die lineare Beziehung bei einer Umkehrung des BP-Preises per definitionem nicht in ihrem absoluten Wert ändern kann, sondern nur ihr Vorzeichen ändert?
Die obigen Ausführungen haben dies deutlich gezeigt.
Sie würden nicht denken, dass EURUSD = a * USDJPY + b ist. Oder verwenden sie auch eine lineare Regression ohne Logarithmus der Preis-VPs?
Wenn ja, wäre es: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. Und in der Tat muss dieses b als Nullwert verworfen werden.
Du bist nicht überzeugend, hrenfx! Ich verstehe, dass logarithmische Renditen besser geeignet sind, um den Prozess der Börsennotierung zu beschreiben, aber wir haben hier zwei Prozesse anstelle von einem.
Und zweitens: Wofür kämpfen wir? Für ein Tausendstel an Korrelationskoeffizienten? Und was wird sie Ihnen bringen, diese Präzision?
Die Logarithmetik ist sinnvoll, wenn sich die Werte über weite Bereiche und nicht nur um einzelne Prozentsätze ändern.
Das ist nicht überzeugend, hrenfx! Ich verstehe, dass logarithmische Renditen besser geeignet sind, um den Prozess der Börsennotierung zu beschreiben, aber wir haben hier nicht einen, sondern zwei Prozesse.
Und zweitens: Wofür kämpfen wir? Für ein Tausendstel an Korrelationskoeffizienten? Und was bringt sie Ihnen, eine solche Präzision?
Die Logarithmetik ist sinnvoll, wenn sich die Werte über weite Bereiche und nicht nur um einzelne Prozentsätze ändern.
Ich werde keine Beispiele für BPs zu realen Preisen zeigen, bei denen die Unterschiede erheblich sind, nicht im "Tausendstelbereich". Und man muss einfach verstehen, dass es unsinnig ist, die absoluten Preise von Finanzinstrumenten zu untersuchen. Ich bin überrascht, dass fast niemand dies sieht. Sie sollten sich den Wortlaut von Markowitz' Portfolioproblem ansehen. Oder noch besser: Recyceln, bei dem man sich überhaupt nicht um die Beschaffenheit der ursprünglichen BPs kümmert: Preis, Eigenkapital des TS usw. Die lineare Beziehung zwischen diesen BPs ist völlig klar und eindeutig.