Avalanche - Seite 303
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Gewinn und Drawdown in der Netting-Variante sind den bisherigen Varianten überlegen.
Sind die Lose in den Varianten "Netting" und "Locking" identisch? Um zu versuchen, die beiden Varianten zu vergleichen, müssen sie unterschiedlich sein (bei der "Netting"-Variante - die Differenz der beiden vorherigen Lose der "Locking"-Variante).
Und mit einem etwas anderen Schließen der Kette, als bei der Losvariante, ändert sich das Bild - es ist möglich, in den Schwung zu kommen/ohne zu kommen.
Es macht keinen Sinn, eine Variante an eine andere anzupassen, aber interessehalber habe ich sehr nahe Ergebnisse.... Obwohl ich mir nicht sicher bin, dass die Verluste bei der letzten Bestellung geringer sind als die Marge der gesamten Kette :)
А лоты у Вас в "неттинговом" варианте и в "локирующем" одинаковые? Для того, чтобы попытаться сопоставить два варианта, они должны быть разными (в "неттинговом" - разница двух предыдущих лотов "локового" варианта).
Да и при чуть другом закрытии цепочки, чем в локовом варианте, картина меняется - можно попасть/непопасть в раскачку.
Смысла подгонять один вариант к другому не видел, но ради интереса добился очень близких результатов.... Хотя в то, что сумма убытков до последнего ордера меньше маржи всей цепочки, пока не убедился :)
Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Am Beispiel der Loszuteilung.
Was den "Unterschied" angeht, habe ich mich geirrt (mein Beispiel aus einem anderen Thread unten ist auch "hinter den Ohren")
Meine bescheidene Bitte :)
Bitte schreiben Sie, welchen "gemeinsamen Auftrag" ich anstelle von eröffnen soll. beliebig, ab der zweiten
2010.03.22 00:38 kaufen 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 verkaufen 0.02 1.35026
23.03.2010 00:06 kaufen 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 verkaufen 0.09 1.35026
Nach Ihrer Antwort werde ich sicherstellen, dass ich die "Live-Historie" aller Positionen weiterverfolgen kann.
'
Das Ziel des Holivar war noch nie die Wahrheit! Ich möchte nur verstehen ... Pro-Netting' für diese Positionen. ;)
Was gibt es da zu verstehen?
2010.03.22 00:38 kaufen 0.01
2010.03.22 08:01 verkaufen 0,02 = Schließen 0,01 kaufen, Öffnen 0,01 verkaufen
2010.03.23 00:06 kaufen 0,03 = Schließen 0,01 verkaufen, Öffnen 0,02 kaufen
23.03.2010 08:37 verkaufen 0,09 = Schließen 0,02 kaufen, Öffnen 0,07 verkaufen
---
gesamt nach 23.03.2010 08:37 0.07 verkaufen
Auch ich habe nicht versucht, das Experiment zu reproduzieren - das letzte Mal, als ich es gemacht habe, habe ich mich mit (bedingten) 0,06 Losen begnügt, aber ich habe eine Tendenz festgestellt - die Sätze sind enger geworden.
Wenn ich alte Versionen von EAs und vor allem "angepasste Sets" finde (ich muss die gleichen Ausgangspunkte der Kette treffen), dann werde ich ein Beispiel für "identische Lose" der "Netting"- und "Locking"-Versionen geben.
Ich wiederhole - das Interesse war sportlich, d.h. ziellos ;)
In meinem Beitrag ging es darum, dass das einfache Ersetzen der Öffnungsposition durch einen Anschlag mit einem Flip nicht zu identischen Systemen führen wird. Und die Tatsache, dass der Multiplikationsfaktor gehandhabt werden muss ... Das ist eine Tatsache.
