GridTechinque warum nicht? - Seite 3
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Strategy Tester war noch nie besonders zuverlässig. Selbst wenn die Modellierungsqualität bei 90 % liegt, ergibt sich daraus nicht immer ein genaues Bild der Performance. Ich glaube auch, dass der Strategy Tester Schwierigkeiten hat, mit schwebenden Aufträgen wie Buystops und Sellstops umzugehen. Und beim Grid-Trading werden viele schwebende Aufträge verwendet.
Ich habe auch eine Weile mit Grids experimentiert. Ich mag sie, aber ich versuche immer noch, einen guten Weg zu finden, mit dem Drawdown umzugehen.
@BC Brett; welchen EA haben Sie für Ihre Backtests verwendet?
Mein erster EA
@BC Brett; welchen EA haben Sie für Ihre Backtests verwendet?
Was? Sie meinen, ich hätte einen vorgefertigten Grid System EA irgendwo aus dem Internet herunterladen können? Wenn ich das nur wüsste!
Nein - dieses Baby ist zu 100 % mein eigenes Geisteskind, von Anfang bis Ende (Systemdesign und MQL4-Codierung).
Ich hatte gehofft, mehrere Tests von Variationen des ursprünglichen Entwurfs durchzuführen, um zu versuchen, den besten Satz von Techniken und Parametern zu finden
für maximalen Gewinn zu finden - aber wenn der Strategy Tester mir sagt, dass mein EA eine jährliche Rendite von 1.864 % erzielen wird, warum sollte ich dann meine Zeit damit verschwenden, den Code zu verbessern? Ich meine, ich denke, die ST-Ergebnisse liegen gaaaaanz weit daneben!
Trotzdem lasse ich mich davon nicht entmutigen. Ich werde den Live-Handel ausprobieren, nachdem ich den Code noch um einige Dinge ergänzt habe:
- Automatische Anpassung der Losgröße in bestimmten Abständen.
- Überwachung der verfügbaren Margin.
- Schließen von "tief aus dem Geld"-Geschäften.
Eric, wenn Sie meinten, "welches MT-Build ich für die Backtests verwendet habe" - es war MT4 Build 191. Vielleicht wird der neue Build 192, der diese Woche veröffentlicht wird, genauere ST-Ergebnisse liefern. So wie es aussieht(http://www.metaquotes.net/forum/1884/), sollte der neue Build eine wesentliche Verbesserung darstellen. Wir werden sehen.
Ich experimentiere auch schon eine Weile mit Rastern. Ich mag sie, aber ich versuche immer noch, einen guten Weg zu finden, um mit dem Drawdown umzugehen.
Eric, das wird jetzt kritisch klingen, aber so ist es nicht gemeint...
Gitter verursachen keine großen Drawdowns, Menschen verursachen große Drawdowns. Wenn Ihnen die Größe Ihrer Drawdowns nicht gefällt, werden Sie "klein". Bei einigen MT-Brokern können Sie mit so wenig wie $0,01/Pip handeln.
Das reduziert natürlich auch Ihre Rendite, aber die meisten Leute (und damit meine ich nicht speziell Sie) erwarten lächerliche Renditen für ihr Geld.
Also, "Get Small" und die Drawdown-Probleme gehen weg. Ich habe Netze mit negativen Floats von 100.000 Pips (kein Druckfehler) getestet. Das machte nichts, denn ich handelte damit zu $0,01/Punkt. Ich hatte immer noch potenzielle Renditen im Bereich von 2-5% / Monat, und $1000 Drawdown ist leicht zu tolerieren.
Nur zur Info, ich habe noch nicht live mit diesen Gittern, wie ich bin immer noch testen. Ich muss volles Vertrauen haben, dass ein Skript ordnungsgemäß funktioniert, bevor ich echtes Geld in die Waagschale werfe. Damit meine ich nicht die Rentabilität. Ich spreche von dem Aspekt der Codierung/Verarbeitung.
Jedenfalls wollte ich mit diesem Beitrag vor allem sagen: "Mach dich klein"!
Keris
Keris
Keris,
Ich verstehe vollkommen, was Sie sagen. Sie haben Recht, wenn es um die richtige Losgröße geht, auch wenn das bedeutet, dass man mit Penny-Pips handelt. Die Leute tun sich selbst einen Gefallen, wenn sie kleiner handeln. Mein Live-Konto ist bei interbankfx, und ich handele oft in Mikro-Lots.
Vielleicht hätte ich mich deutlicher ausdrücken sollen. Ich teste verschiedene Möglichkeiten, die massiven "negativen Floats" zu begrenzen, nicht unbedingt den Drawdown. Im Grunde genommen würde ich gerne an bestimmten Punkten zurücksetzen und das Raster wieder hochfahren. Genau damit experimentiere ich jetzt. Ich habe einige Ideen, aber ich studiere immer noch die Kurse von Codersguru, so dass ich im Moment noch nicht in der Lage bin, meine Ideen zu programmieren. Hoffentlich werde ich mich bald dazu zwingen, die nötige Zeit aufzubringen, um genug zu lernen, um es zu realisieren.
Eric
Zunächst einmal weiß ich, dass die Modellierungsqualität niedrig ist, aber was ist das überhaupt?
Ich verstehe nicht, was Modellierungsqualität wirklich bedeutet.
Ich weiß nur, dass ich die Anweisungen von CG zur Einrichtung von ST befolgt und den Test durchgeführt habe.
Wenn es heißt, die Modellierungsqualität sei niedrig, wessen Schuld ist das?
