Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 101
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Ich habe Daten über die Häufigkeit der Muster (Abb. rechts) und ihre Vorhersagekraft (Abb. links) in Abhängigkeit von H:
Die Daten werden für d=5 angegeben. Die rote Farbe zeigt die größeren Werte an, die blaue die kleineren.
Fast genau das, was ich brauche. Ich wünschte nur, ich könnte es in Zahlen ausdrücken.
Nehmen wir zum Beispiel nur 10 Muster aus der rechten Abbildung mit H von 10 bis 20 (roter Bereich für das Auge)
и
sehen, wie sich die Regelunterstützung ändert (was Sie als Wiederholbarkeit der Muster bezeichnen).
Wie viel Prozent sind es dort?
Legen Sie die Mindestunterstützungsschwelle fest.
Für die Unterstützungswerte oberhalb der Schwellenwerte siehe Interessantheit. (Bitte beschreiben Sie, was Sie als "Zuverlässigkeit der Vorhersage" bezeichnen, vielleicht ist es die Attraktivität),
und wählen Sie auch die Zinsschwelle.
Wir werden eine Reihe von "Arbeitsregeln" erhalten, d. h. solche, denen wir vertrauen:
Und an ihnen können wir bereits den TS auf seine Rentabilität testen.
Darüber hinaus wird die GA dazu beitragen, die Schwellenwerte für die Unterstützung und das Interesse "anzupassen".
Werfen wir einen Blick auf die Tabelle der Unterstützung und der Attraktivität.
Können Sie sie in Excel exportieren?
zu Neutron
Haben Sie einen guten Trend und große Gewinne.
Vielen Dank, Fedor!
Lösen Sie Ihre aktuellen Angelegenheiten und kommen Sie zurück.
Können Sie es in Excel exportieren?
Ja, das kann ich. Alles.
Hier ist zum Beispiel eine Textdatei. Darin zeige ich die RT auf EURUSD Tick-Historie für ein Jahr für verschiedene H's (Spalten).
Das Format der Datei ist wie folgt:
1000
Ich habe mehrere nicht widersprüchliche Hypothesen zu Ihrem Beitrag... Am wahrscheinlichsten ist es, dass Sie sich bei der Null geirrt haben:-)
Die Idee besteht darin, das Schaltmuster +H/H zu erkennen und ein oder zwei PT-Samples nach jeder bestätigten Transaktion zu überspringen. Für die Strategien +H und -H sollte es auf jeden Fall eine Statistik über die Dauer (Lebensdauer) geben. Eine Strategie sollte nach n RT-Proben von +H auf -H(nach 1 Schritt Pause) und umgekehrt nach n RT-Proben von -H auf +H geändert werden. Aus meinen Beobachtungen mit Kagi - Tick Serie Splits, gibt es eine starke und sich wiederholende Muster: wenn Top der vorherigen RT fällt in Delta Nachbarschaft (nicht mehr als 3-5 Pips) der aktuellen (letzten) Kagi Top - Sie sollten Strategie von +H zu -H zu ändern, und um dieses Muster zu fangen sollten Sie 1-2 RT Proben nach der Transaktion überspringen - nicht auf sie zu handeln, aber zu analysieren.
Fedor, ich danke dir dafür:
Als Nächstes bitte ich Sie, mich für die folgende Idee zu kritisieren:
Ich hoffe, dass 1-2-3 richtig ist.
Wenn ja, dann können wir daraus zumindest Schlüsse ziehen. 2 Schlussfolgerungen:
d.h. bei einem EURUSD-Spread von 0,0002 sollte H mindestens > 20 sein
(siehe Neutron 13.07.2009 16:47 auf dem rechten Bild - dies ist der Wert, ab dem die Unterstützung für das glaubwürdigste 10er Muster zu fallen beginnt)
Daraus lässt sich die folgende allgemeine Schlussfolgerung ziehen:
Es ist viel praktischer, ein Geschäft mit einem TP zu eröffnen, der als Überschuss der aktuellen Volatilität über 2H berechnet wird, und, wenn möglich, das Geschäft zu kompensieren, obwohl es bei kleinen Überschüssen der aktuellen Volatilität über 2H die Volatilität des Instruments stark beeinträchtigen wird.
Die Bestätigung oder Ablehnung dieser Gedanken wäre sehr interessant, denn ich möchte vermeiden, dass die Idee im Pipsator ausartet.
Das kann ich, in allem.
Hier ist zum Beispiel eine Datei im Textformat. Sie enthält einen PT, der auf der EURUSD-Tick-Historie für ein Jahr und für verschiedene H's (Spalten) aufgebaut ist.
Sergey, wenn es nicht schwierig ist, könnten Sie so freundlich sein, 3 Normalformen in zwei Felder einzutragen
H und Länge_der_Kiste_In_H
in der Reihenfolge der Cagi-Abschnitte in der Zeit von oben nach unten
Ich fürchte, nachts ist eine Tabelle mit 100 Feldern nicht stark genug, um sie einzusetzen :)
Ich habe mir die Datei angeschaut, können Sie mir erklären, warum es keine Vorzeichen-Variabilität für den Baukäfig gibt?
