Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2072
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Gut gemacht! Gute Arbeit...
Aber was nützt das, ich habe keine neuronalen Netze verwendet, ich habe nach dem ähnlichsten Teil der Geschichte gesucht und die Wiederholbarkeit ist 50/50, natürlich gibt es Serien, bei denen es übereinstimmt. Wenn wir den Mustern (wie den Kursen) mehr Zeit zuordnen, ist die Wiederholbarkeit in der Geschichte praktisch gleich Null. Die Frage ist, ob die 100-Punkte-Kursbewegung für 20 Minuten oder 60 Minuten die gleiche ist oder nicht.
Es scheint auch, dass die Genauigkeit höher ist, wenn wir bei der Suche nach einem ähnlichen Zeitraum nicht nur eine Zeitreihenlinie, sondern auch zwei Linien mit Varianten von Ereignissen verwenden.
Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob eine Kursbewegung von 100 Pips in 20 Minuten oder 60 Minuten das Gleiche ist oder nicht?
Die Geschwindigkeit der Bildung des ZZ-Segments beeinflusst die Entscheidungsfindung in meinen Modellen stark.
Wie definieren Sie lange und kurze Schultern?
Wenn sie in Punkten mehr als die vorherige ist, ist sie lang.
Wenn er in Pips größer ist als der vorherige, dann ist er long.Verstanden, danke. Für die Strategie sollte ich also diese Länge für Stopps in Betracht ziehen...
Verstanden, danke. Für die Strategie sollten wir also diese Länge für die Stopps berücksichtigen...
Ich habe einen Zickzackkurs mit festem Schritt gewählt. Die Bedingung: ein neues Knie hat sich gebildet, die Prognose = "long", wir setzen einen Stopp nach dem letzten Extremum und nehmen ihn am Punkt des vorherigen Extremums. (maximal, wenn zu kaufen, minimal, wenn zu verkaufen.)
Was soll das bringen?
Ich habe Ihnen gesagt, was falsch sein könnte ;)
Ich habe kein neuronales Netz verwendet, sondern nach dem ähnlichsten Teil der Geschichte gesucht - Wiederholbarkeit von 50/50
Hätten Sie ein neuronales Netz verwendet, hätten Sie gar nichts gefunden, es hätte das Ganze geglättet, und Sie hätten Erfahrungen und Erkenntnisse gewonnen!
Die Frage ist also, ob eine Kursbewegung von 100 Punkten in 20 Minuten oder 60 Minuten dasselbe ist!
Alles ist relativ, wir sollten zunächst das Muster mit der Volatilität vergleichen.
Wenn wir nicht nur die Zeitreihenlinie, sondern auch zwei Linien mit Varianten von Ereignissen bei unserer Suche nach dem ähnlichen Zeitraum verwenden, ist die Genauigkeit höher.
Nun, Sie haben gerade selbst oben geschrieben, dass das Muster überhaupt nicht gefunden wird, wenn Sie eine Bedingung (Zeit) hinzufügen. Das Axiom: Je mehr Bedingungen im Muster, desto weniger davon in der Geschichte!
Beim maschinellen Lernen nennt man das "den Fluch der Dimensionalität" Wiki ist Ihr Leitfaden
10000 Iterationen. Wenn wir davon ausgehen, dass der Erwartungswert=0 ist, dann beträgt die maximale Abweichung +-18000. Ihr Ergebnis ist 28280, es scheint ein echtes Muster zu sein.
Im ungünstigsten Fall wird das System nach 2300 Geschäften Gewinne ausweisen.
Wenn man nur rechnet und 4 Sko als Schwellenwert nimmt, dann sind bei 7345 Geschäften 4 Sko = 16120.
Ugh, so wütend - identifiziert Indikatoren aus der Standard-Lieferung, die unterschiedliche Indikator zum gleichen Zeitpunkt geben, wenn sie in verschiedenen Zeiträumen in der Tester ausgeführt wurden - nicht wissen, wie sie gezählt werden, aber für maschinelles Lernen sind sie gefährlich!
Dazu gehört auch iAD() - wahrscheinlich verwenden diese Arten von Indikatoren die Akkumulation aus der gesamten Historie, aber wie Sie wissen, gibt es im Testgerät keine gesamte Historie. Ändern Sie alternativ den Algorithmus so, dass der Indikator einmal im Quartal bereinigt wird, dann können Sie lernen. Es ist interessant, dass das Modell an diesen Indikatoren scheitert, es mag etwas an ihnen...
Ich habe einen Zickzackkurs mit festem Schritt genommen. Bedingung: ein neues Knie hat sich gebildet, Prognose = 'long', Stopp nach dem letzten Extremum, Take am Punkt des vorherigen Extremums mit dem gleichen Extremum. (maximal, wenn zu kaufen, minimal, wenn zu verkaufen.)
Die Korrektur könnte 50% betragen haben, was bedeutet, dass wir einen Stopp bei etwa 100% des vorherigen Intervalls setzen sollten.
10000 Iterationen. Wenn wir von einem Erwartungswert von 0 ausgehen, dann liegen die maximalen Abweichungen bei +-18000. Ihr Ergebnis ist 28280, es scheint ein echtes Muster zu sein.
Im schlimmsten Fall wird das System nach 2300 Geschäften Gewinn machen.
Wenn man nur rechnet und 4 Sko als Schwellenwert nimmt, dann sind bei 7345 Geschäften 4 Sko = 16120.
Das sind interessante Berechnungen. Wir können also eine Strategie entwickeln, aber die Hauptsache ist, dass wir wissen, wie wir sie vermitteln können...