Außerdem verwende ich ein 25-Punkte-Raster. Wenn sich die Modellierungsqualität auf die simulierten Ticks bezieht, bezweifle ich, dass dies einen großen Unterschied zu den Gesamtergebnissen macht, da sie von 1-Minuten-Daten abgeleitet sind. Ich glaube nicht, dass es mehr als einen sehr geringen Prozentsatz an 1-Minuten-Balken mit einer Spanne von >= 25 Pips gibt, wie viele falsche Crossover könnte ST also erzeugen?Ich denke, Sie müssen 1-Minuten-Daten (z. B. von Alpari) importieren und sie in alle Zeitrahmen konvertieren, wie in den Anweisungen, die irgendwo verfügbar sind.
Dann müssen Sie nur für den Zeitraum testen, für den Sie die importierten Daten erhalten haben. Und führen Sie den Test mit der"every tick method" durch. Auf diese Weise sollten Sie die 90% erreichen, bei mir funktioniert das immer.
Aber natürlich ist es auf diese Weise wahrscheinlich immer noch nicht ganz genau, selbst mit 90%. Aber es kann nicht schaden, die größtmögliche Genauigkeit zu erreichen.
Dabeigewesen - Geschehen ist geschehen
Ich denke, Sie müssen 1-Minuten-Daten (z. B. von Alpari) importieren und sie in alle Zeitrahmen konvertieren, wie in den Anweisungen, die irgendwo verfügbar sind.
Ich habe die Anweisungen von CG zur Einrichtung von ST befolgt und den Test durchgeführt.
Wir werden sehen, ob MT4 build 192 einen glaubwürdigeren ST-Bericht erzeugt.
Ja, ich habe Ihre Beiträge offensichtlich nicht sorgfältig genug gelesen.
aber wichtig ist auch, dass Sie nur für den Zeitraum testen, für den Sie die importierten Daten erhalten haben. Das Testen für einen Zeitraum, der über die "guten" Daten hinausgeht, verschlechtert die Qualität. Es ist seltsam, denn ich habe noch nie einen EA gesehen, bei dem es nicht möglich war, 90 oder 89% zu erreichen. Bekommen Sie das mit einem anderen EA?
Trotzdem viel Glück.
Gitter EA bauen
Lasst uns einen Grid EA bauen. Klingt einfach genug.
Lasst uns einen Grid EA bauen. Klingt einfach genug.
Kardio,
Ja, ich denke, wir sollten versuchen, etwas zusammenzustellen.
Hier ist ein grundlegender Grid-EA, mit dem ich einige Experimente gemacht habe. Ich habe darüber nachgedacht, drei zusätzliche Funktionen zu diesem EA hinzuzufügen.
1) Sie sehen, dass Sie die Richtung festlegen müssen, in der das Raster ausstehende Aufträge in den Eingängen einrichtet. Ich würde gerne die Möglichkeit haben, mit einem einfachen Indikator zu bestimmen, ob er Long Grids oder Short Grids einrichtet. Der genaue Punkt, an dem Sie ein Long- oder Short-Grid starten, ist nicht sehr wichtig, aber Sie möchten im Allgemeinen in Richtung des Trends handeln. Ich habe den HMA-Indikator verwendet, den igorad programmiert hat. Wenn also die Steigung des HMA nach oben zeigt, werden alle ausstehenden Shorts gelöscht und der EA erstellt ein Long-Grid, wenn die Steigung nach unten zeigt, werden alle ausstehenden Longs gelöscht und es wird ein Short-Grid erstellt. (siehe Bild)
So zum Beispiel, was ich denke, ist zusätzlich zu in der Lage, das Gitter Richtung durch die Verwendung der Grid Direction Eingang eingeben, haben die Möglichkeit der Verwendung von HMA (wahr oder falsch), um die Richtung automatisch zu bestimmen.
2) Dann sollte man auch die Möglichkeit haben, dass ein Wechsel der HMA-Neigung alle entgegengesetzten schwebenden Aufträge storniert (wahr oder falsch) und auch die Möglichkeit haben, dass die Änderung der Neigung alle offenen Positionen storniert (wahr oder falsch), zusätzlich zu der Möglichkeit, dies manuell über die Eingaben KillOrders und KillPositions zu tun.
3) Der dritte Punkt ist der, über den ich am meisten nachgedacht habe. Einen Punkt zu haben, an dem man alles schließt und das Raster grundsätzlich zurücksetzt. Ich denke, das sollte man von Zeit zu Zeit machen, weil man so viele Aufträge ansammelt. Es wird schön sein, von Zeit zu Zeit neu zu beginnen. Mein Gedanke ist folgender: Lassen Sie den EA das Eigenkapital des Kontos überwachen. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, einen Wert festzulegen, bei dem der EA alles schließen und sich selbst zurücksetzen würde. Wenn Sie also mit einem 1000-Dollar-Mini-Konto mit Dime-Pips handeln, könnten Sie den EA alles schließen lassen, wenn Sie einen Nettogewinn von 1000 Pips angesammelt haben, indem Sie den EA alles schließen lassen, wenn das Eigenkapital 1100 Dollar erreicht.
Dies sind meine Gedanken zu einem Grid EA. Ich habe mit Grids für eine Weile experimentiert (ich begann einen Thread vor einigen Monaten auf der MakeGrid EA, die nie ging sehr weit) Ich habe langsam lernen ein bisschen über die Programmierung in mql4, so schließlich werde ich diese EA zu ändern, um diese Funktionen, die ich spreche, zu integrieren, aber wenn jemand anderes wollte auf sie zu arbeiten, das wäre toll!
Klingt gut
Hallo Eric
das klingt machbar. Bitte poste den HMA-Indikator.
Ich versuche gerade, einen anderen EA fertigzustellen - daher bin ich für die nächsten Tage zeitlich ausgelastet - aber vielleicht finde ich ein paar Stunden, um daran zu arbeiten.
Und die Hälfte der Arbeit ist bereits getan.
Danke