5 - Wert löschen H
37127, d. h. 37128 ist die Anzahl der Käfigsegmente.
und unten, imho, sollten sie "Favorit" mit einer Abwechslung des Zeichens gehen
Oder ist k.t. eine andere Idee in diesem Set?
Ich habe mehrere schlüssige Hypothesen zu Ihrem Beitrag... Am wahrscheinlichsten ist es, dass Sie die falsche Null haben:-)
Das ist kein Irrtum, ganz und gar nicht.
Erklären Sie mir das bitte, ich arbeite seit ich weiß nicht wie lange im Finanzwesen und der Begriff Transaktion wurde immer verwendet.
Und jetzt schaue ich auf wikipedia, angeblich ist es im Bankwesen eine Transaktion. Es ist sehr seltsam, eine Fettabsaugung...
Wer kann sich dazu äußern?
Sergey, wenn es nicht schwierig ist, seien Sie bitte so nett und schreiben Sie 3 Normalformen in zwei Felder
H und Länge_Cag_in_H
und unten, imho, sollten sie "Favorit" mit einem alternierenden Zeichen gehen
Hallo. Ich war auf einer Geschäftsreise.
Michael, ich habe eine Transaktionsreihe angegeben (es handelt sich um Einstiegs-/Ausstiegspunkte, nicht um Kagi-Gebäudepunkte), sie sollte nicht alternierend sein und der Durchschnittswert der Verbindungen ist nicht gleich 2H (wie bei Kagi-Gebäuden).
Es liegt kein Fehler vor.
Was meinen Sie dann mit 1000?
Bitte erklären Sie mir das, denn ich beschäftige mich schon seit ich weiß nicht wie lange mit Finanzen und der Begriff Transaktion wurde immer verwendet.
Und jetzt schaue ich in wikipedia, angeblich im Bankwesen - Transaktion. Es ist sehr seltsam, eine Fettabsaugung...
Wer kann sich dazu äußern?
Transaktion habe ich in Shiryaevs zweibändigem Buch gelesen. Ich dachte, es würde sehr gut aussehen. Dann bin ich selbst in der Literatur immer wieder auf unterschiedliche Schreibweisen des Wortes gestoßen. Um sicher zu gehen, sollte ich mich an die am weitesten verbreitete Variante halten - die Transaktion.
Was bedeutet dann Ihre - 1.000?
Offensichtlich der 1.000ste Beitrag in diesem Thread, 100 Seiten mit 10 Beiträgen. Sie können es für den Jahrestag zusammenfassen.
Hallo. Ich war auf einer Geschäftsreise.
Mikhail, ich habe eine Transaktionsreihe (es handelt sich um Einstiegs-/Ausstiegspunkte, nicht um Kagi-Gebäudepunkte), sie sollte nicht vorzeichenvariabel sein, und der Durchschnittswert der Verbindungen ist nicht gleich 2H (wie bei Kagi-Gebäuden).
Sergey, lassen Sie uns nach Ihrer Methodik vorgehen - Schritt für Schritt und vereinfacht.
Wir suchen nach Kaga-Mustern, und dann treffen wir eine Entscheidung über Transaktionen - sie sind zweitrangig.
Deshalb schlage ich vor, dass wir zuerst mit den Kaga-Mustern beginnen.
Befestigen Sie die Cagi-Segmente an den Zecken, ich werde sie schnell bearbeiten,
Da ich bereits eine Kaga-Verarbeitungssoftware für PERIOD_M1 geschrieben habe, wird es interessant sein, zu vergleichen.
So sieht es in Excel aus
Michael, ich werde die Kagi-Gebäudedatei etwas später anhängen, wenn es gerechtfertigt ist...
Nun zu seiner Nützlichkeit (Relevanz). Von der Konstruktion her handelt es sich immer um eine Erkundungsreihe. Was schlagen Sie vor, in den Mustern zu suchen, Kagi zigzag aspect ratio? Meines Erachtens ist das Thema schon seit langem durchgetrampelt und von keinem praktischen Interesse. Und hier ist der PT sogar sehr interessant! Er ist die Grundlage für den Handel, da er die Einstiegs- und Ausstiegspunkte des Marktes definiert. In seiner Dissertation machte sich Pastuchow die einfachste Eigenschaft der PT zunutze - ihre "Beinahe"-Variabilität der Vorzeichen. Dieser Frage widmete er den größten Teil seiner Arbeit. Am Ende seiner Arbeit geht er kurz auf komplexere PT-Musterkonfigurationen ein, und genau diesen Aspekt habe ich in meiner Forschung untersucht, deren Ergebnisse ich oben wiedergegeben habe.
Schlagen Sie vor, dass wir mit Kagis Konstruktionen noch einmal ganz von vorne anfangen?