ZS: Ich glaube, ich habe ein Fragment gefunden, wie EAs funktionieren
Loki
128 2008.03.07 06:58 buy stop 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
129 2008.03.07 06:58 sell stop 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 10082.83
130 2008.03.07 14:30 buy 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
131 2008.03.07 14:30 delete 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.0000 10082.83
132 2008.03.07 14:30 sell stop 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 10082.83
133 2008.03.07 15:37 verkaufen 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
134 2008.03.07 15:37 buy stop 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
135 2008.03.11 11:07 kaufen 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
136 2008.03.11 11:07 sell stop 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
137 2008.03.11 13:51 verkaufen 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
138 2008.03.11 13:51 buy stop 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
139 2008.03.12 11:05 kaufen 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
140 2008.03.12 11:05 sell stop 56 0.12 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
141 2008.03.12 21:05 schließen 55 0.08 1.55689 0.00000 0.00000 102.00 10184.83
142 2008.03.12 21:05 schließen 54 0.05 1.55702 0.00000 0.00000 -105.60 10079.24
143 2008.03.12 21:05 schließen 53 0.03 1.55689 0.00000 0.00000 38.21 10117.44
144 2008.03.12 21:05 schließen 52 0.02 1.55702 0.00000 0.00000 -42.27 10075.17
145 2008.03.12 21:05 schließen 50 0.01 1.55689 0.00000 0.00000 12.71 10087.88
Netting
76 2008.03.07 07:51 buy stop 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
77 2008.03.07 07:51 sell stop 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
78 2008.03.07 09:21 sell 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
79 2008.03.07 09:21 löschen 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
80 2008.03.07 14:30 s/l 34 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.23 1123.15
81 2008.03.07 14:30 kaufen 35 0.01 1.54561 1.53699 0.00000 0.00 1123.15
82 2008.03.07 15:19 s/l 35 0.01 1.53699 1.53699 0.00000 -8.62 1114.53
83 2008.03.07 15:19 sell 36 0.01 1.53697 1.54522 0.00000 0.00 1114.53
84 2008.03.11 11:11 s/l 36 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.27 1106.27
85 2008.03.11 11:11 kaufen 37 0.02 1.54523 1.54105 0.00000 0.00 1106.27
86 2008.03.11 13:39 s/l 37 0.02 1.54105 1.54105 0.00000 -8.36 1097.91
87 2008.03.11 13:39 sell 38 0.03 1.54095 1.54513 0.00000 0.00 1097.91
88 2008.03.12 11:14 s/l 38 0.03 1.54513 1.54513 0.00000 -12.57 1085.34
89 2008.03.12 11:14 kaufen 39 0.04 1.54516 1.54098 0.00000 0.00 1085.34
90 2008.03.13 04:26 schließen 39 0.04 1.55800 1.54098 0.00000 51.19 1136.53
Ich werde die "Hüte" nicht veröffentlichen, da der Zweck dieses Beispiels darin bestand, das "Rot" zu illustrieren.
SZY: Meine Diagramme sind weniger schön als Ihre, daher ist das oben Gesagte nur eine Illustration für die These der "Systemidentität", mehr nicht.
Ich habe ein Aufbaumuster von 0,02 0,06 0,18 in beiden Varianten ...
In diesem Beispiel ist der Koeffizient 3, er könnte aber auch anders lauten. Ich halte mich nicht an die strengen Empfehlungen des Aufbauschemas aus dem 1.
Sie spielt keine besondere Rolle.
Ich habe ein Aufbaumuster von 0,02 0,06 0,18 in beiden Varianten ...
Die gleichen Lose für die Netzversion ergeben ein völlig (oder leicht :) ) anderes Ergebnis.
In diesem Beispiel ist der Koeffizient 3
Ich habe eine der "Demo-Varianten" mit den folgenden Parametern in Betrieb
der Anfangskoeffizient 2 ist bei der fünften Iteration der Koeffizient 4, und nach der siebten Iteration ist er 1
Ich habe nach langen Zeiträumen in der Geschichte gesucht, in denen der Preis über einen so langen Zeitraum "sprang".
Das Gleiche gilt für die Kanalbreite, aber nicht so offensichtlich.
Ich halte mich nicht an die strengen Empfehlungen des Aufbauschemas aus dem 1.
Und ich habe in dem ersten Beitrag überhaupt keine "Losanforderungen" gelesen, sondern nur "Beispiele". :)
Außerdem gibt es in der Berichtskappe, die Sie vor ein paar Seiten gepostet haben, eine Option, die nicht zu sehr ins Gewicht fällt:
Eine Variante mit nicht allzu großer Absenkung.
Ich entschuldige mich dafür, dass ich einige der Fragen der Forumsbesucher nicht beantworte, ich habe keine Zeit zum Theoretisieren, ich bin mit praktischer Arbeit beschäftigt.
Glauben Sie, dass die Frage der Mate-Erwartung in Punkten eine rein theoretische Frage ist?
