Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich könnte mich irren, aber NProgrammer meinte wahrscheinlich, dass ein neuronales Netz mit einem falschen Assistenten so ist, als würde man Mikroorganismen mit einem Hammer beobachten
der Link zu "Wann sieht die grundlegende Gleichung des Gleichgewichts (Details hier) einschließlich der Spanne wie folgt aus:" führt nirgendwo hin
Ich habe das Problem behoben. Jetzt muss es "hier" hin :-)
Woher haben Sie diese Formeln überhaupt? Haben Sie überhaupt verstanden, was Sie geschrieben haben?
Mit einer solchen Wahrscheinlichkeit von weniger als 0,1 ist es besser, nicht zu handeln:))) es wird teurer sein.
Ich habe mir diese Formeln selbst ausgedacht und verstehe, worüber ich schreibe.
Übrigens, die Formel, die ich für das Extremum gesucht habe, ist nicht vollständig angegeben. In dieser Form, wie sie im ersten Beitrag angegeben ist, werden die Einnahmen für n Transaktionen ausgewiesen. Wir interessieren uns für das Einkommen pro festgelegter Zeit:
Der Unterschied liegt im ersten Term - er ergibt sich aus der Tatsache, dass die Positionshaltezeit im Durchschnitt proportional zum Quadrat der Kursbewegungsamplitude ds=SQRT(t) ist. Für diesen Fall gebe ich meine Schätzungen der optimalen Hebelwirkung und des durchschnittlichen Gewinns an.
P.S. Und was die 10 % angeht: Ich wünschte, ich hätte einen stabilen TS mit solchen Parametern.
Wie lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer genauen Vorhersage des Vorzeichens der erwarteten Kursbewegung bestimmen? Statistisch gesehen? Ok, zum Beispiel: TS hat ein Signal gegeben, um eine lange Position zu öffnen, die ersten 2 Stunden geht der Markt in die richtige Richtung und nach 2 Stunden ging nach unten. Es sieht so aus, als hätte TS das richtige Ergebnis geliefert, aber es scheint nicht so zu sein.
Ich spreche von Statistiken über bereits ausgeführte Geschäfte. Zählen Sie, wie viele Transaktionen mit "+" abgeschlossen wurden, und teilen Sie diese Zahl durch die Gesamtzahl der Transaktionen, sagen wir 54 %, also p=0,04.
Es heißt "(1/2+p, wobei p die Wahrscheinlichkeit der korrekten Vorhersage eines Vorzeichens der erwarteten Kursbewegung ist)", d.h. p muss zu 0,5 addiert werden.
Warum der Mapper eine solche Komplikation braucht, ist nicht klar.
Es ist ein kleiner Fehler. Richtig: "...wobei 1/2+p die Wahrscheinlichkeit ist, das Vorzeichen der erwarteten Kursbewegung richtig vorherzusagen."
Da ich Ihre Vorliebe für analytische Methoden kenne, interessiert mich, was Sie in die Ausgabe des Netzes für das Training einspeisen?
Es wäre ein guter Artikel, wenn Sie sich mit Mathemat und seinen bernuli zusammentun würden.
Bernoulli hat ein unglaubliches Potenzial. Es geht nur darum, zu wissen, wann es akzeptabel ist, sie anzuwenden. Vielleicht können wir uns diese Formel einmal genauer ansehen.
Bernoulli hat ein unglaubliches Potenzial. Der Schlüssel liegt darin, zu wissen, wann es akzeptabel ist, sie anzuwenden. Vielleicht können wir uns diese Formel einmal genauer ansehen.
Ich denke einfach, dass das folgende Material für viele Leute gut sein wird. Wir lassen den Expert Advisor auf der Historie laufen, stellen fest, dass er kein Idiot ist, berechnen die Wahrscheinlichkeit, die Konfidenzgrenzen für die Schätzung der Prognosewahrscheinlichkeit und berechnen dann das Lot auf der Grundlage der Prognosewahrscheinlichkeit (wir nehmen es auch aus dem Tester heraus).
Denn wenn er genommen wurde, hat die Berechnung des Loses keinen Sinn, auch nicht, wenn das Konfidenzintervall der Prognosewahrscheinlichkeit 0,5 beträgt.
Es wäre sehr interessant, die Methodik zu erfahren (zu lesen).
Bernoulli? Auf dem Markt? Wie ist das???
zur Abfolge der Transaktionen. Wenn zufällig, nehmen Sie
zur Abfolge der Transaktionen. Wenn zufällig, Bernoulli's Gesetz
Das Bernoulli-Gesetz scheint für Gase und Flüssigkeiten abgeleitet worden zu sein. Oder gibt es ein anderes Gesetz, das für Zufallsvariablen gilt?
Das Bernoulli-Gesetz scheint für Gase und Flüssigkeiten abgeleitet worden zu sein. Oder gibt es ein anderes Gesetz, das für Zufallsvariablen gilt?
