Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld

 

Hurra! - Mein dreischichtiges nichtlineares neuronales Netz hat begonnen, stabile positive Handelsergebnisse zu zeigen. Und sofort wurde die Frage nach dem optimalen MM aufgeworfen. Ich habe dieses Thema hier schon einmal angesprochen, aber einen Fall betrachtet, bei dem die Provisionen der Maklerunternehmen (Spread) nicht berücksichtigt wurden. Ich werde versuchen, die Grundformel für die optimale Größe einer offenen Position in Abhängigkeit von der Zuverlässigkeit der TC-Vorhersage (1/2+p, wobei p die Wahrscheinlichkeit der korrekten Vorhersage des erwarteten Kursbewegungszeichens ist) und für die optimale Größe des durchschnittlichen Take (Profit)-Moduls <|S|> zu erhalten.

Lass es ruhig sein:

S - der Preis des Instruments in Pips,

dS - Preiserhöhung für die Zeit des Haltens der Position in Punkten,

K - Höhe der Einlage in $,

dK - Einlagenerhöhung in $ für die Zeit des Haltens der Position,

stLot - Preis in $ für das Standardlos,

Los - die Anzahl der zu eröffnenden Lose,

Hebelwirkung - Handel mit Hebelwirkung.

Das scheint alles zu sein. Lassen Sie uns die Grundgleichungen aufschreiben.

stLot *Lot= K*Lever - verbindet die Größe einer eröffneten Position (Lot) mit dem Trading Leverage und der Höhe der Einlage.

dK/K=Lever*dS/S - Verhältnis zwischen dem relativen Wert des Einlagenzuwachses und dem relativen Wert der Wechselkursschwankung.

Dann würde die grundlegende Bilanzgleichung (siehe Einzelheiten hier) einschließlich der Spanne wie folgt aussehen:

Diese Gleichung gibt die Höhe der Einlage nach n Transaktionen an, wobei alle Werte der Zinsen und vor allem die Genauigkeit der TS-Prognose über das Vorzeichen der erwarteten Kursbewegung p berücksichtigt werden.

Finden wir den optimalen Wert für die durchschnittliche Größe der Bestechungsgelder |dS| und den Wert des Handelshebels Lever auf die übliche Weise:

Wir können sehen, dass es eine optimale Größe einer offenen Position gibt, die von der Höhe der Einlage, der Vorhersagegenauigkeit und der DC-Provision abhängt. Sowohl durch Übertreibung als auch durch Untertreibung wird die mögliche Gewinnrate unterschätzt. Darüber hinaus sollte auch die durchschnittliche Größe der TK (in Punkten) optimal sein und durch die Provision und die Genauigkeit der Prognose bestimmt werden.

Wenn man berücksichtigt, dass der Parameter p klein ist (<0,1), kann man die Ausdrücke vereinfachen:

Hier werden die Ausdrücke durch den Wert geschrieben, der die Genauigkeit der Vorhersage p charakterisiert. Die dritte Gleichung schätzt die charakteristische Zeit der Depotverdopplung. Wir können sehen, dass es sehr stark von der Vorhersagegenauigkeit abhängt (wie der vierte Grad von der Präzision und der zweite von der Kommission). Das Hauptaugenmerk eines Händlers sollte daher auf der Verbesserung der Genauigkeit der TS-Prognosen liegen.

 
der Link zu "Wenn die grundlegende Bilanzgleichung (Details hier) einschließlich der Spanne wie folgt aussehen würde:" führt nirgendwo hin
 

Woher haben Sie diese Formeln überhaupt? Haben Sie überhaupt verstanden, was Sie geschrieben haben?

Da der Parameter p sehr klein ist (<0,1), können Sie die Ausdrücke vereinfachen:


Mit einer solchen Wahrscheinlichkeit von weniger als 0,1 ist es besser, überhaupt nicht zu handeln:))) es wird teurer sein

 
Eine andere Frage ist, wie die Wahrscheinlichkeit der Vorhersage des richtigen Vorzeichens der erwarteten Kursbewegung bestimmt werden kann. Statistik? Ok, zum Beispiel: TS gab das Signal zur Eröffnung einer Long-Position die ersten 2 Stunden der Markt geht in die richtige Richtung, und 2 Stunden später ging nach unten. Der TS scheint also das richtige Ergebnis geliefert zu haben, aber es scheint nicht so zu sein.
 

Es heißt "(1/2+p, wobei p die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Vorzeichen der erwarteten Kursbewegung richtig vorhergesagt wird)", d. h. p sollte zu 0,5 addiert werden.


Warum der Top-Starter solche Schwierigkeiten braucht, ist noch nicht klar.

 
Neutron писал(а) >>

....

Gut +10. Endlich hat es jemand auf eine Formel gebracht. An der Formel muss noch 1 Feinabstimmung vorgenommen werden. Konfidenzintervall der Vorhersagewahrscheinlichkeit, da dieser Wert nur aus der Vergangenheit geschätzt werden kann, und da es sich um eine Schätzung handelt, sollte er ein Konfidenzintervall haben.