Einigen wir uns also darauf, dass Sie alle für Sie nachteiligen Fragen auf das Theoretische beziehen und nicht beantworten werden.
Und Sie werden in der reinen Praxis tätig sein und von Zeit zu Zeit Bilder aus dem Tester posten.
Ich werde aufhören, unbequeme Fragen zu stellen, und es wird nur noch Schweigen und stetig nach oben kletternde Graphen geben.
Aber es stellt sich heraus - "Theater eines Schauspielers".
Те же лоты для неттинговой версии дадут совершенно (или немного :) ), но другой результат.
Один из "демо-вариантов" у меня крутится с такими параметрами
старртовый коэффициент 2 на пятой итерации - коэффициент 4, а после 7ой - 1
Я долго искал участки на истории, когда цена "скакала" так долго.
Аналогично и с шириной канала, но не так наглядно.
А я вообще не прочитал в первом посте никаких "требований на лоты", только "примеры". :)
Können Sie mir erklären, warum, das ist mir nicht klar.
Und dies ist in der 1 Stelle
Erste Runde - 0,01 / 0,02Zweite Runde - (0,01 +0,03) / 0,02
Dritte Runde - (0,01 +0,03) / (0,02 +0,06)
Vierte Wendung - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06)
Runde fünf - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06+0,24)
Ist das nicht ein sehr aufwändiges System?
Sorry, aber ich poste die Ergebnisse nicht für die theoretische Forschung, sondern für die Programmierer, die ähnliche EAs entwickeln, um einen Bezugspunkt zu haben.
Wenn ich z. B. sehe, dass der Rückstand eines anderen geringer ist, bedeutet das, dass ich sicher bin, dass ich ihn auch verringern kann. In gleicher Weise können wir auch andere Parameter vergleichen und Schlussfolgerungen ziehen. Sie müssen zugeben, dass Sie, wenn Sie keine Informationen über die Ergebnisse Ihrer Konkurrenten haben, vielleicht denken, dass Ihre Variante die beste ist und es keinen Sinn hat, sie weiterzuverfolgen. Und was kann mir die Information über den erwarteten Gewinn oder sogar über den durchschnittlichen Gewinn eines Geschäfts bringen? Wir haben zum Beispiel 2 extreme Varianten, 1. Die IR ist klein, aber es gibt viele Abschlüsse 2. Die IR ist groß, aber es gibt wenige Abschlüsse. Schlussfolgerung mit sehr unterschiedlichen IR, der Nettogewinn kann der gleiche sein. Es ist also nicht notwendig, eine große Zahl anzustreben.
Sorry, aber ich poste die Ergebnisse nicht für die theoretische Forschung, sondern für jene Programmierer, die einen ähnlichen EA entwickeln, um einen Bezugspunkt zu haben.
Wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand einen geringeren Drawdown hat, dann kann ich ihn sicher auch reduzieren. Auf die gleiche Weise können wir auch andere Parameter vergleichen und Schlussfolgerungen ziehen. Wenn Sie keine Informationen von Ihren Konkurrenten über deren Ergebnisse haben, könnten Sie denken, dass Ihre Variante die beste ist und es keinen Sinn hat, Ihre Arbeit fortzusetzen. Und was kann mir die Information über den erwarteten Gewinn, oder besser gesagt, den durchschnittlichen Gewinn aus einer Transaktion, bringen? Wir haben zum Beispiel 2 extreme Varianten, 1. Die IR ist klein, aber es gibt viele Abschlüsse 2. Die IR ist groß, aber es gibt wenige Abschlüsse. Fazit: Bei sehr unterschiedlichen IR kann der Nettogewinn der gleiche sein. Es ist also nicht notwendig, nach Größe zu streben.
1) Sie brauchen nichts, und das ist gut so. Geben Sie es uns, wir brauchen es mehr. ))
2) Ich möchte Sie bitten, zwei Tests mit verschiedenen Modellen durchzuführen
Es ist eine Sache von zwei Minuten.....
1) Вам ничего, и хорошо. Вы нам дайте, нам оно нужнее. ))
2) И очень просил Вас выложить два теста с разными моделями
Это дело двух минут.....
Erklären Sie, welche Informationen Sie aus dem Erwartungswert gewinnen können.
Entschuldigen Sie mich, aber ich werde meine freie Zeit mit sinnvolleren Dingen verbringen.