Es kommen verschiedene Gesetze in Betracht. Wenn die Transaktionen jedoch zufällig sind, dann ist es wahrscheinlicher, dass die Konsistenz von P U .... dem Bernoulli-Gesetz unterliegt; hier hat ein Mathematiker darüber geschrieben : "Delusions, Part 2: Statistics is Pseudoscience, or the Chronicle of a Diving Sandwich". Wenn ich mich irre, hoffe ich, dass er mich korrigiert.
Ja, Igor, Bernoulli ist eine Dynastie. Sie verwirren mich bereits. Eines davon ist jedoch nach einer Folge unabhängiger Erfolgs-/Misserfolgsgeschäfte (d. h. 1/0) mit einer festen Erfolgswahrscheinlichkeit benannt ("Bernoulli-Schema"). Wenn sich herausstellt, dass die Abfolge der Geschäfte dem Bernoulli-Schema entspricht, kann man eine Reihe nicht-trivialer Schlussfolgerungen über das Handelssystem selbst ziehen - Schlussfolgerungen, die sich nicht direkt aus den Testergebnissen ergeben. Genau dieser Bernoulli gilt als der Vater des Terver.
Ich habe ein Programm geschrieben, das eine Bernouleva-Folge erzeugt und mit der Wahrscheinlichkeit 1/2+p, wobei p=5% ein positives Inkrement ergibt. Dies ist eine Simulation der "echten" Arbeit eines TS, der mit 55%iger Wahrscheinlichkeit eine Position korrekt eröffnet. Es geht darum zu sehen, wie sich die Über- oder Unterschreitung der Hebelwirkung tatsächlich auf das Verhalten des Kontostandes (Ordinatenachse) auswirkt. Dazu generieren wir 1000 Transaktionen, setzen TS auf die optimale Transaktionsgröße dS (bei Kommission=2 Punkte, p=5% erhalten wir |dS|=40 Punkte und Lever=12) und gehen mit dem optimalen Leverage (schwarze Linie), dreimal größer (rot) und dreimal kleiner (blau) in den Markt:
Die durchgezogenen Linien im Diagramm zeigen die analytische Lösung, wie sie in der Formel des ersten Beitrags angegeben ist. Wir können eine gute Übereinstimmung der erhaltenen Lösung mit dem Experiment feststellen, was darauf hindeutet, dass das angenommene Modell keine groben Fehler enthält und dass die optimale Hebelwirkung und die maximale Rentabilität, die im "realen" Handel beobachtet werden, übereinstimmen. Wir können sehen, dass eine Überschreitung der Hebelgröße zu einem unvermeidlichen Verlust der Einlage führt, selbst wenn die erwartete Auszahlung positiv ist, und eine Verringerung der Hebelgröße zu einer Verringerung des möglichen Gewinns führt.
Die gleiche Situation ist zu beobachten, wenn der optimale Wert des zweiten Parameters, d. h. der durchschnittliche Transaktionsbetrag, nicht erreicht wird. In unserem Fall liegt der optimale Wert für diesen Parameter bei 40 Punkten. Legen wir einen optimalen Handelshebel Lever=12 fest und steigen mit einem optimalen |dS|=40 Punkten (schwarze Linie), dreimal größer (rote Linie) und dreimal kleiner (blaue Linie) in den Markt ein:
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Platzierung von StopLoss- und TakeProfit-Orders (sie legen die durchschnittliche Größe von |dS| fest), die größer oder kleiner als das optimale Niveau sind, zu einer Verringerung des möglichen Gewinns führt. Darüber hinaus hat eine Verdreifachung der Einlage katastrophale Folgen (blaue Linie), während eine Verdreifachung der Einlage nur zu einem geringen Rückgang der Gewinne, aber zu einem erheblichen Anstieg der Rückschläge führt (rote Linie).
Übrigens, wenn wir die Ergebnisse des Handels mit einem Expert Advisor analysieren, zum Beispiel, der von einem angesehenen KimIV in der Meisterschaft platziert wurde:
Dann können wir mit einem gewissen Grad an Sicherheit davon ausgehen, dass dieser Handelsroboter die optimale Hebelgröße überschritten haben könnte. Vergleichen Sie das obere Diagramm, die rote Linie...
Als Trockenrückstand können wir von einem vorsichtigen Vertrauen in die erhaltenen Formeln sprechen.
.
Dann, wenn
S - Preis des Instruments in Pips,
K - Höhe der Einlage in $,
stLot - Preis in $ für das Standardlos,
Lot - die Größe der eröffneten Position in Bruchteilen von stLot,
Spread - Provision für das Instrument in Punkten,
1/2+p - der Anteil der richtigen Vorhersagen gemäß den Ergebnissen des TS-Tests (0<=p<=0,5),
<|dS|> - Preiserhöhung für die Zeit des Haltens der Position in Punkten,
Hebelwirkung - Handel mit Hebelwirkung.
.
dann sollten die optimalen Parameter von TS berücksichtigt werden:
Hebelwirkung beim Handel Hebel=S/Spread*p^2,
TR- und SL-Niveau oder dasselbe |dS| = Spread/p,
Positionsgröße Lot=K/stLot*S/Spread*p^2,
typische Zeit der Depotverdopplung t=2*t0*Spread^2/p^4, wobei t0 die durchschnittliche Zeit des Haltens einer Position ist.