Es könnte ein guter Artikel werden, wenn Sie sich mit Mathemat und seinen bernuli zusammentun. So etwas wie "Wie man anhand des Prüferberichts die Menge richtig berechnet".

 
Neutron писал(а) >>

Hurra! - Mein dreischichtiges nichtlineares neuronales Netz hat begonnen, stabile positive Handelsergebnisse zu zeigen.

Da ich Ihre Vorliebe für Analysemethoden kenne, interessiert mich, was Sie dem Ausgang des Netzes für das Training zuführen?

 
Neutron писал(а) >>

Hurra! - Mein dreischichtiges nichtlineares neuronales Netz hat begonnen, stabile positive Handelsergebnisse zu zeigen. Und sofort stellte sich die Frage nach dem optimalen MM. Ich habe dieses Thema hier schon einmal angesprochen, aber ich habe den Fall von

Natürlich tut es mir leid, aber da ich kein Fan von "magischen Salben" bin, die Neuro-Adapter sind, möchte ich sagen, dass ich mich nicht daran erinnern kann, wann ein EA, den ich geschrieben habe, keinen stabilen Gewinn über die gesamte Historie ohne Optimierung usw. gezeigt hat. Ich verstehe also nicht, wo das Problem liegt, verdammt noch mal? - Einen profitablen EA erstellen? Warum dieser ganze Wirbel um neuronale Netze?

Aber ich beeile mich, den Gegnern von "Gralen" zu antworten - zusätzlich zu der Tatsache, dass der "Gral" profitabel sein muss, sollte er die "richtige" Menge Geld einbringen, und nicht 1000 Pfund für 10000 ... pro Monat. Denn 100000 Pfund wird es nicht mehr einbringen, und weniger als das ist nicht einmal der Mühe wert .... IMHO ... :)))

Entschuldigung.

 
NProgrammer писал(а) >>

Warum die ganze Tüftelei mit neuronalen Netzen?

In dem Thread Ihres Nachbarn über "Teilen usw." haben Sie echte, unverständliche Ficks mit dem "richtigen Maschka", und allem Anschein nach sind alle Ihre Berater sehr profitabel und Sie sind Millionär, aber Sie kommen hierher, um sich lächerlich zu machen.

 
FION писал(а) >>

In dem Thread Ihres Nachbarn über "Teilen usw." haben Sie echte, unverständliche Ficks mit dem "richtigen Maschka", und allem Anschein nach sind alle Ihre Berater sehr profitabel und Sie sind Millionär, aber Sie kommen hierher, um sich lächerlich zu machen.

Ich komme nicht hierher, um irgendjemanden zu erziehen, 100%...

Ich sage Ihnen, dass ich sehr genau weiß, wovon ich spreche... Forex ist so kompliziert, dass zehn Neuronen das nicht schaffen... Nicht in einer Million Jahren. Wenn man so will, ist es komplizierter als Schach, und im Allgemeinen ist es sinnloses Geplapper, aber wie viele Neuronen hat ein Frosch? Und wie viele Sie haben. Haben Sie schon einmal versucht, wenigstens ein Tausendstel Ihrer Neuronen einzusetzen und den Handel manuell zu erlernen? Und wenn Sie es lernen, schlage ich vor, dass Sie zu den neuronalen Netzen zurückkehren, und ich versichere Ihnen, Sie werden auf die gleiche Weise auf all diese "magischen Salben" reagieren - Sie haben sich damit eingeschmiert und wurden unwiderstehlich, es ist wie das Heidentum ...

Das tut mir leid, ich werde kein weiteres Wort sagen.

 
NProgrammer писал(а) >>

Ich komme sicher nicht hierher, um jemanden vorzuerziehen, 100%ig...

Ich sage Ihnen ganz klar, dass ich weiß, wovon ich spreche" Forex ist so komplex, dass ein Dutzend Neuronen es nicht bewältigen können... Nicht in einer Million Jahren. Wenn man so will, ist es komplizierter als Schach, und im Allgemeinen ist es sinnloses Geplapper, aber wie viele Neuronen hat ein Frosch? Und wie viele Sie haben. Haben Sie schon einmal versucht, wenigstens ein Tausendstel Ihrer Neuronen einzusetzen und den Handel manuell zu erlernen? Und wenn Sie es lernen, schlage ich vor, dass Sie zu den neuronalen Netzen zurückkehren, und ich versichere Ihnen, Sie werden auf die gleiche Weise auf all diese "magischen Salben" reagieren - Sie haben sich damit eingeschmiert und wurden unwiderstehlich, es ist wie das Heidentum ...

Das tut mir leid, ich werde kein weiteres Wort sagen.

Was soll ich sagen? Wahrscheinlich glaubt jeder, er wisse, "wovon er spricht"...